alsuna April 6, 2017 Ich möchte mir gerne selber anschauen, wie sich verschiedene Depot-Zusammensetzungen in der Vergangenheit entwickelt haben. Einfach, damit ich mal in Zahlen sehe, was z.B. der Kursverlauf von 2008/2009 für mein Depot bedeutet hätte. Letztendlich will ich versuchen, meine Risikotragfähigkeit ein bisschen genauer einschätzen. Aktienindizes (RK3): Für die MSCI Indices finde ich Daten dazu hier: https://www.msci.com/end-of-day-data-search Schön aufbereitet für die vollständige Index-Vergangenheit. So wünsche ich mir das. STOXX hat eine ähnliche Seite, aber leider ohne herunterladbare Daten: https://www.stoxx.com/end-of-the-day-data Über die Seite einzelner Indizes bekomme ich Daten der letzten drei Monate (z.B. STOXX Europe 600: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP). Das ist leider deutlich weniger, als ich mir anschauen möchte. Ich kann natürlich auf OnVista (http://www.onvista.de/index/STOXX-EUROPE-600-NR-Index-1544657) o.ä. ausweichen, aber eine Primärquelle wäre mir lieber... Tagesgeld und Festgeld (RK1): Bei Tagesgeld und Festgeld bin ich vollkommen im Unklaren, welche Datenquellen ich für die historischen Zinsverläufe heranziehen kann. Euribor und Eonia spiegeln mit ihren aktuell negativen Zinsen nicht das wieder, was ich als Privatanleger bekomme. Diese beiden sind schon einmal nicht, was ich suche. Tagesgeldvergleich hat einen eigenen Index namens TAGIX (http://www.tagesgeldvergleich.com/#tagix). Das klingt ganz vielversprechend, aber da finde ich keine Vergangenheitsdaten. Könnt ihr mir verraten, woher ihr die Daten für eure Analysen bezieht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
tyr April 6, 2017 Verwende doch einfach Morningstar Instant X-Ray http://www.morningstar.de/de/instantxray/default.aspx Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
alsuna April 6, 2017 vor 39 Minuten schrieb tyr: Verwende doch einfach Morningstar Instant X-Ray http://www.morningstar.de/de/instantxray/default.aspx Danke für den Vorschlag! Dann müsste ich Indexfonds als Repräsentanten der Indizes verwenden, denn die Suche findet keine Indizes. Kann man natürlich machen. Dafür brauche ich dann nur net return Indexfonds, die es schon lange genug gibt. Da bin ich dann schon bei Produktsuche... Bleibt aber die Frage, was ich verwende, um Tagesgeld und Festgeld zu repräsentieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
alsuna April 7, 2017 Hm, ich habe mir das Instant X-Ray jetzt mal ein bisschen ausführlicher angeschaut. Das hilft mir nicht bei dem, was ich eigentlich machen möchte: Anschauen, wie sich verschiedenen Depot-Zusammensetzungen bei meinen Zahlungsströmen in der Vergangenheit entwickelt hätten. Insbesondere auch mit Beträgen, damit ich mal sehe, was wirklich passiert. Also werde ich es wohl doch, wie ich es ursprünglich wollte, in Excel selber machen. Wenn ich einen Geldmarktfonds nehmen soll für Tages- und Festgeld, dann kann ich auch den Eonia nehmen. Die aktuell negativen Zinsen werde ich dann ignorieren. Das könnte mir immerhin eine Annäherung geben. Oder weiß noch jemand eine bessere Datenquelle? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
