Anfänger Portfolio 20K

[bluedream333]

Ja genau, ich meinte natürlich die Korrelation zwischen den Asset-Klassen verringern (bestenfalls -1)

 

 

Wie sieht denn die Korrelation zwischen den 4 Etfs aus. ( ohne Immobilien oder Anleihen)

 

1. Aktien, USA 30% - 6k

2. Aktien, Europa 30% - 6k

3. Aktien, Emerging Markets 30% - 6k

4. Aktien, Asien-Pazifik 10% - 2k

[odensee]

Wie sieht denn die Korrelation zwischen den 4 Etfs aus. ( ohne Immobilien oder Anleihen)

 

1. Aktien, USA 30% - 6k

2. Aktien, Europa 30% - 6k

3. Aktien, Emerging Markets 30% - 6k

4. Aktien, Asien-Pazifik 10% - 2k

 

Dir ist klar, dass irgendwelche Korrelationen immer nur die Vergangenheit berücksichtigen? Dann besorg dir die Tageswerte der Indices (oder meinetwegen auch Kurse der ETFs) , steck alles in Excel und rechne die Korrelationen aus.

 

Alternativ könntest du (Achtung: Vergangenheitsbetrachtung) dir bei Fondsweb einen Chartvergleich anlegen. Hast du das schon mal gemacht? Wenn nein: warum nicht? Na gut, es ist Freitag abend, das Wochenende soll schön werden (wettertechnisch), heute abend kommt in der Glotze noch ein oller "Schimanski"... meine Laune ist eher Bulle statt Bär

 

Das http://www.fondsweb.de/chartvergleich/DE000A1C22M3-DE0002635307-LU0635178014-LU0392495023-FR0011079466-R60 zeigt dir deine Wunschfonds und ich habe mal noch einen MSCI ACWI dazwischen geschmuggelt. Was kann man daraus sehen?

1. Aufwärts (seit irgendwann 2011) gehen sie alle. Manche mehr, manche weniger.
2. Den "Boom" Anfang 2015 haben auch alle mitgemacht.
3. Wenn es in den USA aufwärts geht, geht es auch in Europa aufwärts, in den EMs und Pacific auch, aber weniger deutlich
4. Wenn es deutlich abwärts geht (z.B. Mitte 2013 oder letztes viertel 2014 oder in den letzten Monaten 2015) geht es überall abwärts.
5. Rückblickend wäre es am besten gewesen, in den letzten Jahren auf USA zu setzen
6. Leider ist die Vergangenheit nicht unbedingt ein guter Ratgeber für die Zukunft.
7. So ganz grob: die 1-ETF-Lösung (MSCI ACWI) wäre in der Vergangenheit (nur über den Zeitraum des Charts) in etwa einer 30/30/30/10-Mischung gleich gekommen.

[odensee]

Sollte man noch für die Korrelation noch einen kurzläufigen Staatsanleihen ETF oder Immobilien ETF mit reinnehmen (wie bei Kommer empfohlen) ?

Oder geht das bei natürlich höherem Risiko/Rendite auch ohne?

 

In deinem anderen Thread schreibst du:

@tyr Meine Accet Alocation steht bereits,

 

... wohl kaum, wenn du hier immer noch nach Anleihen und Immobilien-ETFs fragst,,,,,

[bluedream333]

Vielen Dank für deine Bemühungen odensee, (meine Accet Alocation hatte ich zu erst nach Kommer ausgerichtet,

nach dem lesen hier im Forum und mit eurer Hilfe fahre ich hoffentlich mit den 4 ETFs besser)

Dann werde ich die 4 ETFs mit dieser Gewichtung kaufen, Wenn niemand von euch noch eine Verbesserungsidee hat

 

1. Aktien, USA HSBC ETFs PLC - S&P 500 UCITS ETF USD DE000A1C22M3 30%

2. Aktien, Europa iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) DE0002635307 30%

3. Aktien, Emerging Markets ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF LU0635178014 30%

4. Aktien, Asien-Pazifik ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF LU0392495023 10%

[odensee]

Vielen Dank für deine Bemühungen odensee, (meine Accet Alocation hatte ich zu erst nach Kommer ausgerichtet,

nach dem lesen hier im Forum und mit eurer Hilfe fahre ich hoffentlich mit den 4 ETFs besser)

 

Asset allocation hat wenig mit deiner Aufteilung in 4 Aktien-ETFs zu tun. Sondern: wie groß ist dein "sicherer" Depotanteil (TG/FG etc) im Verhältnis zum Aktienanteil (und evtl. noch zu irgendwelchen "RK2"-Anlagen.

