Langfristige Anlagen via ETFs/Aktien Einführung für Informatiker/Mathematiker

[me7891]

Hallo liebe Community,

 

ich bin (wie der Titel vermuten lässt) Informatiker (Uni M.Sc.) also auch mit tieferen mathematischen Kenntnissen. Ich wollte gerne ein Einführungsbuch, welches sowohl die Grundlagen und diverse Begrifflichkeiten erläutert. Auf der anderen Seite aber auch Strategien welche man als Informatiker/Mathematiker nutzen könnten - z.B. welche standardisierten programmierbaren Interfaces es gibt um automatische Handelsstrategien über diverse Standardeinstellungen hinaus umzusetzen etc.

 

Bisher investiere ich aus reiner Bequemlichkeit in einen DEKA Fonds welcher im Prinzip nichts anderes macht als ein Internationaler ETF, nur zu höheren Nebenkosten: https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DK0ECU8

(seit Corona habe ich dort erstmal meine monatlichen Einzahlungen verdoppelt - allerdings könnte ich das Geld auch besser anlegen)

 

Dies liegt unter anderem daran, dass ich nicht weiß, wie ich einen vertrauenswürdigen Dienstleister für ETF/Aktienhandel finde. Ansonsten könnte ich vermutlich auch relativ schnell eine stabile langfristige Anlage gestalten. Wenn ich mich für ETFs entscheide, reicht es vermutlich auch das Geld auf 1-3 verschiedene zu verteilen und ansonsten monatlich kaufen und ansonsten ganz entspannt die Füße still zu halten.

 

Die komplexere Aktion wird vermutlich über ein programmierbares Interface eigene Strategien zu implementieren. (Dabei geht es mir weniger um den Gewinn sondern einfach auch um den Spaß)

 

Vielen Dank im Voraus für eure Vorschläge.

 

LG

me7891

 

[stagflation]

Das wichtigste Wissen für Naturwissenschaftlicher, Mathematiker und Informatiker findet man in diesem Comic: https://xkcd.com/1570/

 

Das ist kein Witz! Die Börse funktioniert anders, als man als MINT-Absolvent erwarten würde. Das muss man begreifen, bevor man Geld anlegen sollte. Vergiss aktive Strategien ("programmierbares Interface") und setze auf Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und Zeit.

 

Für den Einstieg empfehle ich folgende Bücher:

•  "Anlegen mit ETF: Geld bequem investieren mit ETF und Indexfonds" von der Stiftung Warentest
•  "Souverän investieren mit Indexfonds & ETFs" von Gerd Kommer

Das erste Buch ist gut für Einsteiger geeignet und es enthält konkrete Vorschläge für ETFs. Es ist hübsch gemacht und man kann es an ein oder zwei Tagen lesen. Das zweite Buch geht mehr in die Tiefe und eignet sich für Fortgeschrittene. Es enthält viele Hintergründe und praktisch die gesamte Theorie, aber relativ wenig zur konkreten Umsetzung. Hier im Forum ist es eins der Standard-Bücher.

 

Wenn Du tiefer einsteigen möchtest, kann ich folgendes Buch empfehlen.

• William Bernstein: The intelligent Asset Allocator (gibt's auch auf Deutsch)

Es ist ein Buch für den Praktiker mit mathematischen Vorkenntnissen. Grundlagen von Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung (Binomial-Koeffizienten, Gauß-Funktion) sollten bekannt sein, sonst macht es keinen Spaß! Leider ist das Buch schon etwas älter, was aber nicht weiter stört. Mathematik, Statistik und Schlussfolgerungen stimmen natürlich noch. Aber anstelle der empfohlenen Index-Fonds würde man heute eher ETFs wählen.

 

Weiterhin gibt's noch Lehrbücher:

• Steiner, Bruns, Stöckl: Wertpapiermanagement
• Ernst, Schurer: Portfolio-Management. Theorie und Praxis mit Excel und Matlab

Wobei letzteres mehr Wert auf Mathematik und Mitmachen legt.

 

Viel Erfolg!

[Framal]

@me7891,

schau mal hier ein, das schon "einer" etwas entworfen. Siehe: https://benet0n.shinyapps.io/Markowitz/

 

MfG

Framal

[sigmabe]

Was ist denn dein Ausgangspunkt?

 

Handelt es sich bei der Suche nach einer Überrendite um ein Nullsummenspiel?

