Batman_BU Februar 5, 2015 Verstehe ich auch nicht, aber üblicherweise sinkt die Vola (nicht die historische, sondern die über Optionen eingepreiste aktuelle ex ante) bei steigenden Kursen und steigt bei sinkenden Kursen. Damit meine ich einen möglichst geradlinigen, schwankungsarmen Anstieg. Da ich kein Statistiker bin, weiß ich nicht, mit welcher Messgröße man das am besten misst, aber ich weiß, dass es in der Statistik für alles ein Maß gibt, also bestimmt auch dafür. Tschuldigung, aber warum schreibst du das dann nicht gleich und benutzt stattdessen Begriffe, die du offensichtlich nicht verstehst? Was nützt es dem geneigten Leser, wenn die Aussage eventuell stimmen könnte, der Autor aber selbst gar nicht weiß, was er da schreibt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schinzilord Februar 5, 2015 Kurz gesagt: Bei volatilen Werten heißt ein Basispreisanstieg von 100% bei einem Hebel von 4 nicht, dass der Leveraged ETF um 400% ansteigt. Siehe Pfadabhängigkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man keine risikoabhängige Rendite bekommt, d.h. dass man für das eingegangene Risiko des 4-fachen Hebels nicht die 4-fache Rendite und eine mehr als 4-fache Standardabweichung bekommt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
MarkToska Februar 12, 2015 Und weiss jemand wie die Managementgebühren des ETFs von meinem Kursgewinn abgezogen werden? Sagen wir wieder einfach ich kaufe bei Kurs 1.0 und verkaufe bei 2.0. Habe ich jetzt meinen Kaufpreis verdoppelt und 100% Gewinn? Wie und wann hat der ETF seine Gebühren für das Management und Unkostenm dazwischen bekommen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chart Februar 12, 2015 Die Gebühren und Unkosten sind in den 2.0 schon enthalten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ImperatoM Februar 12, 2015 Hier mal ein schöner Vergleich: DAX deutlich im Plus, 8x-Call-Faktor aber fast ohne Gewinn nach einem Jahr: http://zertifikat.finanzen.net/optionsscheine/Auf-DAX-Performance/DX8DAX Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
