Simulation zufälliger Aktienkurs Vs. Kurs mit HFT

[Matlaber]

Hallo zusammen,

 

ich habe einen Matlab Code auf der Basis dieses Dokuments erstellt: Mein Link. Nun erhalte ich mithilfe des Codes einen zufälligen Aktienkurs, jedoch würde ich nun gerne einen Kurs mit Einfluss von HFT dagegen halten, habt ihr eine Idee?

 

Ich habe schon mehre Varianten ausprobiert wie Veränderungen einzelner Variabelnen in der Formel, aber ich glaube das ist nicht die Lösung..

 

Viele Grüße und Danke.

 

 

[Ramstein]

Hallo zusammen,

 

ich habe einen Matlab Code auf der Basis dieses Dokuments erstellt: Mein Link. Nun erhalte ich mithilfe des Codes einen zufälligen Aktienkurs, jedoch würde ich nun gerne einen Kurs mit Einfluss von HFT dagegen halten, habt ihr eine Idee?

 

Ich habe schon mehre Varianten ausprobiert wie Veränderungen einzelner Variabelnen in der Formel, aber ich glaube das ist nicht die Lösung..

In der Tat; planloses Rumprobieren ist in der Regel wenig zielführend.

 

Ich verstehe zwar nichts von der Theorie, sage aber mal meine Meinung:

 

Du hast hier ein Modell, um einen Quasi-Kursverlauf zu erzeugen. Aus dem verlinkten Paper geht hervor, dass eine Aggregierung mehrerer derartiger "Kursverläufe" zu einem kontinuierlich steigenden "Kursverlauf" verführt. Mir anderen Worten: das Modell ist Bullshit. Ich kenne dazu das passende Kürzel: GIGO (Garbage In, Garage Out).

 

Ähnlich fundiert müsstest du jetzt ein Modell erstellen, um HFT-Einflüsse zu simulieren. Lies doch mal Flash Boys und überlege dann, wie du die dort genannten Verfahren modellieren willst. Berichte bitte über deine Ergebnisse.

[Matlaber]

Hmm, also das, das Modell nicht passt ist mir wohl bewusst, jedoch ziele ich auf eine Kombination mit meinen bisherigen Ergebnissen ab, nun habe ich ja einen Kurs der zufällig ist dieser könnte sogar auch NON-HFT sein, jetzt sollte eig. das nächste sein einen zweiten Kurs dazu zumodellieren der HFT ist...

wenn ich mich nicht komplett täusche

[Ramstein]

Vielleicht beschreibst du erst mal in ein paar Sätzen, wie sich HFT auf die Aktienkurse auswirkt, bevor du an die mathematische Modellierung gehst.

 

Also?

[Matlaber]

Flash Boys also das Buch was du vorgeschlagen hast, ist leider zu einem Großteil reine Polemik, aber trotzdem danke für den Tipp. Ein Buch das mit Matlab HFT Kurse simuliert wäre zielführender, da habe ich bisher nur leider nichts gefunden.

 

Also laut meiner Recherche sind Auswirkungen des HFTs, unteranderem das sich der Intradayhandel in den Jahren sehr gewandelt hat. D.h. bei Kurseröffnung überwiegt der HFT Handel und auch im übrigen Intradayhandel ist die Anzahl der HFT Akteure gestiegen. Chrakteristisch für HFT sind sehr hohes Handelsvolumen, sehr geringe Margen usw..

 

Die Sache ist die ich möchte keine allumfassende Simulation darstellen, weil hier würde ich eine Vielzahl von weiteren Akteuren benötigen wie diverse Marktteilnehmer etc., ich möchte jeglich eine "übersichtliche" Simulation an derer ich z.B. Verlaufsänderungen im Kurs beobachten kann oder die Zunahme der Transaktionen...

[Ramstein]

Die Sache ist die ich möchte keine allumfassende Simulation darstellen, weil hier würde ich eine Vielzahl von weiteren Akteuren benötigen wie diverse Marktteilnehmer etc., ich möchte jeglich eine "übersichtliche" Simulation an derer ich z.B. Verlaufsänderungen im Kurs beobachten kann oder die Zunahme der Transaktionen...

Erstsemesterkurs Google für Anfänger?

[Matlaber]

der Suchbegriff ist nochmal ein Level besser, als meine bisherigen, danke .

[Matlaber]

okay ich werde wohl versuchen anhand dieser Quelle Mein Link das weitere Vorgehen aufzubauen, denke das lässt sich mit meiner bisherigen Black-Scholes gut kombinieren.. falls iwer. auch Fachlich sehr stark in der Thematik ist würde ich mich freuen wenn er sich dazu einklinkt . Bis dahin. Ich werde zwischendurch hier nen Update posten insofern Traffic innerhalb der Diskussion ist.