US-Wahl 2016 - NUR Handelsstragien - keine Politik!

96 posts in this topic

Posted · Edited by morini

Das Wettbüro ist sich bereits sicher!

In Irland hat ein Unternehmen beschlossen, die Wetten auf Hillary Clinton als Siegerin der US-Wahl auszuzahlen.

Auch beim Brexit sind die Wettbüros sich sehr sicher gewesen, dass dieser nicht kommen würde. Und dann ist doch alles anders gekommen!

 

Vielfach ist das halt Wundenken gewesen, weswegen ich mir bei der Präsidentschaftswahl schon vorstellen kann, dass Trump das Rennen machen kann.

 

Inzwischen ist es mir auch egal, wer von beiden die Wahl gewinnt, da es sowieso nur die Wahl zwischen Pest und Cholera gibt.

 

Republikaner sind übrigens noch nie wirklich schlecht für die Börsen gewesen, wobei Donald Trump möglicherweise ein Sonderfall wäre.

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Posted · Edited by otto03

Das Wettbüro ist sich bereits sicher!

In Irland hat ein Unternehmen beschlossen, die Wetten auf Hillary Clinton als Siegerin der US-Wahl auszuzahlen.

Auch beim Brexit sind die Wettbüros sich sehr sicher gewesen, dass dieser nicht kommen würde. Und dann ist doch alles anders gekommen!

 

Vielfach ist das halt Wundenken gewesen, weswegen ich mir bei der Präsidentschaftswahl schon vorstellen kann, dass Trump das Rennen machen kann.

 

Inzwischen ist es mir auch egal, wer von beiden die Wahl gewinnt, da es sowieso nur die Wahl zwischen Pest und Cholera gibt.

 

Republikaner sind übrigens noch nie wirklich schlecht für die Börsen gewesen, wobei Donald Trump möglicherweise ein Sonderfall wäre.

 

(Hervorhebung durch mich)

 

Was ist schon schlecht? Schlechter war sie(die Börsenentwicklung) ex post allemal.

 

 

Zitat aus dem Manager-Magazin

 

Anleger, die stark auf die Historie vertrauen, sollten darauf hoffen, dass Hillary Clinton oder Bernie Sanders ins Weiße Haus einziehen. Denn die Erkenntnis ist relativ eindeutig: Die Börse entwickelte sich unter demokratischen Präsidenten bisher meist besser als unter republikanischen.

 

Wie Frankfurt-Trust-Manager Saxinger errechnet hat, gab es am US-Aktienmarkt seit 1928 ein Plus von beinahe 47 Prozent pro Legislaturperiode, wenn ein Demokrat das Land regierte.

 

Saß dagegen ein Republikaner im Oval Office, ging es in den vier Jahren im Schnitt um lediglich knapp 15 Prozent nach oben. Auch für den Zeitraum ab 1936, ohne die Große Wirtschaftsdepression also, ändert sich kaum etwas an dem Befund: die Demokraten behalten gegenüber den Republikanern weiterhin die Nase vorn.

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Zitat aus dem Manager-Magazin

 

Anleger, die stark auf die Historie vertrauen, sollten darauf hoffen, dass Hillary Clinton oder Bernie Sanders ins Weiße Haus einziehen. Denn die Erkenntnis ist relativ eindeutig: Die Börse entwickelte sich unter demokratischen Präsidenten bisher meist besser als unter republikanischen.

 

Wie Frankfurt-Trust-Manager Saxinger errechnet hat, gab es am US-Aktienmarkt seit 1928 ein Plus von beinahe 47 Prozent pro Legislaturperiode, wenn ein Demokrat das Land regierte.

 

Saß dagegen ein Republikaner im Oval Office, ging es in den vier Jahren im Schnitt um lediglich knapp 15 Prozent nach oben. Auch für den Zeitraum ab 1936, ohne die Große Wirtschaftsdepression also, ändert sich kaum etwas an dem Befund: die Demokraten behalten gegenüber den Republikanern weiterhin die Nase vorn.

