Onassis Juli 8, 2006 · bearbeitet Juli 8, 2006 von Onassis Hi Leute, bisher habe ich immer nur mit Hebelzertifikaten auf den DAX gehandelt. Niemals mit Einzelaktien von DAX oder gar SDAX Das ändert sich mit dem heutigen Depot! In diesem Testdepot werden Aktien aus dem MDAX und SDAX gekauft und verkauft! Ein screener findet alle Aktien, bei denen der GL15 den GL55 von unten nach oben schneidet. Diese Aktien werden dann gekauft und ins Depot gelegt. Schneidet der GL15 den GL55 von oben nach unten, wird die Position wieder abgestoßen! Da es sich um Aktien in einem deutschen Depot handelt, kann ich sie nicht leerverkaufen. Als Programm zum screenen verwende ich prorealtime.com Das Depot wird ebenfalls dort geführt! Eigenkapital: 20.000 EUR Einsatz pro Aktien: 1.000 EUR Ob 20 Aktien ausreichen, oder ob der screener mehr findet muss einfach ausgetestet werden. Zu erwarten bzw. wünschenswert wäre eine Rendite von 10-15% p.a. Auf geht´s So, die ersten 2 Aktien wurden entdeckt: Diese wurden per Stichtag Freitag gekauft. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 8, 2006 · bearbeitet Juli 8, 2006 von Onassis Bei dieser Strategie stellt sich aber folgende Frage: Die Rückrechnung zum Jahr 1.1.2000 ergab folgende Ergebnisse: MDAX: 15% Rendite p.a. SDAX: 19% Rendite p.a. Lässt man nun die 3 an besten performenden Aktien weg, ändert sich die Performance: MDAX: 10% Rendite p.a. SDAX: 8% Rendite p.a. Lässt man dagegen die 3 schlechtesten Aktien weg, ändert sich die Performance nicht so dramatisch: MDAX: 17% Rendite p.a. SDAX: 21% Rendite p.a. Daraus folgt: Man muss alle Aktien, welche ein Kaufsignal ergeben kaufen, damit einem die guten Stücke nicht durch die Lappen gehen. In einem boomenden Markt müsste man beim SDAX und MDAX dann im schlimmsten Fall bis zu 100 unterschiedliche Aktien kaufen. Dazu gehört eine Stange Geld (am besten 100 TEUR) die ich aber nicht habe. Kaufe ich nur die ersten 20 Aktien die ein Signal ergeben, kann ein Superperformer dabei sein oder auch nicht :- Oder man muss feststellen, warum die Aktie so außerordentlich performend hat. Es ist aber so gut wie unmöglich daraus Schlüsse zu ziehen, die dann für alle Aktien gelten! Damit würde sich die ganze Strategie dann in Luft auflösen. Weiß dazu jemand einen Rat? Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Berto Juli 8, 2006 hi! ich weiß leider keinen rat, finde die idee aber toll und werde diesen thread mit großer spannung mitverfolgen! so und nun heißt es aber ab vor den fernseher und das spiel verfolgen, onassis! ;-P Grüße Berto Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Odium Juli 8, 2006 Über die Triple Crossover Methode kannst du jene Aktien herausfilterst, die nicht nur den GD15 schneiden, sondern dazu noch den GD50 und GD200 (oder jeden beliebigen Parameter, üblich wäre 4-9-18), dann dürften sich doch die Kaufsignale schon einmal verkleinern. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 8, 2006 Das GL-Paar 15/55 würde ich gerne lassen. Jetzt bin ich dabei diverse Indikatoren anzuschauen um die Anzahl der Ergebnisse beim Screenen zu verringern. Mal sehen wie´s wird... Onassis PS: 3:0 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 8, 2006 SIEG! victory So, ich habe jetzt den ATR bei den Verkaufsbefehlen mit eingefügt und habe damit die theoretische Performance verbessern können. Statt 15% p.a. beim MDAX bin ich jetzt bei 19% p.a. gelandet Test: Lässt man nun die 3 an besten performenden Aktien weg, ändert sich die Performance: MDAX: 12% Rendite p.a. statt vorher 10% p.a. Lässt man dagegen die 3 schlechtesten Aktien weg, ändert sich die Performance nicht so dramatisch: MDAX: 20% p.a. statt vorher 17% p.a. Damit habe ich den Durchschnitt schon mal nach oben angehoben! Die Frage, aber wieviel Werte eingekauft werden (und welche), ist noch offen ... Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 8, 2006 Ha, es läuft: Aktuelle errechnete Performance: Immer noch bei 19% p.a., aber: Test: Lässt man nun die 3 an besten performenden Aktien weg, ändert sich die Performance: MDAX: 14% statt 12% und davor 10% Lässt man dagegen die 3 schlechtesten Aktien weg, ändert sich die Performance nicht so dramatisch: MDAX: 21% statt 20% und davor 17% D.h., ich habe ein paar Verlierer durch eine konstante Regel entfernen können Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 9, 2006 Ok, nach genauer Überprüfung kann ich sagen: "Ich hab ein Problem!" Es ist tatsächlich so, das eine gute Performance erwirtschaftet wird, aber fast immer 30-40 Aktien in Depot liegen. Geht man davon aus, das man pro Aktien mind 1. TEUR anlegen muss, bin ich bei 30-40 TEUR. Da ich dieses Depot dann nicht in der Realität nachbilden kann, sollte es erfolgreich sein, stellt sich mir jetzt die Frage: Entweder ich finde etwas, damit weniger Aktien (und zwar die richtigen) eingekauft werden oder ich muss den Test einstellen. Mal sehen, jetzt mal drüber schlafen und morgen dann entscheiden... Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf Juli 9, 2006 · bearbeitet Juli 9, 2006 von Nussdorf Wieviele Jahre hast du diese Strategie im Backtest getestet ? Außerdem bitte ich dich einzuberechnen, dass evtl. Steuer bzw Brokerkosten bei einem Depot wo derart viel getradet wird sicher viel an Performance aufressen !!!! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 9, 2006 · bearbeitet Juli 9, 2006 von Onassis Hallo Nussdorf, der Zeitraum der Rückrechnung war von 1.1.2000 - heute. Um zu sehen, wie sich der Crash 2000-2002 ausgewirkt hätte. Die nächste Rückrechnung war von 1.1.03 - heute. Da sind die Zahlen natürlich um einiges besser! Pro Aktion sind in der Berechnung 10 EUR vorgesehen (also pro Kauf und Verkauf 20 EUR) Der Steuerliche Akspekt wurde außen vorgelassen, das ist mir dann doch ein wenig zu kompliziert. Rechne doch einfach 20 TEUR * 19% (Schnitt) = 3.800 3.800 EUR - Steueranteil von (40% = 1520) = 2.280 -> Rendite nach Steuer von 11,4% (verbessert, jetzt stimmt die Zahl) Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf Juli 9, 2006 Ja, und jetzt noch die Transaktionskosten, (ich gehe mal davon aus, dass du sehr viele Transaktionen tätigen wirst, mit wieviele rechnest du bei 20 TEUR und immer 20 Positionen) die ca 1-2% (grob geschätzt) ausmachen werden denke ich, allerdings kriegst du ja noch evtl. Dividenden, die werden aber auch besteuert und machen Daumen mal pi würde ich sagen 0.5 bis 1% Performance aus. Hast du die mitgerechnet ? Ich denke du solltest einfach mal von 1995 bis heute rechnen, und Transaktionskosten, Steuern und Dividenden berücksichtigen, und dann mit dem DAX bzw. SDAX vergleichen. Learning by doing ist zwar toll, aber du solltest , denke ich, schon die Zahlen der Vergangenheit stärker berücksichtigen... Freue mich schon auf das Ergebnis, mfg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 9, 2006 Nein, der Gewinn pro Kauf ist erheblich höher - und die Anzahl der Käufe/Verkäufe ist kleiner! Beim Verkaufen habe ich die Bedingung drin, das nur verkauft werden darf, wenn der ATR(14) >1 ist. Das verringert die