BBD und CCI für kurzfristige Trades

[delubac]

Hi.

 

Ich weiß nicht obs wirklich was neues ist, konnte das ganze aber in meiner Konstellation nirgends finden. Ich habe mir ein Tradesystem für Handelszeiten von 2-5 Tagen gebaut, das wie folgt funktioniert:

 

Als Indikator verwende ich ein BBD 15 - 0,8 und ein CCI 15. Mir fiel auf dass Kauf- und Verkaufsignale meist gut zusammenpassen. Unten auf dem Bild habe ich die letzten drei Daxmonate mit den Indikatoren zusammengefasst. Immer dann, wenn der Chart die unter BBLinie durchbricht, und der CCI gleichzeitig unter -100 eine Umkehr vollzieht ist das für mich ein Kaufsignal. Verkaufsignal ist bereits dann, wenn der CCI über 100 steht und dort abbremst oder umkehrt. Spätestens jedoch wenn der Chart das BBD von oben schneidet, meiner Ansicht nach aber schon zu spät.

 

Dadurch gehen zwar einige flachere, längere Anstiege verloren, aber kurzfristige Schübe über einige Tage kann man meist voll mitnehmen bei gutem Ausstieg, und darauf zielts ab. Letztlich mache ich mir aber auch noch ein paar sonstige Gedanken zu Widerständen, Trends und Wirtschaftsdaten, ein bischen sollte schon alles zusammenpassen. Zum shorten dürfte das ganze auch laufen, allerdings shorte ich nicht im vorherrschenden Aufwärtstrend, das ist mir doch zu eng.

 

Bei dem DAX-Beispiel unten gab es in drei Monaten drei Einstiegssignal die jeweils zu gewinnträchtigen Trades wurden, vom letzten durfe ich sogar etwas mitnehmen

 

Durch den kurzen CCI und den Ausstieg bei dessen Anstiegsverlangsamung erreicht man gute Verkaufspunkte meist vor dem Beginn einer Konsolidierung (in Tageszeiträumen).

[Arnie]

@delubac, guter und einfacher Ansatz. Hast Du die Performance Dir einmal über einen längeren Zeitraum angesehen? Ein paar Short-Trades sollte man vielleicht auch einbauen und eng absichern, solange ein solch starker Aufwärtstrend vorherrscht.

 

Auf der anderen Seite funktioniert jedes Handelssystem in einem starken Trend gut.

 

Wie und wann reagierst Du auf eine mögliche Trendumkehr?

 

Bleibe da am Ball !!

[delubac]

Ich habe bisher nur die letzten drei Monate beobachtet. Allerdings bei mehreren Aktien. Der Sprung bei E.On z.b. war durch dieses System erkennbar. Hier konnte ich 140% mitnehmen, aber nur im Demodepot

 

Ein Schwachpunkt ist, dass es wirklich nur für max. 2 Wochen geht, und meist nur auf starke Volatilität reagiert, für längere Anstiege müsste man die Perioden verlängern.

 

Am besten wäre ein Indikator, der die erst Ableitung des CCI angibt. Denn entscheident ist nicht, wenn er wieder abwärts geht, sondern schon wenn er stehenbleibt, also wenn die Ableitung Null erreicht.

 

Das System müsste an sich in jedem langfristigen Auf-, Ab- oder Seitwärtstrend reagieren, solange genug Schwankungsbreite für die kurzen Trades da ist.

[Arnie]

Hey Debulac,

 

gefällt mir immer besser, diese Signaleinstellung. Wo genau siehst Du das letzte Long-Signal?

 

Zum Schlußkurs 22:00 Uhr war es am 18.04. bei 5.952 bestätigt. Im Tagesverlauf hätte man wahrscheinlich aber schon am 17.04. bei ca. 5.920 das Long-Signal erhalten.

 

Da wären bereits 100 DAX-Punkte zu erhaschen gewesen. Der Ausstieg ist noch nicht in Sicht.

[Dork]

Hi!

Blöde Frage von einem TA-Neuling:

Was heißt "BBD 15 - 0,8"?