 

Was ist der Erwartungswert für einen mit tieferen mathematischen Kenntnissen gesegneten Teilnehmer an einem Nullsummenspiel?

 

Wie stehst du dazu:

 

The Arithmetic of Active Management, William F. Sharpe, The Financial Analysts' Journal Vol. 47, No. 1, January/February 1991. pp. 7-9

 

 

 

[Synthomesc_alt]

vor 4 Stunden von me7891:

Bisher investiere ich aus reiner Bequemlichkeit in einen DEKA Fonds welcher im Prinzip nichts anderes macht als ein Internationaler ETF, nur zu höheren Nebenkosten: https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DK0ECU8

(seit Corona habe ich dort erstmal meine monatlichen Einzahlungen verdoppelt - allerdings könnte ich das Geld auch besser anlegen)

 

höhere Nebenkosten ist gut, du zahlst halt mal das 7 fache eines All World ETF....

 

vor 4 Stunden von me7891:

Dies liegt unter anderem daran, dass ich nicht weiß, wie ich einen vertrauenswürdigen Dienstleister für ETF/Aktienhandel finde.

Warum?
Gute Broker gibt es genügend...woher das Mißtrauen?

vor 4 Stunden von me7891:

Wenn ich mich für ETFs entscheide, reicht es vermutlich auch das Geld auf 1-3 verschiedene zu verteilen

Es würde sogar schon einer reichen. zb. der Vanguard FTSE All-World mit einer TER von 0,2 % laufenden Kosten.

Wenn du selbst Industrie und Schwellenländer gewichten willst, investiert du in 2 ETF...
Willst du noch Outperformance zur Benchmark, dann kann man noch einen Branchen ETF dazu nehmen....
 

Definitiv alles besser wie dein momentanes Investment bei den hohen laufenden Kosten!

[Gast231208]

vor 33 Minuten von Synthomesc:

vor 4 Stunden von me7891:

 

Bisher investiere ich aus reiner Bequemlichkeit in einen DEKA Fonds welcher im Prinzip nichts anderes macht als ein Internationaler ETF, nur zu höheren Nebenkosten: https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DK0ECU8

(seit Corona habe ich dort erstmal meine monatlichen Einzahlungen verdoppelt - allerdings könnte ich das Geld auch besser anlegen)

 

höhere Nebenkosten ist gut, du zahlst halt mal das 7 fache eines All World ETF....

 

 

Würde mich nicht stören, sofern bei diesem Äpfel-Birnen-Benchmark-Vergleich das selbe oder sogar ein besseres Ergebnis dabei raus kommt.  

https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/ansicht/isins/DE000DK0ECU8,IE00B3RBWM25

Und zumindest das schaffte der Dekafonds die letzten paar Jahre.

 

[me7891]

Aktives Management (wie bei meinem Fond) ist nicht weiter relevant und auch nicht förderlich, zumindest zeigen dies eine Reihe von Studien, welche in großer Zahl solche vorgehen mit passiven ETFs verglichen haben. Alles in allem ist es immer noch besser in Fonds zu investieren als gar nicht zu investieren und das Geld auf dem Girokonto zu bunkern. Was ich machen möchte sind einige Ideen umsetzen, welche ich bereits vor 10 Jahren hatte mit evolutionären Algorithmen (gestreute Optimierung) und diversen Zusatzstrategien etc. natürlich werde ich nicht gegen die Rechenzentren dieser Welt gewinnen und mich durchsetzen. Der Aktienmarkt ist wunderbar geeignet um mathematische Modelle zu testen und wenn ich dafür eben mal 10.000€ in den Wind schieße (also mit eben meine ich so in 1-2 Jahren kann ich damit leben) - trotzdem möchte ich vorher genau wissen, was ich da tue. Ich habe eine Zeit in der Bioinformatik geforscht und ich will eine Art Population aufbauen, bei der es diverse Vererbungsstrategien etc. gibt. Dabei werde ich verschiedene Optimierungskonzepte und auch weitere Steuerungsmechanismen implementieren und schauen was passiert. Spannend wird dies wenn, die Individuen meiner Population (die die nicht aussterben) anfangen sich flexibel an das Verhalten der anderen bereits existierenden Individuen anzupassen.