Zahl der Transaktionen um einiges. Ich werde später mal eine Beispiel zeigen, wieviel Transaktionen mit ATR und ohne ATR anfallen. Daran sieht man sehr gut, das der ATR die Verweildauer der Aktien erhöht und damit die Anzahl der Trades verringert! Zu Rückrechnung: Ich werde einfach alle Aktien, die im MDAX enthalten sind, zurückrechnen und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie in den MDAX aufgenommen oder neu emittiert wurden. Jetzt muss ich aber erstmal zu einer Geburtstagsparty Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 9, 2006 Hier schnell ein Verglecih bei Verkaufssignal mit und ohne ATR: VK ohne ATR(14): VK mit ATR(14): Man sieht, das mit den ATR die Anzahl der Trades fast um die Hälfte verringert wurden und das Ergebnis sich dazu noch verbessert hat! Zudem wurde die Equity-Kurve damit auch ein wenig geglättet! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf Juli 9, 2006 Sieht gut aus, jetzt bitte bis 1995 zurück Wieviel Trades hättest du ca. mit ATR pro jahr ? Konnte das leider deinen Ausführungen nicht entnehmen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 9, 2006 Die grünen Balken in der Mitte der Grafik sind die Trades. Grün, wenn du investiert bist, leer, wenn nicht. Die Jahre sind unten markiert, daran sieht du auch, wie lange ein trade gehalten wurde. D.h.: ohne ATR 12 trades mit ATR 6 trades Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 9, 2006 Desweiteren: AWD gibt es ja erst seit ein paar Jahren (siehe Chart), deshlab ist keine Rückrechnung bis 1995 möglich! Aber dafür das AWD von 70 runter auf 10 gefallen ist und nun noch nicht mal bei 30 EUR steht - du aber dafür 70% Plus gemacht hast. Also dafür kannst du mich jetzt mal loben Mit jeder buy and hold Strategie wärst Du jetzt noch über 50% im Minus! Hier mal eine Grafik die bis 98 zurückgeht. Ältere Daten sind nun mal leider nicht vorhanden Der Kurs ist von 1997 bis 2006 von 62 EUR auf 88 EUR gestiegen. Das entspricht einem Plus von 41% über 9,5 Jahren, das entspricht einer Rendite von ~ 4,3% p.a. Mit dem System mit ATR hättest Du einen Gewinn von 188% eingefahren! Das entspricht einer Rendite von ~ 19,7% p.a. Und jetzt will ich ein großes LOB hören Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf Juli 9, 2006 · bearbeitet Juli 9, 2006 von Nussdorf Wow ! Nur was mir auffällt ist, je steiler es nach oben geht, desto mehr ist man investiert - und desto mehr wird man glaube ich bei einem Crash verlieren ! Zudem : Wenn ich richtig verstehe hast du mit ATR nur 12 TRades, was bedeutet, dass du ja nur mit 12.000 investiert sein musst oder liege ich da falsch ? Außerdem würde ich nie einen technologie Titel kaufen Die sind imo fast alle noch überbewertet PS : Im Backtest siehts echt gut aus ! PPS : Dax von 1.1.1996 bis 1.1.2006 : 250% Laut faz.net Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 9, 2006 Bei einem Crash kommst du mit einem blauen Auge wieder raus! Denn je schneller die Abwärtsbewwegung desto schneller springt der ATR über 1 ... und deine Scheine werden verkauft! Also das ist kein Problem! Desweiteren ist das nur eine Aktie von 50 Du bist also nicht mit 12 TEUR in einem Titel investiert sondern nur mit ca. 1 TEUR - wenns eng wird sogar ein bißchen weniger. Je nachdem wie hoch das gesamt EK ist. Insofern wird das Risiko sehr gestreut. Und das gibt in Summe eine Rendite p.a. (nach Steuern) von guten 10% - komplett automatisch ! Ein System auf was man sich verlassen kann! Natürlich sagt jeder, hättest Du doch einfach unten gekauft... Aber da das keiner kann, reicht es mit aus, wenn das SYS sagt: Kaufe mein lieber! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf Juli 9, 2006 Klar, aber ich finde du solltest ein bisschen weniger traden, bzw. etwas finden dass die Trades noch ein bisschen eingrenzt... nicht umsonst heisst es : hin und her macht Taschen leer ! Außerdem musst du Vater Staat viel von deiner Rendite abgeben... Und nochwas : 250% / 10 Jahre = 25% p.a Wenn ich mich da nicht verschaut habe. Da ist ein Indexzertifikat besser oder ? Klar, man kann den Markt nicht immer schlagen, ein Zerti geht einfach mit dem Dax mit, und steuern musste auch keine Zahl wenn du lange hältst ! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 9, 2006 Dax mit dem DAX stimmt nicht!! DAX zum 1.1.96: 2253 Punkte DAX zum 1.1.06: 5450 Punkte Das ergibt einen Zuwachs von +141% In der Rückrechnung (beim DAX Index) kämst du mit meiner Strategie auf + 131% 10% Unterschied in 10 Jahren = 1% p.a. Differenz. + keine Steuer und keineTransaktionsgebühr. Das spricht für buh. Aber wenn du die einzelnen DAX Aktien nach dem System kaufen würdest, würde die Performance besser als 131% sein!! Jetzt muss ich aber weg zum Geburtstag !! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf Juli 9, 2006 Und am höchsten wäre der Gewinn wenn du eine fundamental Gesunde, vernünftig bewertete Aktie nach dem Cost-Average Plan kaufst, nicht wahr ? Viel Glück mit deiner Strategie, bin schon gespannt, und danke dass du meinen Fehler mit dem Dax berichtigt hast... zuviel gefeiert gestern Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 9, 2006 Und am höchsten wäre der Gewinn wenn du eine fundamental Gesunde, vernünftig bewertete Aktie nach dem Cost-Average Plan kaufst, nicht wahr ? Es ist interessant: Bei Puma, wäre eine buh Strategie oder auch nach ca-Plan gekauft sehr gut gewesen.(mehr als das 3fach an Gewinne!) Da hätte meine Strategie versagt! Andererseit gibt es Aktien wie MLp, bei denen der CA-Plan tödlich gewesen wäre!! Hier hat meine Strategie gut gegriffen! Entweder nach ca-Plan oder buh kaufen und solche Aktien wie MLP vermeiden. Oder meine Strategie und dann bei Hugo Boss voll abkassieren. Also es ist echt schwer sich für eine Strategie zu entscheiden! PS: Ich glaube das gibt hier eher einen Thread, über das "Welche Strategie ist die beste" anstatt des Titelthemas - auch nicht schlecht! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Nussdorf Juli 9, 2006 Meinst du mit Mlp die Finanzdienstleister ? Bitte nicht "buh" Buy und hold" ist nämlich Sprachvergewaltigung. Ich weiß ich tu es selbst nicht immer, aber bitte meidet Abkürzungen aller Art, es sei denn sie sind allerorts geläufig wie "etc." Mfg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 9, 2006 Meinst du mit Mlp die Finanzdienstleister ? Genau den meine ich: MLP AG, WKN: 656990 Höchstkurs in 2000: 172 EUR Aktueller Kurs: 15 EUR Onassis Desweiteren ist es interessant den Hintergrund zu erfahren: Ich habe fast mein ganzes Vermögen (Wertpapier, Renten etc.) als Sondertilgung ins Haus gesteckt! Das ist ein guter psychologischer Effekt! Fiskalisch vielleicht nicht so gut, aber ich brauchte was für meine Nerven Und jetzt ist der Punkt wo ich wieder ein kleines Kapital vermehren muss. Ziel: Damit dann den Rest von Haus abzuzahlen. Also geht es mir nicht darum, einfach für die nächten 20 Jahre Aktien einzusammeln, sondern eher die Richtung in höchstens 5-10 Jahren ein paar sehr gute Treffer zu landen. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
