Automatisches handeln nach Systemen und Modellen

[dax-indikatoren]

Mit welchen Produkt handelst du,CFD´s, Optionen usw.?

Funktionieren deine Indikatoren nur auf den Dax oder auch auf andere Märkte?

 

Hallo "chart". Ich handle FDAX/CFDs, Optionen, ETFs/ETNs und Aktien. Ab und an auch mal Zertifikate. Der Indikator ist auf den FDAX/DAX konzipiert, aber im Prinzip kann er auf alle Märkte angelegt werden. Für Aktien habe ich aber noch einen eigenen Indikator entwickelt, der im SiSTr seine Anwendung findet. Das ist aber einfach nur, weil Aktien stärker schwanken und doch häufig wilde Kurslücken reißen. Bei Rohstoffen, würde ich ihn etwas anders filtern, da die ihre eigene Zyklik haben.

Saisonal und solche Sachen, die reagieren auch sensibler auf News. Da bin ich nun nicht so Fachmann. Aber den hier vorgestellten Indikator kann man am besten mit dem FDAX (wenn entsprechende Kontogröße, min.50000€) handeln. es funktionieren aber eben so gut CFDs. Ich habe ihn sogar schon mit einem LevDAX ETF (LYY8), 2x Hebel, gehandelt, ging auch. Nur dort sind eben die Ordergebühren höher (ca 8 € / 100 Anteile [RT]), und das nagt doch in Seitwärtsphasen mit häufigeren Fehlsignalen ganz schön an der Performance. Inzwischen gibt es sogar DAX Papiere mit einem 4x Hebel, habe ich aber noch nicht getestet. Aber wie gesagt, 1. Wahl FDAX, dann CFDs oder Knockout Zertifikate. Optionen finde ich hierfür zu umständlich, die müssten dann schon etwas aus dem Geld sein, damit der Hebel auch gut zur Geltung kommt, und die Laufzeit sollte auch eher kurz sein, damit man sie nicht allzu hoch bezahlen muss. Aber das ist ein Thema für sich.

 

Gruß Achim

[chart]

Es sei denn man nimmt deine Indikatoren als Kontraindikator. Wenn es also ein Longsignal gibt verkauft man short put Optionen und tritt als Stillhalter auf.

Der Gewinn ist zwar begrenzt, dafür hat man aber den Zeitwertverfall auf seiner Seite.

[dax-indikatoren]

Es sei denn man nimmt deine Indikatoren als Kontraindikator. Wenn es also ein Longsignal gibt verkauft man short put Optionen und tritt als Stillhalter auf.

Der Gewinn ist zwar begrenzt, dafür hat man aber den Zeitwertverfall auf seiner Seite.

 

Wenn du das alles im Griff hast, dann mach das, keine Frage. Du solltest dich nur fragen, was willst du bei dieser niedrigen Vola verdienen? Und zudem, willst du auf FDAX oder auf den DAX ETF Optionen schreiben? Wie willst du bei einem kurzen Long oder Short Zyklus vorgehen? Unterschätze das bitte nicht, Optionen sind eine multigeniale Sache, aber falsch angewendet, sind sie kein Freund in deinem Depot. Wenn du tiefer gehende Fragen hierzu hast, dann kannst du mich gerne fragen, oder wende dich an den Thread, der speziell Optionen behandelt, ich denke, dort sind genug Spezialisten unterwegs. Nur eines noch, wenn ich schon shortput Optionen auf den DAX schreiben will, dann auf den DAX ETF, dort bekomme ich wenigstens eine physische Lieferung meiner Anteile sollte ich falsch liegen. Und da es ja dann eher auf einem tieferen Limit stattfindet, habe ich immer noch die Chance auf einen späteren Kursanstieg.

 

Grüße Achim

[chart]

Ob es auf den Dax sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Es wäre halt eine Möglichkeit von vielen.

Ich ziehe amerikanische Optionen vor, da der Markt größer ist und Liquider.

Wenn die Kurse fallen, steigt in der Regel auch die Vola und somit auch die Prämien.

[dax-indikatoren]

Ob es auf den Dax sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Es wäre halt eine Möglichkeit von vielen.

Ich ziehe amerikanische Optionen vor, da der Markt größer ist und Liquider.

Wenn die Kurse fallen, steigt in der Regel auch die Vola und somit auch die Prämien.

 

 

Wenn das eine neue Frage ist, o.k. es sei dir überlassen, was deinen Erfolg bringt, es gibt da zum Glück viele Wege. Ich weiß nicht recht, wie ich dir da helfen soll. Willst du speziell eine Antwort auf ShortPuts?

[dax-indikatoren]

Ich habe keine Ahnung, ob das hier funktioniert? Das ist mein neues Musterdepot. ich setze mal den Link. Ich bin Sicher es funktioniert nicht.

 

mal testen, ob das alles so richtig funktioniert, ?https://www.wertpapier-forum.de/topic/41204-automatisches-handeln-nach-systemen-und-modellen/?do=findComment&comment=826723

[chart]

Noch habe ich keine Frage, aber ich handle short Optionen momentan.