BBD 15 ist wohl der betrachtete Zeitraum. Was das -0,8 bedeutet, erschließt sich mir noch nicht...

Gruß

Dork

[Arnie]

Hi!

Was heißt "BBD 15 - 0,8"?

Dork

 

BBD = Bollinger Band

15 = Periode

0,8 = Distanz (Faktor, mit dem die Volatilität der Kursbewegung multipliziert wird) - bestimmt den Abstand der Bollinger Band Linien zu ihrem Moving Average (gleitender Durchschnitt).

[delubac]

Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Im Moment achte ich weniger darauf wo der CCI genau steht, sondern wie stark er steigt oder fällt. Ich bräuchte also am besten die erste Ableitung des CCI.

 

Wenn er im unteren Bereich nach oben wendet ist das ein Kaufsignal, wenn er im oberen Bereich nach unten wendet ein Verkaufsignal. Am besten erkennt man solche Wenden in der ersten Ableitung, weil hier die Steigung bereits auf Null zurückfällt wenn sich der Graph noch nicht bewegt hat.

 

Zusätzlich unterstützt ein Durchbrechen des BBD in die passende Richtung das Signal.

 

Im obigen Beispiel habe ich DAX long gekauft bei 5880 am 18.04.06 und wieder verkauft am 21.04.06 für 6080 Punkte. Die Höhe bei 6100 war nicht mitzunehmen weil der CCI doch so schnell nicht reagiert, vielleicht bräuchte man hier einen weiteren Intradayindikator.

 

Silber hat übrigens nach dieser Analyse ebenfalls ein Kaufsignal generiert, bei knapp 12 $, also fast am Tiefpunkt. Hier ist der CCI nur im mittleren Bereich gewendet, aber in Verbindung mit dem BBD passts.

 

Als weiterer Indikator habe ich noch den MACD 6,12,4 hinzugefügt. Dieser ist etwas langsamer, bietet aber bei eventuell nicht ganz so steilen Bewegungen einen weiteren Indikator.

 

Auf dem angfügten Silberchart sieht man, dass der CCI bereits jetzt wieder ein Verkaufssignal gibt. Hat man wie oben bei 12$ gekauft könnte man jetzt auch beruhigt 85 Cent Gewinn mitnehmen. Allerdings befinden wir uns noch mitten im BBD und der MACD zeigt ein positives Verhalten, vermutlich ist also noch mehr drin. Diese Formation könnte also einen engen SL bevorzugen, falls die positive Bewegung ausbleibt.

 

Abschließend orientiere ich mich noch an den Kerzenformationen. Beim DAX oben war auch der Tri-Star-Bottom für mich mit ein Kaufentscheid

 

Gruß, delubac

[Arnie]

Auf die Schnelle vor dem Pokal-Endspiel.

 

Ich habe das Signal mal rückverfolgt. Nur Trades im Long-Trend nach klaren Signalen (durchstoßen BB und CCI sowie FS von unten).

 

Seit dem 31.10.05. lediglich vier Trades (mit Kauf und Verkauf 8 Trades). Performance mit Hebel 10: 390,1%.

 

Ich habe Verkäufe nur gewertet, wenn die Trendlinie neben den definierten Signalen durchbrochen wurde. Wenn kein klarer Sekundärtrend zu erkennen war, habe ich nach den Signalen gehandelt.

 

Macht sich prima, wenn man nicht daytraden möchte oder kann.

[rob68]

Ich verfolge das HS mit den Einstellungen BB 0,8 - 15 und CCI 0,015 - 15 im CoDi-Chartanalyzer nach. Besonders der CCI stimmt nicht mit dem in tradesignal überein. Woran kann das liegen?

[Arnie]

Ich verfolge das HS mit den Einstellungen BB 0,8 - 15 und CCI 0,015 - 15 im CoDi-Chartanalyzer nach. Besonders der CCI stimmt nicht mit dem in tradesignal überein. Woran kann das liegen?

 

Rob, der CCI zeigt Dir nur die Stärke eines Trends auf. Manchmal ist er ganz schön träge.