 

Meine Vermutung, warum unter demokratischen Präsidenten die Börse besser lief. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten neigen die Menschen dazu konservativ und sicher zu wählen, d.h. Wirtschaftskrise --> republikanischer Präsident und schlechte Zeiten für die Börse. Aber natürlich reine Spekulation.

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Jetzt müßte nur noch einer ein Programm entwickeln,was alles mit einer extremen Genauigkeit voraussagen kann,bezogen auf die Weltweite Stimmung im Netz,wenn jeder mit jeden Verbunden ist,wie so eine art Kettenbrief.Der Algorithmus erkennt Auffälligkeiten von jetzt,und kann diese mit der Vergangenheit vergleichen,wie waren die Aktivitäten Weltweit gesehen

im Vorfeld jeder vergangenen Wahl.

Durch immer gleiche bleibende Muster,sehen welche Partei gewinnt,oder was passiert genau an den Börsen in der Zukunft.(welche Aktie sollte Ich kaufen,welche erstmal meiden)rolleyes.gif

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Posted · Edited by John Silver

UPDATEheute 16:17 Uhr (01.11.2016)

Wahlkampf in den USA

Umfrage: Trump zieht nach neuen Mail-Vorwürfen an Clinton vorbei

 

Die FBI-Veröffentlichung zu E-Mails aus Clintons Umfeld und ein abnehmender Enthusiasmus sind laut "Washington Post" Grund für das Ergebnis. VON THOMAS SEIBERT

...

http://www.tagesspiegel.de/politik/wahlkampf-in-den-usa-umfrage-trump-zieht-nach-neuen-mail-vorwuerfen-an-clinton-vorbei/14767090.html

 

oder hier:

https://www.welt.de/politik/ausland/article159189641/Trump-liegt-in-Umfrage-vor-Clinton.html

oder hier:

http://www.handelsblatt.com/politik/international/us-wahl-2016/us-praesidentschaftswahlkampf-trump-liegt-in-einer-umfrage-vorne/14767198.html

 

Egal wie man die Umfrage wertet, es zeigt sich das die Wahl wohl viel knapper wird als lange gedacht.

D.h. für mich, ich werde Stand heute wohl eher auf eine Absicherungsstrategie als auf eine "Gewinn"-Strategie (steigender Dow Jones etc.) setzen.

 

EDIT: vergessenen Link gesetzt und weiteren Link ergänzt.

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Egal wie man die Umfrage wertet, es zeigt sich das die Wahl wohl viel knapper wird als lange gedacht.

D.h. für mich, ich werde Stand heute wohl eher auf eine Absicherungsstrategie als auf eine "Gewinn"-Strategie (steigender Dow Jones etc.) setzen.

 

EDIT: vergessenen Link gesetzt und weiteren Link ergänzt.

 

Zumindest zeigt sich heute, dass die Grundidee passt - Trumpsieg = Gold hoch, USD runter, Aktien runter. Aber vielleicht gibts ja noch die Hillary-Relief-Rallye.dry.gif

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Zumindest zeigt sich heute, dass die Grundidee passt - Trumpsieg = Gold hoch, USD runter, Aktien runter. Aber vielleicht gibts ja noch die Hillary-Relief-Rallye.dry.gif

 

Außerdem:

 

Trumpsieg = Biotech-Sektor steigt

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Die vielleicht wichtigste Info:

 

Wann ist in Deutschland mit den Ergebnissen zu rechnen:

 

Wann steht fest, wer die Wahlen gewonnen hat?

 

In der Wahlnacht 2008 hatte der Fernsehsender CNN Obama bereits gegen 5 Uhr zum sicheren Sieger erklärt. Sollte der

Wahlausgang – was durchaus möglich erscheint – eng werden, könnte die Entscheidung bis zum frühen Mittwochmorgen

amerikanischer Zeit dauern. In Deutschland wäre der Präsident dann erst gegen Mittwochmittag bekannt.

