MA-Strategie-Test Forex

[tester]

Unter der "Sidus-Methode" wurde auf http://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=6137 ein Beispiel für eine Moving-Average Strategie aufgeführt. Ich werde mir hier mal den Spass machen, und diese testen. Die Anleitung in .pdf Format habe ich angehängt.

 

Einen Problem hat diese Strategie, sie gibt ein recht schlechtes Maß für die Exits vor (crossing der WMA-Linien). Ich werde mich hier für v.a. an horizontalen Widerstandslinien im entsprechenden Timeframe (laut Anleitung 1h) orientieren. Laut Anleitung empfiehlt sich die Strategie v.a. vor die Paare Eur/Usd und Eur/Gbp. Ich werde noch weitere Paare betrachten um zu sehen, wie erfolgreich sie auf diese anwendbar ist. Im Folgenden: EUR/AUD, USD/JPY, EUR/JPY.

 

Generell denke ich, dass die meisten Trader einen fundamentalen Fehler machen. Sie wollen Chancen nutzen die nicht vorhanden sind, was meist im Overtrading mündet. Was mir an dieser Strategie gut gefällt, ist dass es, zum einen aufgrund des Timeframes, und zum anderen aufgrund des Eintretens der Annahmen (Überschneidungen MAs), eher selten zu Einstiegsmöglichkeiten kommt, man somit benanntes Problem also schnell ausräumen kann.

 

Auch wenn fundamental Daten beim Forex-Handel eine wichtige Rolle spielen, werde ich, wenn diese anstehen, trotzdem die Position halten.

 

Zum MM. Der eingesetzte nominale Betrag in der Währung des Kontos ist immer gleich, so dass sich nur die Units ändern. Somit sollte ein bessere Vergleichbarkeit anhand der Pips gewährleistet sein. Einn SL, sollte wenn ausgelöst, möglichst nicht mehr als 2% des Kontos minimieren. Das RRR wird zwischen 1:2 und 1:4 (wobei letzteres wohl eher selten geschen wird) gehalten.

 

Übersicht Gewinne/Verluste in Pips bisher:

 

attachment.pdf

[Nussdorf]

Cool !

Da ich mich sehr für den Devisenhandel interessiere, werde ich hier gespannt mitlesen.

Mfg

[tester]

hehe, das freut mich. Bis dato keine Einstiegsmöglichkeiten.

[tester]

EUR/JPY short

 

Entry: 149.118

SL: 149.4

TP: 148.3

 

[tester]

ausgestoppt. Der Übersicht halber werde ich mal in meinem Ursprungsbeitrag eine Tabelle mit Gewinnen/Verlusten der Währungspaare darstellen.

 

Das Paar EUR/JPY erscheint mir arg volatil. In den anderen Paaren habe ich kurz nach einem Ausstieg aus einer Position kaum Hinweise auf einen sofortigen Einstieg finden können. Hier ist dies der Fall.

 

Deswegen: long

 

Entry: 149.359

SL: 148.84

TP: Hier nicht festgesetzt, da sich das Paar in der Nähe eines Langzeithochs (> 1Jahr befindet). Die Position wird geschlossen, wenn die WMAs die EMAs nach unten kreuzen.

 

[Nussdorf]

Was ist das für ein Programm ? Sieht sehr gut aus.

[tester]

Das ist Oanda www.oanda.com

[Nussdorf]

Alles klar. Ich hatte mal ein Test Abo eines anderen Anbieters. Nach 3 Tagen verwarf ich das aber, da es total unübersichtlich war, unhantlich und nicht meinem Geschmack entsprach. Wielang dauert es ca. bis man mit der Software vertraut ist?

[tester]

Geht sehr sehr schnell, da die Funktionen auf ein nötiges Minimum reduziert sind. So ausgeklügelte Sache wie ein automat. Trailingstop darf man aber nicht erwarten. Muss man per Hand machen.

[Nussdorf]

Noch eine Frage: welche Margin wird bei dieser Strategie verwendet ? Oder geht es rein um das Verhältnis Gewinn/Verlust ganz ohne Margin.

[tester]

reines GuV-Verhältnis. :-" ausgestoppt im Yen. Das Paar schmeiße ich mal raus, da auch rückblickend die Überschneidungen der gleitenden Durchschnitte einfach zu oft auftreten und kaum Aussagequalität haben.

 

EUR/USD Long

 

Entry: 1.28273

SL: 1.2795

TP: 1.289

 

[cubanpete]

Tester, ein interessanter Ansatz. MA crossover Systeme gehören zu den Trendfolgern, das heisst sie funktionieren bestens in einem zu Trends neigenden Markt und generieren Verluste wenn das nicht der Fall ist. Das gilt für jedes beliebige Instrument und für jeden beliebigen Zeitrahmen.

 

So ein Trendfolgesystem generiert normalerweise viele Verlierer und wenige Gewinner. Die Eckdaten müssen so konzipiert sein, dass die wenigen Gewinner so gross sind, und die vielen Verlierer so klein sind, dass am Ende was hängenbleibt

 

Ausserdem sollte der Trader eine relativ starke Persönlichkeit/Psyche haben um die enorme Belastung durch die vielen Verlierer auszuhalten.

