Lion 11. Juli Wovon hängt denn in der Portfoliosimulation ab, ob die Darstellung der Ausgaben (Graph) monatlich oder jährlich geclustert erfolgt? Ich hab da keine Einstellung gefunden, aber bei mir ist die Darstellung nun jährlich, nach reset monatlich. Da sonst alles auf Monatsbasis dargestellt wird, ist jährlich etwas ungünstig... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 11. Juli vor 1 Minute von Lion: Wovon hängt denn in der Portfoliosimulation ab, ob die Darstellung der Ausgaben (Graph) monatlich oder jährlich geclustert erfolgt? Ich hab da keine Einstellung gefunden, aber bei mir ist die Darstellung nun jährlich, nach reset monatlich. Da sonst alles auf Monatsbasis dargestellt wird, ist jährlich etwas ungünstig... Das hängt am Rebalancing Intervall (in den Einstellungen oben änderbar, default ist "Monatlich"). Jährliches Rebalancing stellt die zeitliche Iteration auf jährliche Intervalle um und rechnet dann eben auch alle Cashflows auf die jährlichen Summen um. Wirkt sich auch analog auf die berechneten Entnahmeraten aus, die dann nur noch auf Basis jährlicher Kursdaten berechnet werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 16. Juli Am 11.7.2025 um 17:45 von Someone: Als zweiter Punkt etwas optisches: Wenn Du als zuküftige Cashflows Einmalzahlungen hast (z.B. Hausverkauf, Lebensversicherung, Abfindung, Erbe) ist die graphische Darstellung der monatlichen Renten etc. nicht mehr wirklich erkennbar. Ich habe gerade eine kleine Button-Leiste oberhalb der Cashflow-Grafik ergänzt, mit der die zeitliche Granularität der Darstellung dort auch unabhängig vom Rebalancing Intervall gewählt werden kann. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Someone 16. Juli vor 33 Minuten von 3dbruce: Ich habe gerade eine kleine Button-Leiste oberhalb der Cashflow-Grafik ergänzt, mit der die zeitliche Granularität der Darstellung dort auch unabhängig vom Rebalancing Intervall gewählt werden kann. Mit Umschalten auf Jahressicht sieht es jetzt viel besser aus- "gefällt mir!" Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Der Heini 21. Juli Am 10.7.2025 um 17:11 von 3dbruce: Wie immer gilt: Falls jemand merkwürdige Differenzen zur bisherigen Version findet, würde mich eine kurze Info sehr freuen. Hab jetzt einige Zeit damit herumgespielt und keine merkwürdigen Differenzen gefunden, passt von den Ergebnissen. Die Oberfläche ist nach umgewöhnen jetzt viel besser, gerade da links direkt die Doku zu finden ist. Was mir aufgefallen ist: Wenn ich mit deutschen Anlagewerten und Euro-Inflation simuliere, passen die Ergebnisse. ETFs/Anleihen in Dollar und Dollar-Inflation passt auch. ETFs in Dollar und Anleihen in Euro, dazu Euro-Inflation gibt komische Ergebnisse. Dank der Assetperformance-Übersicht scheint das an dem Anleihen-Crash am Ende des WWII zu liegen. Das Tool ist sehr schön, um verschiedene Effekte zu beobachten und wie stark die Ergebnisse von historischen Besonderheiten beeinträchtigt werden. Hatte bisher nur an die Weltwirtschaftskrise gedacht und die beiden Ölkrisen. Bin mir daher noch nicht sicher, ob besser Dollar- oder Euro-Inflation. Wenn Euro-Inflation auf Dollar-Assets, dann erst ab 1946. P.S.: Nutze meist Bootstrap. Werde da mal weiter testen, was am besten passt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 21. Juli vor 21 Minuten von Der Heini: Hab jetzt einige Zeit damit herumgespielt und keine merkwürdigen Differenzen gefunden, passt von den Ergebnissen. Die Oberfläche ist nach umgewöhnen jetzt viel besser, gerade da links direkt die Doku zu finden ist. Vielen Dank fürs Testen und auch fürs hilfreiche Feedback dazu!!! Die Doku direkt neben das Tool zu hängen war wirklich Gold wert, seitdem werden auch die zugehörigen Artikel viel häufiger gelesen als früher. Das sehe ich direkt an den Seitenaufrufen vor 21 Minuten von Der Heini: Was mir aufgefallen ist: Wenn ich mit deutschen Anlagewerten und Euro-Inflation simuliere, passen die Ergebnisse. ETFs/Anleihen in Dollar und Dollar-Inflation passt auch. ETFs in Dollar und Anleihen in Euro, dazu Euro-Inflation gibt komische Ergebnisse. Dank der Assetperformance-Übersicht scheint das an dem Anleihen-Crash am Ende des WWII zu liegen. Gib mir bitte noch etwas mehr Details zu deinem letzten Szenario. Die Zielwährung wird ja eigentlich einmal übergreifend eingestellt und alle Assets dann, falls nötig, in diese umgerechnet. Die deutschen Anleihedaten gerade nach dem 2 WK sind außerdem mit Vorsicht zu genießen: Ich nutze dazu ja die Jahresdaten von Waldemar Fast, die ich dann zu Monatsdaten interpoliere. Zwischen 1944 und 1957 konnten aber solche Anleihen gar nicht mehr gehandelt werden, d.h. es gibt in dem Zeitraum schon vor der Interpolation schlicht keine Kursdaten. Um trotzdem eine lange Zeitreihe zu bekommen, habe ich daher den ersten Kurs 1957 zurück in die Vorjahre bis 1945 kopiert und danach interpoliert. Das ist vermutlich noch die beste Option aber trotzdem nur eine