Momentum-Strategie mit ETFs - Renditeerwartung und Market-Timing
Das Interessante an der Momentum-Strategie ist meines erachtens nicht nur die langfristige Performance, sondern auch das damit einhergehende Market-Timing-Risiko bzw. -Potenzial. Leider wurde dieses Thema noch nie ernsthaft hier diskutiert und eigentlich habe ich auch keine Lust mal wieder ein Thema aufzumachen, was von den meisten nur belächelt werden dürfte, aber in bestimmten turbulenten Zeiten kann die Momentum-Strategie nicht nur versagen, sondern sogar noch nachhaltig schlechter als der br
MSCI World vs Energy, NASDAQ, Momentum und Value
Verwendete ETFs:
iShares MSCI World (IE00B0M62Q58)
iShares MSCI World Energy Sector (IE00BJ5JP105)
Invesco EQQQ Nasdaq-100 (IE0032077012)
Vanguard Global Momentum Factor (IE00BYYR0935)
Xtrackers MSCI World Momentum Factor (IE00BL25JP72)
Xtrackers MSCI World Value Factor (IE00BL25JM42)
YTD
Ab Crash-Tiefpunkt