 

Das heisst: Mittwoch ist der Tag der Entscheidung. Dann wird sich zeigen, woher der Wind weht.

 

Bin noch nicht sicher, ob das eine kurzfristige Bewegung oder das Einläuten einer langen Bewegung wird.

 

Es besteht auch noch die Gefahr, dass bei einem Trump Sieg im Dezember ein 1% Rate Hike kommt.

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Posted · Edited by AiGelb

Bullshit oder nicht ?!

 

Annahme: Ergebnis kommt soviel ich weis Mittwoch Nacht (detaillierte Prognosen) , ich erwarte unabhängig der Auswahl ein GAP weil die Chancen fast 50:50 stehen und der Sieger nicht eingepreist sein kann

A) Trump gewinnt - riesiger Schock Dax -1000 Punkte GAP

B) Clinton gewinnt - Erleichterung Dax +500 Punkte GAP

 

Tendenziell denke ich - ist das Down Gap größer aufgrund der Favoriten Rolle Clinton aber egal...

 

Dienstag kurz vor Handelsschluss 22Uhr:

 

Kauf 10000 Optionsscheine a 1 € Call mit KO

Kauf 10000 Optionsscheine a 1 € Put mit KO

 

Gesamtinvestition 20k.

 

A) PUT steht bei 10€ = 100K Gewinn , Call = 0€ somit 10K Verlust = Gewinn 90k

B) Call steht bei 5€= 50K Gewinn, Put = 0€ somit 10K Verlust = Gewinn 40k

 

Bei Knock Outs gibt es doch keine Nachschusspflicht oder? Bei CFDs geht das natürlich genau deshalb nicht...

Sollte gar nichts passieren - hat man im Worst Case nur 2 mal den Spread bezahlt... = lächerlich

 

Sollte es keine engen KOs geben würde ich halt ein 2€ Papier nehmen...

 

Wo ist mein Denkfehler ? Das wäre doch zu einfach... :blink:

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Prinzipiell funktioniert die Idee schon irgendwie, siehe Straddle

 

Aber da gibt es natürlich noch ein paar Haken.

1. Scheinst Du Dich jeweils um 10000€ verrechnet zu haben (entweder musst Du nochmal den Einsatz der gewinnenden Wette abziehen, oder die 10000€ Verlust der anderen Option...)

2. Hast Du mal konkrete Produkte rausgesucht, um das umzusetzen?

Auf die Schnelle finde ich keine Papiere, mit denen Deine Bsp.-Zahlen rauskommen - es geht eher in Richtung 70000€ Wert in beide Richtungen, würde also je 50000€ Gewinn bedeuten.

(Beispiele WKN: Call - SE6JCX; Put - GD1G3U)

Knackpunkt ist dann aber der Knock-Out, insbesondere beim Call. Bei SE6JCX liegt er z.B. nur bei 10195. Hier gibt es also die Gefahr, dass bei kleinen "Zuckungen" des DAX beide Scheine wertlos werden. Die Schwelle darf ja zu keinem Zeitpunkt verletzt werden. Dann sind also nicht nur die Gebühren draufgegangen...

Und bei manchen Papieren sind die Spreads auch deutlich höher (z.Zt. bis zu 100%)

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Posted · Edited by Stoiker

Und wenn Trump doch gewinnt? Mein Link

 

Ein Überraschungssieg dürfte am US-Aktienmarkt zunächst Panik auslösen; was dann kommt, könnte hässlich werden – ganz unabhängig davon, wer ins Weisse Haus einzieht.