 

Wenn Du mehr über Trendfolgesysteme, andere Systeme und Konzepte zum Erstellen von Systemen wissen willst, schau mal in unseren Metastrategie Thread.

 

Bei oanda kann man sich übrigens gratis einen Testaccount einrichten um die Software und die Strategien zu testen.

[tester]

Mhh, an den Verlusten gäbe es tatsächlich noch etwas zu arbeiten. Was die Trendfolge angeht, ist es interessant, dass es in den Paaren EUR/USD EUR/GBP tatsächlich weniger unglaubwürdige Ein/Ausstiegsmöglichkeiten generiert werden als z.B. in EUR/JPY. Der "Entwickler" der Strategie weist ja daraufhin, dass man sich v.a. an diese beiden Paare halten soll. Aber es wäre doch zu Schade, wenn ich etwas verpassen würde.

 

Dank für den Link!

[tester]

USD/JPY short

 

Entry:116.246

SL: 116.5

TP: 115.6

 

Anmerkung: Ich werde nun eine Änderung vornehmen. Laut .pdf File ist es angebracht, nicht mehr als 10-15 Pips Verlust hinzunehmen. Normalerweise bin ich kein Freund von fixen Angaben, was das Stop-Loss angeht, eher eine Mischung aus Risk-Reward-Ratio und Charttechnik. Wie jedoch Cubanpete schon erwähnt hat, sollte man gerade bei Trendfolge Systemen versuchen die Verluste so gering wie möglich zu halten. Deshalb werde ich nun noch einen Trailingstop hinzufügen, da gerade bei den Währungen eine prompte Umkehr des Kurses häufig ist und es schade wäre möglich gewesene Gewinne nicht zu realisieren.

 

Wie im anderen Thread beschrieben z.B. 8 SL 10 Entry, Target 1 z.B. 14 dann Trailing SL bei Erreichen= 10. Die Änderungen gelten erst ab Eröffnen von neuen Positionen.

 

[Nussdorf]

Ich nehme mal an, dass du ebenfalls den Testacc von Oanda verwendest, mit welchem ich mich auch schon spiele. Leider weiss ich noch nicht wie man Chartanalysen durchführt und ein System backtest testen kann !!!

PS: Bin absolut begeistert von Oanda. Werde aus reiner Muße ebenfalls versuchen eine Strategie zu entwerfen und dieser zur Muße zu testen.

Noch eine Frage: Wie teste ich eine Strategie bzw gebe sie ein und so weiter und so fort

 

Danke für diese Anregung Tester

[tester]

Was du immer machen kannst, ist manuelles Backtesting, also Strategie entwerfen und strikt von Hand danach traden. Automatisch geht es auch, allerdings ist die API von Oanda (Schnittstelle an der du deinen programmierten Code Java/VB/C++ eingibst für die entsprechende Strategie) nur für die ersten zwei Monate kostenlos, danach mußt du, glaube ich, 600$ für die monatliche Nutzung bezahlen.

 

in beiden Positionen ausgestoppt.

[Nussdorf]

Programmierten bla bla was Code ?

Bin absoluter Anti Techniker

 

Wie füge ich einer bestehenden Position einen Stop Loss zu ? Klingt blöd, isses auch. Irgendwie versteh ichs net.

 

PS: Ich weis leider noch immer nicht wie ich ne Chartanalyse mache :XXX

[tester]

du klickst einfach in der linkeren oberen Ecke im Fenster auf das "Kassensymbol" und gibst dort neben dem Kaufpreis unter anderem das Stop-Loss ein.

 

Neue Waffen, neues Spiel

 

EUR/AUD long

 

Entry: 1.6776

SL: 1.668

 

TSL= Trailing Stop-Loss

 

Target 1: 1.684 dann TSL: 1.676

Target 2 : 1.691 dann TSL: 1.6835

Target 3 :1.704

 

[Nussdorf]

Und wo krieg ich ne Chartanalyse her?

[tester]

Also analysieren mußt du schon selbst , oder was verstehst du darunter ?

 

EUR/GBP long

 

Entry: 0.67756

SL: 0.6745

 

TLS:

0.67775

0.681375

0.6866875

 

 

[Nussdorf]

Ja das weis ich

Aber ich weis nicht wie ich so dinge wie RSI oder MACD zu nem Währungspaar bekomme !

[tester]

guck mal auf meinen letzten Screenshot. Da ist links unten in der Ecke ein Feld, das heißt "Add Study", da kannst du die ganzen Indikatoren eintragen.

[Nussdorf]

OK Danke, Analysen eintragen schaff ich jetzt. Bleibt das Problem wie ich einer bestehenden Position einen Stop-loss hinzufüge !

[tester]

einfach auf die hellblaue oder ockerfarbene Leiste klicken (siehe meine vorherhigen Screenshots). Dann öffnet sich ein Fenster, da kannst du das nachträglich ändern.

 

mal gute Nachrichten, Zeit um das SL in der EUR/AUD Position nachzuzuiehen.

[Nussdorf]

Danke Tester. nun steht erfolgreichen Spielereien nichts mehr im Wege !!!