[triton133]

Vielen Dank für deine Bemühungen odensee, (meine Accet Alocation hatte ich zu erst nach Kommer ausgerichtet,

nach dem lesen hier im Forum und mit eurer Hilfe fahre ich hoffentlich mit den 4 ETFs besser)

Dann werde ich die 4 ETFs mit dieser Gewichtung kaufen, Wenn niemand von euch noch eine Verbesserungsidee hat

 

1. Aktien, USA HSBC ETFs PLC - S&P 500 UCITS ETF USD DE000A1C22M3 30%

2. Aktien, Europa iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) DE0002635307 30%

3. Aktien, Emerging Markets ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF LU0635178014 30%

4. Aktien, Asien-Pazifik ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF LU0392495023 10%

 

Moin Bluedream,

 

ich bin ebenfalls passiver ETF-Investor, und habe einen Anlagehorizont von mindestens 25 Jahren angesetzt.

Ich habe vor kurzem (ca. 6 Wochen) mein ETF Depot aufgestellt, ca. 30.000€ als Einmalinvest, und genau die von dir genannte ETF- Zusammenstellung gewählt.

Bin auch nach langer Recherche (Kommer & WPF) zu dem Entschluss gekommen - wird also nicht ganz verkehrt sein

 

 

[Lampalya]

Vielen Dank für deine Bemühungen odensee, (meine Accet Alocation hatte ich zu erst nach Kommer ausgerichtet,

nach dem lesen hier im Forum und mit eurer Hilfe fahre ich hoffentlich mit den 4 ETFs besser)

Dann werde ich die 4 ETFs mit dieser Gewichtung kaufen, Wenn niemand von euch noch eine Verbesserungsidee hat

 

1. Aktien, USA HSBC ETFs PLC - S&P 500 UCITS ETF USD DE000A1C22M3 30%

 

Ist der Unterschied zu diesem Fonds, weshalb ihn nehmen wollte, die Ausschüttung oder ist es grundsätzlich egal, ob man den ETF113 von Comstage oder den von HSBC nimmt?

[xfklu]

Ist der Unterschied zu diesem Fonds, weshalb ihn nehmen wollte, die Ausschüttung oder ist es grundsätzlich egal, ob man den ETF113 von Comstage oder den von HSBC nimmt?

Der HSBC hat Ausschüttungen, geringere Kosten und physische Replikation.

• Ausschüttungen sind gut, wenn man den Sparerfreibetrag nutzen will.
• Die geringeren Kosten sieht man im direkten Chart-Vergleich: http://fww.biz/charts/fondsweb-de/range-60m/type-performance/currency-EUR/ids-fund_DE000A1C22M3~fund_LU0488316133
• Die Replikationsart ist nicht so wichtig, aber manche versuchen, Swaps möglichst zu vermeiden.

[CHX]

Wie sieht denn die Korrelation zwischen den 4 Etfs aus. ( ohne Immobilien oder Anleihen)

 

1. Aktien, USA 30% - 6k

2. Aktien, Europa 30% - 6k

3. Aktien, Emerging Markets 30% - 6k

4. Aktien, Asien-Pazifik 10% - 2k

 

Die 5-Jahres-Korrelation zwischen USA und Europa ist sehr hoch (ca. 0,8), die 5-Jahres-Korrelationen zwischen USA/Europa und Pazifik/EM liegen etwas niedriger (ca. 0,6). Allgemein ist die Korrelationstendenz zwischen den Regionen steigend (was ja in Zeiten der Globalisierung und großer transnationaler Unternehmen auch nicht sonderlich verwundert).

Die beste negative 5-Jahres-Korrelation im Verhältnis zu Aktien erreichst du (vermutlich immer noch) mit deutschen Bundesanleihen (RexP) und mit US-Treasuries mittlerer Laufzeiten.