 

So gibt es seit dem Jahr 1900 eine Korrelation zwischen dem Verlauf des Aktienmarktes (Standard-&-Poor's-500-Index) und dem Ausgang der Präsidentenwahl: Konnte der Aktienindex in den drei Monaten vor der Wahl einen Zuwachs ausweisen, so gewann in 86% der Fälle der Kandidat der schon zuvor regierenden Partei. Hatte sich der Index hingegen zurückgebildet, dann folgte meist der Wahlsieg des Kandidaten der anderen Partei. Da der S&P-500-Index seit Anfang August um gut 3% nachgegeben hat, wäre also – will man der Statistik folgen – mit einem Wahlsieg Trumps zu rechnen.

 

Generell lässt sich aber sagen, dass sich der Aktienmarkt mehrheitlich unabhängig von der Parteizugehörigkeit Washingtons entwickelt. Er wird vielmehr beeinflusst vom Konjunkturzyklus und von den periodisch, etwa alle acht Jahre, auftretenden Krisen wie etwa dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 oder der Immobilien- und Finanzkrise im Jahr 2007. Insofern werden die Börsianer nicht darum herumkommen, nach dem nun fast acht Jahre andauernden Wirtschafts- und Börsenaufschwung eine Rezession und damit einen Börsenabschwung ins Szenario mit aufzunehmen – und das ganz unabhängig davon, wer im Januar ins Weisse Haus einziehen wird.

 

Dazu noch ein paar Gedanken von Feingold Research wie man "reich wird mit der US-Wahl".

 

Für Clinton-Fans sind also ein DAX-Turbo (WKN GL7NJN), ein Turbo auf den S&P 500 (WKN HU1THP), die Long-Variante auf Dollar/ Franken (SE4HB3), Dollar-Yen (WKN BP5874) und Dollar-Euro (WKN DT76HG) eine passende Wahl, dazu Short-Papiere auf Gold (WKN DX3534), Silber (WKN CF4YF1) und als Papier für Profis ein Discount-Put auf die Volatilität des VStoxx (WKN SE5MVC). Auch ETFs auf Emerging-Markets-Aktien (WKN LYX0BX) oder japanische Aktien (WKN LYX0BT).

 

Bleibt zu hoffen, dass die Onlinebroker wie speziell CortalConsors und DAB am Mittwoch eine bessere Leistung abliefern als am Brexit-Freitag. Damals ging bei beiden wenig und die Kunden waren zurecht erbost.

 

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Wo ist mein Denkfehler ? Das wäre doch zu einfach... :blink:

Die impl. Volatilität dürfet schon im Vorfeld sehr hoch sein, insbesondere bei OTM Optionen. Man könnte dein Szenario mit börsengehandelten Optionen anstatt den willkürlich gepreisten Scheinen handeln, indem man einen at the Money Straddle auf den Dax kauft (Long Put, Long Call). Ob das so lukrativ ist, bezweifle ich offen gesagt...

 

Nächste Woche sind wir alle schlauer,

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Annahme: Ergebnis kommt soviel ich weis Mittwoch Nacht (detaillierte Prognosen) , ich erwarte unabhängig der Auswahl ein GAP weil die Chancen fast 50:50 stehen und der Sieger nicht eingepreist sein kann

 

 

Es ist mit sehr großer Sicherheit ein Sieger eingepreist. Das verlangt allein schon die Markteffizienzhypothese. Das es am Ende eine Überraschung gibt, heisst nicht, dass nicht vorher etwas eingepreist war.

 

Die letzten Bewegungen interpretiere ich als Anpassung an die verbesserten Chancen von Trump. Ich gehe auf jeden Fall von massiven Bewegungen am Mittwoch aus. Der DAX mag vielleicht noch gut wegkommen

und eher leichte Bewegungen machen (vielleicht 10%), aber was ist mit dem VIX und dem VSTOXX?

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Posted · Edited by AiGelb

Meiner Meinung nach ist die Effizienz so, das die Sieger Wahrscheinlichkeit eingepreist ist:

 

Beispiel Sieg Trump DAX 9500 Punkte, Siegt Clinton Dax 10500...

Wird nun laut "Buchmacher" die Clinton zu 90% gewinnen = der DAX bei 10400 vor der Wahl...

