Norwegischen Staatsfonds mit ETFs nachbauen

[flachrate]

Hello, auf der Suche nach einem langfristigen Sparplan wurde mir von diversen Maklern und Verkäufern sehr viel erzählt. 
Meist endete es mit dem Anbieten von aktiv gemanagten Fonds.

Auf der Suche nach Alternativen bin ich auf mehrere Artikel gestoßen, welche die Qualitäten des Norwegischen Staatsfonds preisen, den ich in seiner Ausrichtung (langfristige Vermögensentwicklung) sehr interessant finde.
Nun kann man sich dort ja nicht "einkaufen" aber es besteht wohl die Möglichkeit, ihn nachzubilden. Zumindest grob. 

Gerne wüsste ich mal Eure Einschätzung zu folgendem Plan für die nächsten 10 Jahre: 

 

Monatlich etwa 500 Euro ins Portfolio. Dazu regelmäßig Tagesgeld parken. 

100,-/Monat ETF Welt inkl. Schwellenländer MSCI AC World
iS­ha­res Co­re MSCI World Ucits ETF USD (Acc) — IE00B4L5Y983

 

100,-/Monat ETF Equity Value Factor Index
db x-trackers MSCI World Value Factor UCITS ETF (DR) — IE00BL25JM42

 

100,-/Monat ETF MSCI World Small Cap

SPDR MSCI World Small Cap Ucits ETF — IE00BCBJG560

 

150,-/Monat ETF Global Government Bond Index
ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) — IE00B3F81K65

 

50,-/Monat Global Corporate Bond Index
ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND KURS — DE000A1J7CK4

 

[Ramstein]

Lies nochmal ein bisschen und dann N.E. (Das schrieb mein Mathelehrer unter Hausaufgaben und es bedeutete: noch einmal!)

[xerodan]

Tipp: Alle Berichte sind auf Englisch unter https://www.nbim.no verfügbar

[goccih]

Hab gerade mal in den Q1/17 Bericht geschaut:

"The return on all of the fund’s investments, including real estate, is now

measured against a benchmark index from the Ministry of Finance composed of a global equity

index based on FTSE Group’s Global All Cap stock index and a global bond index based on

various bond indices from Bloomberg Barclays Indices. The benchmark index serves as a

general limit for market and currency risk in the management of the fund."

 

"The fund’s real estate investments no longer form part of the strategic benchmark index, which now consists exclusively of equities and bonds. The fund may still invest in real estate, but it is up to Norges Bank to determine the scope and mix..."

 

Zum FTSE Global All Cap stock index findet man in deren Factsheet:

"The FTSE Global All Cap Index is a market-capitalisation weighted index representing the performance of the large, mid and small cap stocks globally. The index aggregate of around 7,400 stocks cover Developed and Emerging Markets and is suitable as the basis for investment products, such as funds, derivatives and exchange-traded funds."

 

Und die Aufteilung der Norweger

- Equity = 64%

- Fixed-income = 34%

- Unlisted real estate = 2 %

 

[xerodan]

Wobei die Norweger aktuell keine globale MCap-Gewichtung fahren (jedoch dazu hinwollen). Aktuell werden die Gewichte von Europa mit 2.5, Pazifik und EM mit 1.5 und Nordamerika mit 1 multipliziert, und die resultierenden Gewichte auf 100% normalisiert.

[Schildkröte]

Es gibt ja auch noch weitere Staatsfonds. Hier ein FAZ-Artikel über zwei Staatsfonds aus Singapur. Deren Management sieht eine Übertreibung des Marktes und nimmt deshalb etwas Geschwindigkeit raus. Des Weiteren gibt der Artikel Aufschluss über die Zusammensetzung ihrer Portfolios. 

[xerodan]

Für die faulen:

 

GIC (03/2017):

9% Private Equity

27% Developed World Equities

17% EM Equities

-> 53% Unternehmensbeteiligungen

7% Real Estate

35% Nominale Bonds + Cash

5% Linker-Bonds