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Bit

KI Analyse / Künstliche Intelligenz Prognose CAESAR globale Indexüberwachung

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Bit
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guten morgen,

 

ich habe jetzt von der globalen indexüberwachung caesar gelesen. dafür das es noch relativ am anfang ist finde ich es beeindruckend wie das schon funktioniert. denkt ihr das wird noch zu problemen führen für uns private "klein" anleger wenn solch ein programm den markt revolutioniert bzw was haltet ihr generell von solch ki-prognosen?

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Bassinus
Posted · Edited by Bassinus

Ja, dann kann die Ki alle arm machen und ist selbst stinkreich. Damit wird die Welt doch noch unterjocht. Und das ganz ohne Arnold.

 

Aber ernsthaft. Ein paar Links oder zumindest ne kleine Einleitung tut einer Diskussion gut. Vllt ergänzt du dahingehend deinen Anfangspost :thumbsup:

 

Dann mach ich es mal selbst:

Zitat

Es wird die erste AI-Strategie auf den Schweizer Aktienmarkt (SMI) sein, welche von einer künstlichen Intelligenz im Risikomanagement bzw. Investitionsquotensteuerung übernimmt. Link: https://derinet.vontobel.com

Wir konnten somit unserer Private Alpha Robo Strategie (EUR), die auf dem deutschen Aktienindex ausgerichtet ist, sowie unserer Private Alpha AI Global Opportunity Strategie (USD), welche in die vielversprechendsten weltweiten Wachstumsfirmen investiert, ein erstes Zertifikat, das den Schweizer Aktienmarkt abdeckt und in Franken (CHF) kotiert ist hinzufügen.

 

https://derinet.vontobel.com/CH/DE/Produkt/CH0489814233

 

Zitat

Wie geht es nun für den September weiter? Unsere KI Überwachung signalisiert ein noch stabiles Investitionsklima für die führenden Börsen in Europa und USA (siehe Schaubild CAESAR). China, Japan und einige Schwellenländer zeigen aktuell aktive Risikosignale an. Diese stehen für uns aber aktuell nicht im Fokus, da unser Portfolio primär mit US sowie Schweizer Titeln bestückt ist.

 

Quelle: https://www.privatealpha.de über September 2019

 

Zitat

Wir wenden künstliche Intelligenz und fortschrittliche statistische Techniken auf riesige Mengen von Finanzdaten an, um Anlagestrategien zu entwickeln, die vor grossen Kursverlusten an den Börsen frühzeitig warnen sollen, um Kapital zu schützen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden und institutionellen Anlegern zusammen, um Sie bei ihren Investitionsentscheidungen mit Spitzentechnologie zu unterstützen. Wir streben durch unsere Modelle eine dynamische Anpassung der Investmentstrategie an. Maschinelles Lernen ermöglicht uns, verschiedenste Indikatoren und Zeitreihen zu analysieren, deren Interdependenzen schärfer zu erkennen und aus dem Datenrauschen der Finanzmärkte präziser Informationen zu generieren – bis hin zum frühzeitigen Erkennen marktrelevanter Strukturveränderungen. Somit erreichen wir ein optimales Chance/Risiko Verhältnis für alle unsere Produkte.

 

Schade das so so wenig selbst über die Technik dahinter geschrieben wird.

september-515x274-custom.png

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Bit
Posted
vor 10 Minuten von Bassinus:

Ja, dann kann die Ki alle arm machen und ist selbst stinkreich. Damit wird die Welt doch noch unterjocht. Und das ganz ohne Arnold.

 

Aber ernsthaft. Ein paar Links oder zumindest ne kleine Einleitung tut einer Diskussion gut. Vllt ergänzt du dahingehend deinen Anfangspost :thumbsup:

hallo, ja tut mir leid. dachte du kennst es. hab es gestern bei herrn koch ab minute 11 gesehen. hier der link: https://youtu.be/UEO-BrvGt4c?t=665

 

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Desinfect
Posted
vor 12 Stunden von Bit:

guten morgen,

 

ich habe jetzt von der globalen indexüberwachung caesar gelesen. dafür das es noch relativ am anfang ist finde ich es beeindruckend wie das schon funktioniert. denkt ihr das wird noch zu problemen führen für uns private "klein" anleger wenn solch ein programm den markt revolutioniert bzw was haltet ihr generell von solch ki-prognosen?

Im Buch „The man who solved the market“ über Jim Simons wird recht eindrucksvoll gezeigt, dass es durchaus möglich ist den Markt mittels KI dauerhaft zu schlagen. Der von Simons gegründete Fonds erzielt Renditen von denen auch ein Warren Buffett Nur träumen kann.

Simons hat dafür aber Jahrzehnte an Arbeit und ein paar Mathe Professoren und absolute KI Cracks benötigt.