Dadurch kann ich kein Gewinn machen, weil ich für das wahrscheinliche Ergebnis kaum Geld gewinnen kann.

 

Es wird immer das Verhältnis eingepreist. Stehen die Chancen 50:50 ist der Sprung umso größer.

So weit sind wir von 50:50 nicht weg.

 

Ps. Klar man braucht Papiere mit engen Spread.

Bzw. muss diese vor einer Spread Ausweitung kaufen.

Ich denke aber das dies grundsätzlich möglich ist, je nachdem wie der Dienstag verläuft.

 

Beispiel für Long:

 

PB71TL 1,26 zu 1,27

 

Beispiel für Short

 

PR0BBN 1,27 zu 1,28

 

Kann man auch direkt einen Straddle kaufen?Also einen Schein der dieses Verhältnis auf den DAX abbildet? Gibt es hierzu eine WKN?

 

@ Stoiker die benannte Gefahr ist bekannt - eine vorzeitiger KO wäre schädlich, jedenfalls falls man sich nicht erneut bestücken kann...

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Beispiel für Long:

 

PB71TL 1,26 zu 1,27

 

Beispiel für Short

 

PR0BBN 1,27 zu 1,28

 

Kann man auch direkt einen Straddle kaufen?Also einen Schein der dieses Verhältnis auf den DAX abbildet? Gibt es hierzu eine WKN?

 

@ Stoiker die benannte Gefahr ist bekannt - eine vorzeitiger KO wäre schädlich, jedenfalls falls man sich nicht erneut bestücken kann...

 

Die KOs sind meiner Meinung nach zu eng beieinander. Da läufst Du Gefahr, dass beide durch kurzes "Zucken" nach oben/unten geholt werden. Wieso nicht ein Straddle ohne KO bzw. mit größerem Abstand zum KO? Spreads sind doch noch vollkommen ok (z.B. PA8NYV).

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Posted · Edited by AiGelb

 

Die KOs sind meiner Meinung nach zu eng beieinander. Da läufst Du Gefahr, dass beide durch kurzes "Zucken" nach oben/unten geholt werden. Wieso nicht ein Straddle ohne KO bzw. mit größerem Abstand zum KO? Spreads sind doch noch vollkommen ok (z.B. PA8NYV).

 

die KOs reagieren halt 1:1... sind also messerscharf im Gegensatz zu den Laufzeitscheinen... Je enger der KO am tatsächlich letzten Kurs gesetzt werden kann... desto Größer ist der "GAP Gewinn".

Wenn ich solche Scheine am Dienstag abend kaufe... müsste der DAX über 100 Punkte zurücklegen um mich noch vor dem GAP rauszuhauen.... und selbst dann kann ich ja nochmal ein neues Papier kaufen... mit Z.B. nochmal 100 Punkten Abstand.

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Posted · Edited by AiGelb

Ok ich habe einen Kompromiss gefunden:

 

Laufzeit Ja aber kurz:

 

CN6MM0 & CN6MU3

 

Gekauft wird jeweils für den gleichen Betrag...

 

Was meinen die Experten?

 

Wenn ich zum Beispiel jeweils für 5000€ kaufe.

 

Verkaufen tue ich am 11.11. also am Freitag nächster Woche.

 

Was ist das maximale Risiko für mich?

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Was ist das maximale Risiko für mich?

Na 10000€ plus Spesen...

 

Spaß bei Seite, rechne Dir doch mal aus, was die Scheine bei nur kleinen Änderungen bringen, z.B. bei einem DAX von 10400 oder 10200.

Das stehst Du satt im Minus...

Selbst wenn der "verlierende" Schein am 11.11. noch nicht mit 0€ gehandelt wird, weil er ja bis 15.11. läuft und sich bis dahin noch etwas bewegen kann, so wird er schon ziemlich viel abgegegben haben.

