Jump to content

Recommended Posts

Leif
Posted

Handelt eigentlich jemand von euch nach einer Trendfolge-Strategie oder hat es mal jemand von euch versucht?

 

Wie sind eure Erfahrungen damit? Welche Indikatoren nutzt ihr?

 

In den letzten Jahren hat das sicherlich nicht so viel Sinn gemacht, da ein starker Aufwärtstrend herrscht aber da ich persönlich (zwar mit sehr bescheidener Börsenerfahrung...) in der 2. Jahreshälfte oder spätestens nächstes Jahr nur noch einen moderat wachsenden oder teilweise Seitwärts laufenden Markt erwarte, könnte man doch eine solche Strategie anwenden.

 

Es dürfte ja sicherlich mehr ein Einzelfall sein, dass z.B. der Dax nur einen Tag rauf/runter schießt, sondern eher mehrere Tage in Folge in die selbe Richtung ausschlagen würde. Wenn man die Anzeichen deutet, könnte man ja entsprechend 1-2 Tage auf dem Trend mitfahren, was bei einem riskanteren Hebel auch Erträge erwirtschaften sollte.

 

Gehe ich von falschen Annahmen aus oder wäre das möglich?

 

Eure Meinungen würden mich sehr interessieren.

Share this post


Link to post
cubewall
Posted

Wie wärs, wenn du mal die Suchfunktion bemühst? Dazu gibt es Threads und Musterdepots.

Share this post


Link to post
Leif
Posted

Hab ich benutzt, aber kein Thread dafür gefunden.

Share this post


Link to post
cubewall
Posted

Also ich finde bei Eingabe des Suchbegriffs Trendfolge jede Menge Threads, die das Thema behandeln. Ebenso ein sehr schön dokumentiertes Musterdepot von Onassis usw. usw.

Share this post


Link to post
Leif
Posted

Naja also von denen konnte ich mit keinem so recht was anfangen...

 

unbenannt5pq1.jpg

Share this post


Link to post
cubewall
Posted

Na dann schau mal hier.

 

 

 

Share this post


Link to post
Leif
Posted

Hmm hat die Suche bie mir net ausgespuckt. Schau ich mir später mal an, thx

Share this post


Link to post
JohnnyNash
Posted · Edited by S-k-o-r-p-i-o-n
In den letzten Jahren hat das sicherlich nicht so viel Sinn gemacht, da ein starker Aufwärtstrend herrscht ...
Gerade hier konnte man mit der Trendfolge-Strategie schöne Gewinne machen.

 

Ein Seitwärtstrend, wie du ihn für die 2. Jahreshälfte vermutest, würde bei einer Trendfolgestrategie nur Verluste bringen.

 

Trendindikatoren gibt es eigentlich keine besonderen. Ich würde den Klassiker RSI nehmen und im Monatschart nach Divergenzen suchen und ggf. einsteigen.

 

Eine andere Möglichkeit ist natürlich die Anwendung der DOW-Theorie.

In Kombination mit Indikatoren kann man sich dann ein ganz gutes System zusammenbasteln.

Probiers mal einfach aus :thumbsup:

Share this post


Link to post
Leif
Posted

Hmm ok dann hatte ich wohl einen Denkfehler.

 

Ich hab die Trendfolge eher sehr eng gesehen. Zeitansatz z.B. 1 Woche, in der du ein paar Tage entsprechend dem Wochentrend (sofern man von sowas überhaupt sprechen kann) investiert bist.

 

Hast du irgendwelche Infos zur DOW-Theorie? Noch nie davon gehört :)

Share this post


Link to post
Onassis
Posted

Kurze Erläuterung zur Dow-Theorie:

Die klassische Dow-Theorie basiert auf zwei Indizes, dem Dow Jones Industrial Index und dem Dow Jones Transportation Index.

Grundsätzlich beruht die Dow-Theorie auf der Annahme, dass der gemittelte Kursverlauf ausgewählter Titel eine Aussage über den Gesamtmarkt erlaubt.