tyr April 7, 2017 Was willst du gewinnen, wenn du es selber machst? Werden dann aus 4,568% p.a. dann 4,47474% oder 5,0013473%? Ändert sich dadurch alles? Ich würde an deiner Stelle lieber mit XINTZINSFUSS() die jährliche Wertentwicklung deines Portfolios berechnen und eine Benchmark-Performance daneben legen, damit du siehst, ob deine Anlagestrategie gut war oder nicht. Dazu braucht es keinen großen Aufwand, einfach die Jahresendabrechnungen her nehmen und rechnen. Für Anlageentscheidungen in der Gegenwart für die Zukunft bringt dir das sowieso nichts: Deka ETF: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. iShares: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. db x-trackers: Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Was du brauchst ist ein stimmiges Anlagekonzept für die Zukunft. Rückblickend deine Portfolio-Performance mit deinem Benchmark zu vergleichen bringt dir höchstens Genugtuung oder Bewusstsein, dass du es besser machen kannst. Mit Gewichtungen aus Fonds und Portolios lässt sich auch mit dem Morningstar Instant X-Ray spielen, mehr braucht es nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
alsuna April 7, 2017 Schon lustig, wie meine Frage nach Datenquellen zu einer Debatte führt, die mit der Frage rein gar nichts mehr zu tun hat... Was ich gewinnen will? Ein Gefühl für die Zahlen. Ein Gefühl für den Faktor Zeit. Ein Gefühl für die Bedeutung von Volatilität. Ein Gefühl dafür, wie ein Wertverlust von 30% oder 70% nach vielen positiven Ergebnissen aussieht. Du verstehst meine Motivation falsch: Am 6.4.2017 um 08:40 schrieb alsuna: Letztendlich will ich versuchen, meine Risikotragfähigkeit ein bisschen genauer einschätzen. Du schreibst selber, ich brauche ein stimmiges Anlagekonzept für die Zukunft. Dafür gehört für mich eine konservative Abschätzung meiner Risikotragfähigkeit. Wie soll ich ein für mich stimmiges Konzept entwickeln, ohne einschätzen zu können, was diese oder jene Aktienquote bedeuten kann? Dafür brauche ich ein Gefühl für die Zahlen. vor 3 Stunden schrieb tyr: Ich würde an deiner Stelle lieber mit XINTZINSFUSS() die jährliche Wertentwicklung deines Portfolios berechnen und eine Benchmark-Performance daneben legen, damit du siehst, ob deine Anlagestrategie gut war oder nicht. Dazu braucht es keinen großen Aufwand, einfach die Jahresendabrechnungen her nehmen und rechnen. Das werde ich tun. Sobald ich investiert bin. vor 3 Stunden schrieb tyr: Deka ETF: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. iShares: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. db x-trackers: Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Amen. Deswegen versuche ich das ja auch gar nicht erst. Mir hat das Herumschieben von Zahlen in Excel heute morgen jedenfalls was gebracht: 1. Ein bisschen mehr Gefühl für die Zahlen. 2. Wenn ich so viel Risiko eingehe, wie ich es vorher angedacht hatte, dann hätte ich 2008 Verluste gehabt, mit denen ich gut hätte leben können. Das sagt mir nichts über die tatsächliche Zukunft, liefert aber eine bessere Entscheidungsgrundlage als ein reines Bauchgefühl. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
tyr April 7, 2017 vor 14 Minuten schrieb alsuna: Du schreibst selber, ich brauche ein stimmiges Anlagekonzept für die Zukunft. Dafür gehört für mich eine konservative Abschätzung meiner Risikotragfähigkeit. Wie soll ich ein für mich stimmiges Konzept entwickeln, ohne einschätzen zu können, was diese oder jene Aktienquote bedeuten kann? Dafür brauche ich ein Gefühl für die Zahlen. Das geht mit dem Morningstar Instant X-Ray sehr gut. Es geht noch leichter in dem du das maximum draw down der Indexfonds anschaust. Beispiel: iShares MSCI Emerging Markets, A0HGWC: http://www.fondsweb.de/IE00B0M63177-iShares-MSCI-Emerging-Markets-UCITS-ETF-Dist Max. Verlust:-55,39% Auch ein Blick in's KIID dieses Fonds hilft: 2008 hatte dieser Fonds eine Jahresperformance von -53,3%. Das solltest du aushalten können, zumindest