Hey!
Wollte gerade mein Portfolio zusammenstellen mit dem neusten Portfolio nach Kommer. Beim Blick auf die Charts ist mir jedoch aufgefallen, dass die Multifactor Indices schlechter aussehen als die vom MSCI. Wie Eure Meinung?
Gruß Cerrio
Gerne. Ich habe in letzter Zeit ein wenig mehr in älteren Beiträgen gestöbert, und was da an Auswertungen beispielsweise von @Chemstudent gemacht wurde, hat mich derartig begeistert, dass ich beschlossen habe, auch selber ein paar mal öfter Daten anzufassen.
Ich würde deine Aussage so interpretieren, dass du in Zeiten höherer Volatilität einen geringeren Vorsprung des Momentum gegenüber dem Standard erwarten würdest. Das klingt für mich erst einmal logisch. Dadurch, dass Werte mit