Ihre Vertreter rechnen mit einer langfristigen Änderung der Börsensituation, wenn beide Indizes eine Trendänderung anzeigen.

Daraus werden Kauf- und Verkaufsempfehlungen abgeleitet.

Die Dow-Theorie beschäftigt sich mit der Prognose des Primärtrends und mit dem Timing der Wendepunkte.

Durch Beobachtung der Sekundärbewegungen um den Primärtrend werden Wendepunkte des Primärtrends erkannt.

 

Und hier ein kleiner Link zur Dow Theorie

 

Die Dow Theorie ist langfristig auf den Primärtrend ausgerichtet.

Damit erzielt man mit "Geduld und Spucke" sehr gut Ergebnisse! :thumbsup:

Für kurzfristige Trades ist sie absolut ungeeignet!

 

Onassis

Share this post


Link to post
JohnnyNash
Posted
Hast du irgendwelche Infos zur DOW-Theorie? Noch nie davon gehört :)

1.) Die Dow-Theorie, Verständnisfragen

2.) Diesen Thread hier sollte man sich auch reinziehen, Aktiencrash hat die Sache noch etwas vertiefter dargestellt: Aktiencrash´s Charttechnik / TA

Share this post


Link to post
JohnnyNash
Posted · Edited by S-k-o-r-p-i-o-n
Die Dow Theorie ist langfristig auf den Primärtrend ausgerichtet.

Damit erzielt man mit "Geduld und Spucke" sehr gut Ergebnisse! :thumbsup:

Für kurzfristige Trades ist sie absolut ungeeignet!

 

Onassis

Das kann ich so nicht stehen lassen :-"

Beim Betrachten eines Charts spielt es eigentlich keine Rolle, ob man nun einen Jahres- oder Intradaychart zur Verfügung hat.

Denn Trendlinien, Widerstände und Unterstützungen kann man überall einzeichnen.

Somit kann man die Dow-theorie auch hier problemlos anwenden.

Share this post


Link to post
Onassis
Posted
Das kann ich so nicht stehen lassen ':-

Beim Betrachten eines Charts spielt es eigentlich keine Rolle, ob man nun einen Jahres- oder Intradaychart zur Verfügung hat.

Denn Trendlinien, Widerstände und Unterstützungen kann man überall einzeichnen.

Somit kann man die Dow-theorie auch hier problemlos anwenden.

Ich bin wohl ein wenig über das Ziel hinausgeschossen.

Es ist richtig, das man die Art der "Zick-Zack-Linien" auch auf kurzfristige Charts anwenden kann, ebenso wie Trendlinien.

 

Aber (wenn ich es richtig im Kopf habe) wurde die ursprüngliche Dow Theorie für längerfristige Spekulationen erfunden - daher meine Sätze. ;)

 

Onassis

Share this post


Link to post
JohnnyNash
Posted

Das Problem bei dem Intraday-Chart ist, dass man übergeordnet denken muss.

 

Ein Beispiel:

Auf Tagesbasis wird ein Widerstand durchbrochen, alles schaut gut aus und man kauft ein.

Sieht man sich nun aber den 10-Tages-Chart an, so ist laut Dow-Theorie der Kurs immer noch im Abwärtstrend und ein Kauf nicht gerade schlau.

 

Aber (wenn ich es richtig im Kopf habe) wurde die ursprüngliche Dow Theorie für längerfristige Spekulationen erfunden - daher meine Sätze. ;)
Stimmt genau.

Share this post


Link to post
Leif
Posted · Edited by Leif

Ich werds mir ein ander mal zu Gemüte führen.

 

Bin zur Zeit in der wunderbaren Welt des Rechnungswesen und der Kostenrechnung :w00t:

 

 

eidt: fast vergessen, thx für die links :)

Share this post


Link to post
cubanpete
Posted

Trendfolgestrategien sind ein sehr interessantes Gebiet. Der grosse Vorteil von Trendfolgestrategien ist es, dass der Trader bei jeder grösseren Bewegung dabei ist. Grundsätzlich zeichnen sich klassische Trendfolgestrategien durch eine sehr geringe Trefferquote mit allerdings sehr hohen Gewinnen aus. Demzufolge ist es sehr wichtig, die wenigen Gewinner auszureizen, also kein Geld auf dem Tisch liegen zu lassen.