 

Du hast einen falschen Link gesetzt, hier geht es zu deinem Musterdepot.

Dort hast du aber noch kein Thema erstellt.

[dax-indikatoren]

Noch habe ich keine Frage, aber ich handle short Optionen momentan.

 

Du hast einen falschen Link gesetzt, hier geht es zu deinem Musterdepot.

Dort hast du aber noch kein Thema erstellt.

 

Jip, du hast Recht. Papa Schlumpf hat das irgend wie nicht auf dir Reihe bekommen mit dem Link. Danke Dir

[dax-indikatoren]

Noch habe ich keine Frage, aber ich handle short Optionen momentan.

 

Du hast einen falschen Link gesetzt, hier geht es zu deinem Musterdepot.

Dort hast du aber noch kein Thema erstellt.

 

Jip, du hast Recht. Papa Schlumpf hat das irgend wie nicht auf dir Reihe bekommen mit dem Link. Danke Dir

 

 

Ich hoffe, dass ich hier nicht vollends abkake mit dem Thrteat

 

 

Und mit der Rechtschreibung

[dax-indikatoren]

Jip, du hast Recht. Papa Schlumpf hat das irgend wie nicht auf dir Reihe bekommen mit dem Link. Danke Dir

 

 

Ich hoffe, dass ich hier nicht vollends abkake mit dem Thrteat

 

 

THREAD natürlich, sorry.

[dax-indikatoren]

So, nun poste ich doch noch einmal hier, ich habe mich mit dem Musterdepot noch so richtig beschäftigt.

 

Schlusskurs Daten vom Montag dem 27.05.2013

 

Also, wir sind heute nicht zum Zuge gekommen, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, war das auch nicht so ganz verkehrt. Es befindet sich noch eindeutig eine relative Grundstärke im Markt. Es gibt noch zu viele, die nur darauf warten günstig in den Markt zu kommen. Deshalb gibt es sicherlich noch eher leicht anziehende Kurse. Diese Tendenz kann man übrigens am SiSTr hervorragend erkennen, da er beginnt sich zu stabilisieren. Ebenfalls fast noch eindeutiger spricht das Sentiment. Wenn noch die Mehrheit auf Short setzt, dann liegt das Überraschungspotential immer auf der Gegenseite. Alleine diese Positionen glatt zu stellen reicht aus den Markt zu stabilisieren. Das nutzen natürlich clevere Spekulanten mit entsprechendem Kapital aus um den Markt weiter zu befeuern und all diese Positionen an ihre Stopps zu bringen, der Rest ist reines Handwerk. Dennoch steht der Direction Indikator auf Short, und dieses Thema ist auch noch nicht ganz vom Tisch. Also ein erneutes Limit zum shorten mit günstigem CRV wird bei 8434 P angegeben. Stopp bleibt bei 8560. Läuft die Position ins Plus, wird der Stopp auf +1 nachgezogen.

[dax-indikatoren]

Ich habe mich mit dem Musterdepot noch nicht so richtig beschäftigt muss es natürlich heißen.

[Maciej]

Ich habe mich mit dem Musterdepot noch nicht so richtig beschäftigt muss es natürlich heißen.

Du kannst deine Beiträge übrigens auch nachträglich editieren.

 

Kurze Frage, was bedeutet "wird der Stopp auf +1 nachgezogen"?

[nightyhawk]

Kurze Frage, was bedeutet "wird der Stopp auf +1 nachgezogen"?

Kleines Psychospielchen um aus einen Break-Even einen gefühlten Gewinner zu machen.

 

@dax ist bei 8390 short in den Markt gegangen. Einen Abfall des Dax vorausgesetzt, zieht er den Stop zum gegebenen Zeitpunkt auf 8389 (unter Berücksichtigung des Spreads). Dreht der Kurs nun wieder und sein Stop wird wunschgemäß gefillt, dann ist er eben nicht mit +/- 0 raus sondern hat ein Dax-Pünktchen als Belohnung mitgenommen.

 

Wie gesagt, das ist ein beliebter Trick um psychologisch ein Break-Even "besser" zu verdauen und gerade in der Anfangsphase des Tradens sogar empfehlenswert.

[dax-indikatoren]

Kurze Frage, was bedeutet "wird der Stopp auf +1 nachgezogen"?

Kleines Psychospielchen um aus einen Break-Even einen gefühlten Gewinner zu machen.

 

@dax ist bei 8390 short in den Markt gegangen. Einen Abfall des Dax vorausgesetzt, zieht er den Stop zum gegebenen Zeitpunkt auf 8389 (unter Berücksichtigung des Spreads). Dreht der Kurs nun wieder und sein Stop wird wunschgemäß gefillt, dann ist er eben nicht mit +/- 0 raus sondern hat ein Dax-Pünktchen als Belohnung mitgenommen.