mit dem Portfolioanteil, den du mit Schwellenländern planst. Wenn du beispielsweise ein Portfolio von 100.000 Euro hast und eine Aktienquote von 25% und davon 30% MSCI EM wäre das in einem Jahr ein Verlust von ungefähr 100000 * 0,25 * 0,3 * 0,47 = 3500 Euro. Der entsprechende World-Teil http://www.fondsweb.de/IE00B0M62Q58-iShares-MSCI-World-UCITS-ETF-Dist hat: Max. Verlust:-46,63% bzw. (KIID Jahresperformance 2008) Grob umgerechnet 50% Verlust von 25% Aktienanteil sind: 12500 Euro Verlust. Wenn das für dich tragbar ist: passt. Wenn dir das zu wenig Renditeaussicht ist: Aktienquote erhöhen. Du hast z. B. die Möglichkeit auf eine aggressive Portfoliostruktur: 70% Aktienquote. Dann sind es statt 12500 Euro Verlust stattdessen 35000 Euro Verlust. Welcher Wert passt dir? vor einer Stunde schrieb alsuna: Mir hat das Herumschieben von Zahlen in Excel heute morgen jedenfalls was gebracht: 1. Ein bisschen mehr Gefühl für die Zahlen. 2. Wenn ich so viel Risiko eingehe, wie ich es vorher angedacht hatte, dann hätte ich 2008 Verluste gehabt, mit denen ich gut hätte leben können. Das sagt mir nichts über die tatsächliche Zukunft, liefert aber eine bessere Entscheidungsgrundlage als ein reines Bauchgefühl. Ebenfalls: Amen. vor einer Stunde schrieb alsuna: Schon lustig, wie meine Frage nach Datenquellen zu einer Debatte führt, die mit der Frage rein gar nichts mehr zu tun hat... Das ist m. E. die Natur eines Diskussionsforums: man stellt einen Beitrag zur Diskussion, gibt dann aber die Kontrolle ab, was daraus gemacht wird. Es besteht Hoffnung, dass die Diskussionsbeiträge von anderen einen weiter bringen. Einen Anspruch, dass ein Thema diskutiert wird was man gerne hätte existiert nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
alsuna April 8, 2017 Danke für deine nochmalige Erklärungen für deine Meinung, dass ich es nicht selber berechnen soll. Jetzt habe ich deinen Punkt (hoffentlich) kapiert. Ich war vielleicht ein bisschen zu arg auf "Ich will aber selber rechnen" getrimmt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
tyr April 8, 2017 vor 2 Stunden schrieb alsuna: Danke für deine nochmalige Erklärungen für deine Meinung, dass ich es nicht selber berechnen soll. Jetzt habe ich deinen Punkt (hoffentlich) kapiert. Ich war vielleicht ein bisschen zu arg auf "Ich will aber selber rechnen" getrimmt. Du kannst so viel in Excel rechen wie du lustig bist. Wenn du dadurch bessere Anlageentscheidungen triffst als ich das kann: nur zu. Ich kann nur den Sinn nicht erkennen, wenn doch eine grobe Abschätzung an Hand der in der Vergangenheit aufgetretenen maximalen Drawdowns schon reicht, um zu sehen, was bei einer gegebenen Asset Allocation sein könnte. Man kann das natürlich alles noch viel genauer ausrechnen, nur weiß ich nicht, welchen Nutzen das hat, die Arbeit noch einmal zu wiederholen, die andere schon gemacht haben. Umgekehrt: zeige mir, wie du auf Basis von errechneten Vergangenheitsdaten bessere Anlageentscheidungen für die Zukunft treffen kannst als ich mit den gezeigten groben Abschätzungen, passiver Anlage und einer Asset Allocation-Planung. Wenn du darlegen kannst, wie man mit den Vergangenheitsdaten mit Sicherheit besser in Zukunft anlegt: ich folge dir gerne. Da das nach meinem Verständnis aber so nicht möglich ist reichen mir die bestehenden Auswertungen von anderen, um Größenordnungen von Zahlen zu erhalten, mit denen man dann selber abschätzen kann, was man sich für die Zukunft vorstellt, was man gerne hätte, und was man vermeiden will. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