 

Als Indikatoren für einen Einstieg werden oft Donchian Channels oder Bollinger Bands Ausbrüche, Moving Average crossovers, Volatility breakouts oder eine beliebige Kombination davon verwendet. Komplexere Indikatoren haben den Nachteil, dass die Signale etwas zu spät kommen. Sie schränken also die Gewinne ein, ohne die Treffsicherheit wesentlich zu erhöhen.

 

Die Theorie sagt, dass die meisten Instrumente sich ungefähr 30-40% der Zeit in einem Trend befinden und 60-70% in einem trendlosen Zustand sind. Signale werden aber in beiden Zuständen generiert und Filter schränken auch die Gewinne zu stark ein, so dass man mit einer grossen Zahl von Fehlsignalen leben muss.

 

Vor allem wenn man als Zeitrahmen Tages-, Wochen- oder sogar Monatscharts verwendet, so kann ein Trend fast endlos lange andauern, so dass oft ein einziger guter Trade dutzende von Fehlsignalen mit Verlusten mehr als aufwiegen kann. Ein Trader braucht für so eine Art von Handel allerdings starke Nerven, viel Vertrauen in seine Strategie und eine grosses Durchhaltevermögen.

 

Da die Signale eine geringe Treffsicherheit aufweisen muss dafür gesorgt werden, dass der Verlust begrenzt wird. Der Gewinn hingegen sollte möglichst lange laufen gelassen werden.

 

Eine der bekanntesten Trendfolgestrategien ist die turtle Strategie. Leider sind die Regeln (zu denen hier in Metastrategie auch ein link war) nicht mehr gratis, der Betreiber der Seite verlangt neuerdings $29 für den download (bis vor ein paar Wochen war der download noch gratis). Ich bin aber sicher, dass Du die Regeln irgendwo (peer-to-peer) findest, Filename turtlerules.pdf. Eine Gruppe von 13 Futures Tradern hat von 1982 bis 1993 Hunderte von Dollarmillionen damit verdient, sie hatten in dieser Zeit eine Durchschnittsrendite von 80% pro Jahr.

 

Ich persönlich glaube, dass Trends in jedem beliebigen Zeitraum existieren allerdings nicht mit den gleichen Methoden "gemelkt" werden können. Eine Methode die auf Tagesbasis gut funktioniert kann ohne weiteres auf Stundenbasis angewendet nur Verluste generieren und umgekehrt. Einen "richtigen" Weg gibt es wie so oft wohl kaum, er würde sich mit der Zeit auch selber neutralisieren. Jeder Trader muss wohl den für ihn optimalen Satz von Regeln für seine Trendfolgestrategie finden.

 

Wie gesagt, die Eckdaten sind immer gleich: möglichst früh einsteigen, geringe Verluste akzeptieren und Gewinne möglichst lange ausreizen. Mit einer schlechten Treffsicherheit und langen Verlustperioden rechnen. Nicht unbedingt jedermanns Sache, wer aber mit Trendfolgestrategien umgehen kann wird konstante und manchmal sogar extrem grosse Gewinne einfahren.

Share this post


Link to post
Leif
Posted

Danke für die ausführlichen Infos cubanpete!

 

Die turtlerules hab ich mir vor einigen Wochen gemäß deinem Link runtergeladen, jedoch noch nicht gelesen. Die Datei hängt aber noch am Desktop, vergessen werde ich sie also nicht :)

 

Wenn ich deine Ausführungen so lese, bestätigt das mein Interesse an einer Trendfolgestrategie, kommt für mich wohl aber noch nicht in Frage. Als Anfänger hab ich noch nicht wirklich Nerven aus Stahl und was wesentlich wichtiger ist, nicht das Kapital um die zahlreichen Fehltreffer zu verkraften. Ich werde es aber auf jeden Fall irgendwann mal probieren, das Prinzip reizt mich doch sehr.

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...