 

Wie gesagt, das ist ein beliebter Trick um psychologisch ein Break-Even "besser" zu verdauen und gerade in der Anfangsphase des Tradens sogar empfehlenswert.

 

 

Besser hätte ich es auch nicht erklären können, Danke dir. Und ich habe natürlich ganz oder teilweise die Ordergebühren wieder drin, das ist auch nicht das schlechteste

 

So, ab jetzt geht es im Musterdepot weiter. Musterdepot

[Maciej]

Kurze Frage, was bedeutet "wird der Stopp auf +1 nachgezogen"?

Kleines Psychospielchen um aus einen Break-Even einen gefühlten Gewinner zu machen.

 

@dax ist bei 8390 short in den Markt gegangen. Einen Abfall des Dax vorausgesetzt, zieht er den Stop zum gegebenen Zeitpunkt auf 8389 (unter Berücksichtigung des Spreads). Dreht der Kurs nun wieder und sein Stop wird wunschgemäß gefillt, dann ist er eben nicht mit +/- 0 raus sondern hat ein Dax-Pünktchen als Belohnung mitgenommen.

 

Wie gesagt, das ist ein beliebter Trick um psychologisch ein Break-Even "besser" zu verdauen und gerade in der Anfangsphase des Tradens sogar empfehlenswert.

Und das funktioniert psychologisch? Das eine Pünktchen dürfte ja nur bei einer relativ großen Position die Gebühren wieder reinbringen. Wäre es da nicht besser, direkt den Stop so nachzuziehen, dass man am Ende mindestens wieder mit Null rausgeht?

[dax-indikatoren]

Kleines Psychospielchen um aus einen Break-Even einen gefühlten Gewinner zu machen.

 

@dax ist bei 8390 short in den Markt gegangen. Einen Abfall des Dax vorausgesetzt, zieht er den Stop zum gegebenen Zeitpunkt auf 8389 (unter Berücksichtigung des Spreads). Dreht der Kurs nun wieder und sein Stop wird wunschgemäß gefillt, dann ist er eben nicht mit +/- 0 raus sondern hat ein Dax-Pünktchen als Belohnung mitgenommen.

 

Wie gesagt, das ist ein beliebter Trick um psychologisch ein Break-Even "besser" zu verdauen und gerade in der Anfangsphase des Tradens sogar empfehlenswert.

Und das funktioniert psychologisch? Das eine Pünktchen dürfte ja nur bei einer relativ großen Position die Gebühren wieder reinbringen. Wäre es da nicht besser, direkt den Stop so nachzuziehen, dass man am Ende mindestens wieder mit Null rausgeht?

 

Wie kommst du darauf? Nehmen wir zwei Beispiele, Beim FDAX sind ein Punkt 25 €, Gebühren habe ich ca. 4 € pro RT, bei CFDs (bei GFT) sind ein Punkt 1€, Gebühren gibt es keine. Bei Zertis kann das dann schon stimmen, wenn der Hebel nicht groß genug ist, bei comdirect zahle ich glaube ich einfach 7,95 €, habe aber schon eine Weile dort nicht mehr gehandelt. Und psychologisch, das kannst du dich selber fragen, wie du da gestrickt bist. Wenn ich dir einfach mal so 1 oder 21 € schenken will, sagst du dann nein?

[Maciej]

Nehmen wir zwei Beispiele, Beim FDAX sind ein Punkt 25 €, Gebühren habe ich ca. 4 € pro RT, bei CFDs (bei GFT) sind ein Punkt 1€, Gebühren gibt es keine.

Okay, mit diesen Sachen kenne ich mich nicht aus. Ich war jetzt tatsächlich bei Optionsscheinen, Knockouts oder sowas. Da liegen die Kosten pro Order so im Schnitt bei mindestens 8-10 Euro, d.h bei einem kleinen Trade von sagen wir mal 500 EUR müsste der Schein schon mindestens 4% steigen, um überhaupt wieder bei Null rauszukommen. Und da bringt der eine Punkt dann ggf. nicht allzuviel.

[dax-indikatoren]

Nehmen wir zwei Beispiele, Beim FDAX sind ein Punkt 25 €, Gebühren habe ich ca. 4 € pro RT, bei CFDs (bei GFT) sind ein Punkt 1€, Gebühren gibt es keine.

Okay, mit diesen Sachen kenne ich mich nicht aus. Ich war jetzt tatsächlich bei Optionsscheinen, Knockouts oder sowas. Da liegen die Kosten pro Order so im Schnitt bei mindestens 8-10 Euro, d.h bei einem kleinen Trade von sagen wir mal 500 EUR müsste der Schein schon mindestens 4% steigen, um überhaupt wieder bei Null rauszukommen. Und da bringt der eine Punkt dann ggf. nicht allzuviel.

 

 

Jipp, das ist richtig, bei Zertifikaten wie Knockouts, oder anderen Hebelpapieren habe ich dir zugestimmt, das das nicht immer funktioniert.