 

Ich sehe das ganze Ding zum Teil auch als Spielwiese. Würde davor aber gerne etwas zu diversen Strategien die existieren welche Muster, Anstiege, Beschleunigungen, Beschleunigungen von Anstieg analysiert man, wie sind diverse Kurvenmuster zu betrachten etc. - dann kann man zum Beispiel ganz gut einen Anfangsvektor für eine Population zur Verfügung stellen, gleichzeitig kann man so weiche und harte Grenzen setzten in welchen diverse Mutationen stattfinden. Ich nehme nicht an, dass diese Art des Tradings besonders viel Gewinn einbringt, sie könnte aber (basierend auf meinem Modell) irgendwann Populationserhaltend sein oder sogar dazu führen, dass diverse Populationen wachsen.

 

Egal - ich will halt einfach spielen

[Livesey]

vor 7 Stunden von me7891:

Auf der anderen Seite aber auch Strategien welche man als Informatiker/Mathematiker nutzen könnten - z.B. welche standardisierten programmierbaren Interfaces es gibt um automatische Handelsstrategien über diverse Standardeinstellungen hinaus umzusetzen etc.

...

Die komplexere Aktion wird vermutlich über ein programmierbares Interface eigene Strategien zu implementieren. (Dabei geht es mir weniger um den Gewinn sondern einfach auch um den Spaß)

Kannst du selbst einen Algorithmus für automatisiertes Handeln basierend auf Signalen von Social Media schreiben? Bist du bereit, dich in den Handel mit Futures einzulesen? Dann würde ich dir etwas vorschlagen. Hemmschwelle und Lernkurve ist etwas steiler als einen ETF oder auch nur einen Broker auszusuchen, weswegen ich gerade etwas skeptisch bin.

[Bast]

vor 8 Stunden von me7891:

Dies liegt unter anderem daran, dass ich nicht weiß, wie ich einen vertrauenswürdigen Dienstleister für ETF/Aktienhandel finde.

 

vor einer Stunde von me7891:

Ich habe eine Zeit in der Bioinformatik geforscht und ich will eine Art Population aufbauen, bei der es diverse Vererbungsstrategien etc. gibt.

Wenn ich das richtig verstanden habe: Du hast Probleme, einen Broker für den Kauf von ETFs zu finden, willst aber (als Hobby) Systeme programmieren, die nicht primär Gewinne generieren, sondern Populationen erhalten??

[Synthomesc_alt]

vor 40 Minuten von Livesey:

Hemmschwelle und Lernkurve ist etwas steiler als einen ETF oder auch nur einen Broker auszusuchen, weswegen ich gerade etwas skeptisch bin.

 Ich auch.....

vor einer Stunde von me7891:

Egal - ich will halt einfach spielen

Mittlerweile kann den TE nicht mehr ernst nehmen bei solchen widersprüchlichen Aussagen....
Ergo bin ich raus....ich / wir helfen ja gerne, aber das hat einfach ein "Geschmäckle" das ich nicht gut finde!

[JosefSpa]

vor 13 Stunden von me7891:

Aktives Management (wie bei meinem Fond) ist nicht weiter relevant und auch nicht förderlich, zumindest zeigen dies eine Reihe von Studien, welche in großer Zahl solche vorgehen mit passiven ETFs verglichen haben.

Na, hätte das mal Ray Dalio in seinen Anfängen gewusst, dann hätte er vielleicht keinen auf Systemen und Algorithmen basierten Hedgefonds aufgebaut! Dann hätte er über ein paar Milliarden weniger und müsste sich keine Sorgen machen! So ein Mist aber auch!

 

vor 13 Stunden von me7891:

Ich sehe das ganze Ding zum Teil auch als Spielwiese.

Das ist gut, aber das ist definitiv das falsche Forum für eine derartige Vorgehensweise. Banken machen grundsätzlich nichts anderes. Sie implementieren Modelle und berechnen sie historisch zurück und testen sie bei Erfolg in einem Muster um es anschließend zu vermarkten. Ob man das sinnvoll als einzelner machen kann, glaube ich nicht. Sehr viel Zeitaufwand bei vermutlich übersichtlichen Erfolg. Aber wenn es dir Spaß macht, kannst du dich sicherlich daran versuchen. 

[TraderJoy]

Ich komme aus der KI Ecke und würde das Buch "a random walk down wallstreet" empfehlen. Ist ziemlich erhellend.
Das Problem ist, die effiziente Markttheorie. Dadurch spielen diverse Latente Variablen eine Rolle. Einige davon sind messbar wie zum Beispiel Nachrichten. Aber viele auch nicht.