Gewinnen wirst Du nur, wenn es wirklich große Änderungen gibt (mind. +235 oder -450 Pkt.)

Hier sieht man auch, dass mit diesen Scheinen der Gewinn (derzeit) asymmetrisch ist (Du gewinnst deutlich mehr bei steigendem DAX).

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Posted · Edited by AiGelb

Was ist das maximale Risiko für mich?

Na 10000€ plus Spesen...

 

Spaß bei Seite, rechne Dir doch mal aus, was die Scheine bei nur kleinen Änderungen bringen, z.B. bei einem DAX von 10400 oder 10200.

Das stehst Du satt im Minus...

Selbst wenn der "verlierende" Schein am 11.11. noch nicht mit 0€ gehandelt wird, weil er ja bis 15.11. läuft und sich bis dahin noch etwas bewegen kann, so wird er schon ziemlich viel abgegegben haben.

Gewinnen wirst Du nur, wenn es wirklich große Änderungen gibt (mind. +235 oder -450 Pkt.)

Hier sieht man auch, dass mit diesen Scheinen der Gewinn (derzeit) asymmetrisch ist (Du gewinnst deutlich mehr bei steigendem DAX).

 

 

Also wenn ich mir jetzt den Freitag bei beiden Scheinen anschaue, dann komme ich auf:

 

1. DAX verliert 100Punkte

2. CN6MM0 zu 2,1 gekauft (5000/2,1) = 2380 Stück - Endkurs 1,72 = 900€ Minus

3. CN6MU3 zu 1,95 gekauft (5000/1,95) = 2560 Stück - Endkurs 2,56 = 1560€ Gewinn

 

100 Punkte Bewegung = 660€ Gewinn...

 

Auf Basis der letzten 5 Tage ( klar da hat der Dax 500 Punkte nachgegeben) komme auf extrem hohe Gewinne...

 

Wie kommst du auf -450 Punkte?

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Befehl zurück ! Ich rechne das lieber nochmal sauber durch

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Da der VIX hier angesprochen wurde:

 

LYX0PM

 

Besagter ETF würde sich mMn als kurzfristige Spekulation auf hohe Volatitlität wie am Brexit Day eignen.

Stellt sich nur die Frage, ob man die Papiere dann auch wieder mit Gewinn los wird, oder nicht handeln kann wie beim Brexit.

 

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Da der VIX hier angesprochen wurde:

 

LYX0PM

 

Besagter ETF würde sich mMn als kurzfristige Spekulation auf hohe Volatitlität wie am Brexit Day eignen.

Stellt sich nur die Frage, ob man die Papiere dann auch wieder mit Gewinn los wird, oder nicht handeln kann wie beim Brexit.

Da du den Brexit erwähnst, am Produkt sieht man die Konstruktionsschwäche: man partizipiert kaum an ansteigender Volatilität u.a. wegen Contango und vermutlich überzogener Gebühren des Emittenten.

 

Ich werde evtl. auftretende Volatilität short handeln und z.B. Call-Optionen auf den VXX schreiben. Aber bis es soweit ist: zurück lehnen, Show genießen.

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Also wenn ich mir jetzt den Freitag bei beiden Scheinen anschaue, dann komme ich auf:

 

1. DAX verliert 100Punkte

2. CN6MM0 zu 2,1 gekauft (5000/2,1) = 2380 Stück - Endkurs 1,72 = 900€ Minus

3. CN6MU3 zu 1,95 gekauft (5000/1,95) = 2560 Stück - Endkurs 2,56 = 1560€ Gewinn

 

100 Punkte Bewegung = 660€ Gewinn...

 

Auf Basis der letzten 5 Tage ( klar da hat der Dax 500 Punkte nachgegeben) komme auf extrem hohe Gewinne...

 

Wie kommst du auf -450 Punkte?

 

Jetzt hast Du doch einen schönen Live-Testbiggrin.gif. Dax +1,5% = Long +57 / Short - 39%.

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