Das ist allerdings schon ein bisschen her und beruht rein auf mehr oder minder kurzfristigen Trading Strategien.

Mit Fortschreiten der Technik werden sicher auch andere Firmen hier Erfolge erzielen. 
Für private Buy & Hold Investoren mit langfristigem Zeithorizont sollte das aber eigentlich Im Rauschen untergehen. Mit zunehmender Anzahl solcher Aktivitäten könnte ich mir höchstens eine höhere Volatilität vorstellen. 
 

Inwiefern genau denkst du denn dass solche Programme für Kleinanleger gefährlich werden können?

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reko
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vor 19 Minuten von Desinfect:

dass es durchaus möglich ist den Markt mittels KI dauerhaft zu schlagen

M.W. verwendet Simons von Menschen erdachte und programmierte Algorithmen aber keine KI.

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herbert_21
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Ich finde den Cäsar lieb, mich erinnert der aber eher an ein Horoskop einer Illustrierten. 

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Desinfect
Posted
vor 14 Minuten von reko:

M.W. verwendet Simons von Menschen erdachte und programmierte Algorithmen aber keine KI.

Ich muss zugeben, das Buch habe ich gelesen bevor ich mir KI als aktuelles Projekt herausgesucht habe.

Aber wenn ich mich richtig erinnere wird im Buch beschrieben, dass die „Algorithmen“ mit vorher gesäuberten Daten gefüllt wurden und darauf basierend eigenständig ihr Entscheidung über Kaufen/Verkaufen bestimmter Werte treffen.

Könnte man doch zum Beispiel als ein Klassifikationsproblem mit logischer Regression interpretieren.

Die Programmierer der „Algorithmen“ stammten doch auch aus dem IBM Watson Projekt, oder? Wäre auch ein Hinweis auf KI im Hintergrund. 

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reko
Posted · Edited by reko

In diesen Video erzählt Simons, dass sie nach Anomalien gesucht haben, sehr viel Statistik.

@18:08 wird es besonders interessant. Er hat als Codecracker fürs Militär gearbeitet. Die dafür nötige Suche nach Anomalien konnte er später auch an der Börse nutzen.

@26:10 beginnt seine Börsenkarriere

 

KI ist ein Buzzword, das gerne im Vertrieb verwendet wird. Wirklich selbstlernend dürfte wenig sein.

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Desinfect
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Ja, das hat er zu Beginn versucht, aber mit wechselndem Erfolg. Konstant den Markt hat er erst geschlagen, als er auf Modelle setzte, die dann selbstständige Entscheidungen trafen. 
Siehe auch diese Interpretation

 

Im Endeffekt aber auch egal, da für die Diskussion nur bedingt hilfreich. 
Von daher würde mich nach wie vor von @Bit interessieren, worin er die Gefahr für Privatanleger sieht. 

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reko
Posted · Edited by reko
vor 22 Minuten von Desinfect:

Ja, das hat er zu Beginn versucht, aber mit wechselndem Erfolg. Konstant den Markt hat er erst geschlagen, als er auf Modelle setzte, die dann selbstständige Entscheidungen trafen. 
Siehe auch diese Interpretation

 

Im Endeffekt aber auch egal, da für die Diskussion nur bedingt hilfreich. 
Von daher würde mich nach wie vor von @Bit interessieren, worin er die Gefahr für Privatanleger sieht. 

Ja, er hat Modelle entwickelt und damit dann Tradingalgorithmen programmiert, die gemäß den Algorithmen selbstständig handeln. Das ist aber keine KI. Die Programme machen genau das, was man ihnen vorher gesagt hat.

Aber vielleicht sind sie inzwischen schon weiter.  Das Problem bei KI, keiner weiss wie sie auf neue Situationen reagiert. Die KI muss grundlegend neue Situationen erst lernen.

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reko
Posted · Edited by reko
vor 10 Stunden von Desinfect:

Siehe auch diese Interpretation

Danke für den Link, der Autor hat weitere interessante Artikel geschrieben.


N-BEATS — Beating Statistical Models with Pure Neural Nets

Zitat

In the past, statistical algorithms have always won it.

..

But this all changed last year. In this post I touch on the winner of M4, ES-RNN, a fusion of Long Short Term Memory networks (“LSTMs”) and Exponential Smoothing. Then, I elaborate on what I learnt about N-BEATS, a pure neural network that beats even ES-RNN.

M4 Forecasting Competition: Introducing a New Hybrid ES-RNN Model

Pytorch implementation of ES-RNN

 

Um es nochmal klar zu stellen, statistische Algorithmen nutzen auch Computer, sind aber keine KI, nicht selbstlernend. KI und statistische Algorithmen sind eine Art erweiterte technische Analyse und eher für kurzfristiges Trading nützlich.

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