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M1mi

Portfolio Kryptowährungen- Minimum Variance Excel

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M1mi
Posted · Edited by M1mi

Hallo liebe Freunde, 

 

ich untersuche gerade ein Portfolio an 6 Kryptowährungen im Hinblick auf die Kapitalmarkttheorie des CAPM. 

 

Nun habe ich eine effiziente Linie und eine Kapitalmarktlinie mithilfe von Excel geplottet. Das Problem dabei ist allerdings, dass meine Kapitalmarktlinie die effiziente Linie nicht nur tangiert, sie schneidet sie sogar. 

Das kann doch nicht sein, oder? Das würde doch bedeuten, dass die Kombination aus dem Risk Free Asset und des Portfolios ab einem bestimmten Zeitpunkt eine geringere Rendite bei gleichem Risiko abwerfen würde. Macht das Sinn? 

 

In den Büchern habe ich so einen Fall nämlich noch nie erlebt und ich weiß nun nicht ob meine Ergebnisse präsentabel sind oder nicht. 

 

Kann mir jemand helfen? 

 

Wünsche allen schöne Feiertage :) Danke im Voraus! 

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