VIX VIX traden - welches Produkt?

[deepvalue]

Hallo zusammen,

 

welches Derivat empfiehlt ihr, um den VIX zu traden? ETFs bilden den VIX leider ziemlich schlecht ab und daher suche ich nach Alternativen (KOs, Optionen, etc.). Hohe Korrelation und Liquidität sind mir wichtig, so dass man grössere Summen kurzfristig wieder abstoßen kann.

 

Vielen Dank und Grüsse P

 

[otto03]

vor 12 Minuten schrieb deepvalue:

Hallo zusammen,

 

welches Derivat empfiehlt ihr, um den VIX zu traden? ETFs bilden den VIX leider ziemlich schlecht ab und daher suche ich nach Alternativen (KOs, Optionen, etc.). Hohe Korrelation und Liquidität sind mir wichtig, so dass man grössere Summen kurzfristig wieder abstoßen kann.

 

Vielen Dank und Grüsse P

 

 

 

 

Keines, kenne niemanden der damit in Summe Geld verdient hat. 

[deepvalue]

12 minutes ago, otto03 said:

 

Keines, kenne niemanden der damit in Summe Geld verdient hat. 

Und woran liegt das? 

 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Möglichkeiten gibt, den VIX vernünftig zu traden. 

 

Volatilität ist derzeit auf einem Tiefstand und das wird sich sicherlich wieder ändern. 

[otto03]

vor 1 Stunde schrieb deepvalue:

Und woran liegt das? 

 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Möglichkeiten gibt, den VIX vernünftig zu traden. 

 

Volatilität ist derzeit auf einem Tiefstand und das wird sich sicherlich wieder ändern. 

 

Schau dir einfach ex post Kursverläufe von Vix-short und Vix-long Konstrukten an und versuch zu beurteilen ob du mit welchen Ein- und Ausstiegspunkten auch immer in der Lage gewesen wärest mit solchen Konstrukten Geld zu verdienen.

 

Du wirst kaum in der Lage sein selbst im nachhinein vernünftige Zeitpunkte zu finden - wie sollte das dann ex ante möglich sein.

 

Aber versuch dein Glück, viel Erfolg.

[Milchmädchen777]

Exemplarisch findet sich hier eine besonders grässliche Kurshistorie (vgl. Jahres-Schlusskurse, die Rollverluste des Teils waren enorm):

 

http://www.boerse.de/historische-kurse/Open-End-Zertifikat-auf-VIX-The-Royal-Bank-of-Scotland-PLC-/NL0000449387

Siehe auch:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/32967-vix-index/

http://vixandmore.blogspot.de/

https://www.godmode-trader.de/artikel/warum-ist-das-so-weil-viele-haendler-den-vix-nicht-verstehen,2781755

[deepvalue]

Wie sieht es mit KOs aus? 

Beispiel: ISIN: DE000CE91FE3 | WKN: CE91FE

 

[otto03]

vor 12 Minuten schrieb deepvalue:

Wie sieht es mit KOs aus? 

Beispiel: ISIN: DE000CE91FE3 | WKN: CE91FE

 

 

Auch diese Zertifikat bildet nicht "den VIX" ab sondern rollierende Futures - identisches Dilemma

[deepvalue]

aber im Gegensatz zu den ETF (die die Futures traden) bildet das Zertifikat ja nur den Preis ab. Und da die Preisentwicklung von ultra short term futures repliziert werden, sollte es keinen roll-over Effekt geben, da die Preise dann mehr oder weniger immer identisch sind. 

[otto03]

vor einer Stunde schrieb deepvalue:

aber im Gegensatz zu den ETF (die die Futures traden) bildet das Zertifikat ja nur den Preis ab. Und da die Preisentwicklung von ultra short term futures repliziert werden, sollte es keinen roll-over Effekt geben, da die Preise dann mehr oder weniger immer identisch sind. 

 

Du hat es noch nicht verstanden - warum liest du eigentlich die Informationen nicht, die auch von Milchmädchen verlinkt wurden?

 

Es gibt kein einziges Instrument welches den VIX abbildet. Der VIX ist weder direkt noch über Derivate investierbar.

 

Investierbar direkt und über Derivate sind ausschließlich Vix-Futures

 

Mal eine der vielen Aussagen über ultra short term:

 

Does not track the performance of the CBOE Volatility Index (VIX) and can be expected to perform very differently from the VIX.

 

 

ETFs und alle anderen Konstrukte traden keine Futures sondern ersetzen nach einem festgelegten eigenen Regelwerk auslaufende Futures durch neue - es gibt kein Konstrukt ohne "Rollen".