[delubac]

Nur um das Thema nochmal aufzuwärmen. Ich habe nach diesem System gehandelt, was dazu geführt hat dass ich jetzt den DAX für 6020 auf long gekauft habe, und gestern bei 6140 wieder ausgestiegen bin. Ich würde sagen das passt schon recht gut

 

Man muss allerdings etwas antizipieren, ob sich die angedeuteten Signale mit dem Rest decken.

[Arnie]

Nur um das Thema nochmal aufzuwärmen. Ich habe nach diesem System gehandelt, was dazu geführt hat dass ich jetzt den DAX für 6020 auf long gekauft habe, und gestern bei 6140 wieder ausgestiegen bin. Ich würde sagen das passt schon recht gut

 

Man muss allerdings etwas antizipieren, ob sich die angedeuteten Signale mit dem Rest decken.

 

Am 12.05. bei DAX 6.028 habe ich nach BB das Short zur Eröffnung aktiviert. Zum gestrigen Tief waren das 440 DAX-Punkte Gewinn in 5 Tagen. Alle Indikatoren stehen weiterhin auf Short. delubac, das passt in der Tat recht gut !!

[delubac]

Alle Indikatoren stehen weiterhin auf Short.

 

Genau hier bin ich mir noch nicht so sicher. Der CCI hat schon wieder arge long-anzeichen. der macd glättet sich hat aber noch nicht gewendet. Der wendet aber scheinbar auch immer erst am Tag des entscheidenden Anstiegs.

 

Ein deutlicher Widerstand (sowas bezieh ich noch mit ein) scheint bei 5700 zu liegen.

 

Ich bin mal gespann wie das System in so einem heftigen Markt reagiert. Ich vermute aber beim Überschreiten der 5700 wird auch der MACD deutlich aufwärts zeigen und ein long könnte sich für ein paar Tage lohnen.

 

Bisher habe ich nur zweimal long gehandelt mit dem System, jedesmal aber wirklich knapp an den Randbereichen und immer treffsicher. Bin wirklich gespannt ob sichs weiterhin bewährt, oder ob auch Fehlsignale da sind. Außerdem glaube ich dass die BBDs gar nicht so übermäßig wichtig sind. Dafür das Wendeverhalten des CCI um so mehr.

 

Gibt es einen Indikator der die erste Ableitung bildet? Das wäre echt super diesen auf den CCI anzuwenden, dann hätte man die Steigung und könnte die Wenden noch früher vorhersagen...

[reza]

Wenn Interesse besteht, versuch ich mal n richtiges Handelssystem zu basteln. Das wirklich nur dann n Signal gibt, wenn der CCI15 nach oben dreht. BBD und Co kann man auch einbauen. Allerdings muss mir mal einer erklären was mit den drei Zahlen beim MACD genau gemeint ist? Hab in WISO Börse nur zwo zur Auswahl.

[mr.horeb]

Wenn Interesse besteht, versuch ich mal n richtiges Handelssystem zu basteln. Das wirklich nur dann n Signal gibt, wenn der CCI15 nach oben dreht. BBD und Co kann man auch einbauen. Allerdings muss mir mal einer erklären was mit den drei Zahlen beim MACD genau gemeint ist? Hab in WISO Börse nur zwo zur Auswahl.

 

der macd wird aus drei exponentiellen gd errechnet. ein langer (zb26-tage) und ein kürzerer (zb 12-tage). wenn man den 12-tägigen durchschnitt vom 26 tägigen abzieht, erhält man die macd-linie.

 

der dritte ema gilt als "trigger", aber den kennst du ja sicher.

 

die 3 kannst du auch als "parameter" in wiso anzeigen lassen.

 

gruß

horeb

[reza]

Ah, vielen Dank Lern derzeit an dieser MM-Formelsprache, werd mal schauen, was da möglich ist.

[McTrader]

Ruhig geworden in diesem meiner Meinung nach sehr interessanten Thread.

 

@delubac

Handelst Du noch danach? Und wenn ja wie sind Deine Erfahrungen über den inzwischen ja doch etwas längeren Zeitraum?