sehr krude Approximation der Wirklichkeit nach dem 2.WK. vor 21 Minuten von Der Heini: Bin mir daher noch nicht sicher, ob besser Dollar- oder Euro-Inflation. Wenn Euro-Inflation auf Dollar-Assets, dann erst ab 1946. Ich würde die beiden Optionen eher als unterschiedliche Risiko-Szenarien betrachten. Falls sich die daraus resultierenden Entnahmeraten stark unterscheiden, lohnt sich vermutlich eine genauere Analyse, woher genau diese Unterschiede historisch resultierten. Im Idealfall bekommt man daraus Hinweise auf wirtschaftliche Risiken, die man vielleicht noch nicht auf dem Radarschirm hatte aber evtl. mit draufnehmen sollte. vor 21 Minuten von Der Heini: P.S.: Nutze meist Bootstrap. Werde da mal weiter testen, was am besten passt. Ist auch mein Favorit, weil statistisch einfach die ausgereifteste Methode. Seitdem ich mich mehr mit den statistischen Unsicherheiten befasse, kann ich auch die Ergebnisse der Cederburg-Gruppe besser würdigen. Methodisch spielen die gefühlt in einer anderen Liga im Vergleich zu den meisten bekannten FIRE-Autoren und Bloggern und haben daher die Weiterentwicklung meines Rechners gerade im letzten Jahr schon ziemlich stark beeinflusst. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
jim. 21. Juli Im ersten Beitrag dieses Threads ist folgender Link enthalten, der aktuell links im Menü einen 404 liefert: https://predict-fi.com/simulator/ PS: Neues Userinterface ist in der Tat wesentlich besser als das alte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 21. Juli · bearbeitet 21. Juli von 3dbruce Typo vor 49 Minuten von jim.: Im ersten Beitrag dieses Threads ist folgender Link enthalten, der aktuell links im Menü einen 404 liefert: https://predict-fi.com/simulator/ Danke dir für den Hinweis!! Ich habe eben versucht, den Link per redirect noch mal zu "aktivieren", bekomme ich aber aktuell leider nicht sauber hin. Da rächt es sich, dass ich schon zweimal die Linkstruktur geändert habe Keine Ahnung, ob und wie ich den Link hier im Thread nochmal geradeziehen kann. Zitat PS: Neues Userinterface ist in der Tat wesentlich besser als das alte. Danke dir. Freut mich, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Lion 26. Juli Was ich etwas schade finde, ist, dass der Graph der monatlichen Ausgaben negative Depotentwicklungen ignoriert. Man kann also zb. bei der tilgungsbasierten Entnahme einen Minimum-Betrag angeben, der dann hübsch bei den Ausgaben dargestellt wird, auch wenn die prognostizierte Depotentwicklung zu dem Zeitpunkt diese Ausgaben nicht mehr realisieren kann. Verfälscht etwas das "Gefühl", wie gut man mit einem Setup unterwegs sein würde... Klar, der Blick in den Graph der Depotentwicklung zeigt das dann natürlich.... Schöner wäre es, wenn dann aber die Ausgaben auch unter das angegebene Minimum fallen würden... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 27. Juli vor 16 Stunden von Lion: Was ich etwas schade finde, ist, dass der Graph der monatlichen Ausgaben negative Depotentwicklungen ignoriert. Man kann also zb. bei der tilgungsbasierten Entnahme einen Minimum-Betrag angeben, der dann hübsch bei den Ausgaben dargestellt wird, auch wenn die prognostizierte Depotentwicklung zu dem Zeitpunkt diese Ausgaben nicht mehr realisieren kann. Verfälscht etwas das "Gefühl", wie gut man mit einem Setup unterwegs sein würde... Klar, der Blick in den Graph der Depotentwicklung zeigt das dann natürlich.... Schöner wäre es, wenn dann aber die Ausgaben auch unter das angegebene Minimum fallen würden... Ja, gute Beobachtung! Ich hatte in der Endphase der Entwicklung kurz darüber nachgedacht das Flag "Erlaube Depotwerte <0" was ich für die Berechnung der konstanten Entnahmeraten nutze, auch dafür zu verwenden, um das von dir beobachtete Verhalten in der Portfolio-Simulation zu steuern. Ich hatte dann aber ehrlicherweise nicht mehr die Muße, das noch für die Version 0.8 komplett auszuarbeiten. Ich verstehe aber den Punkt und solche Hinweise sind immer sehr hilfreich um die Prioritäten für die nächsten Entwicklungen festzulegen, danke dafür! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 30. Juli · bearbeitet 30. Juli von 3dbruce Typo Am 26.7.2025 um 22:18 von Lion: Was ich etwas schade finde, ist, dass der Graph der monatlichen Ausgaben negative Depotentwicklungen ignoriert. Man kann also zb. bei der tilgungsbasierten Entnahme einen Minimum-Betrag angeben, der dann hübsch bei den Ausgaben dargestellt wird, auch wenn die prognostizierte Depotentwicklung zu dem Zeitpunkt diese Ausgaben nicht mehr realisieren kann. Verfälscht etwas das "Gefühl", wie gut man mit einem Setup unterwegs sein würde... Klar, der Blick in den Graph der Depotentwicklung zeigt das dann natürlich.... Schöner wäre es, wenn dann aber die Ausgaben auch unter das angegebene Minimum fallen würden... Schau dir bitte mal die beta Version 0.8.1 an. Dort kannst du jetzt unter Einstellungen -> Berechnungsoptionen das Flag "Erlaube Deportwerte <0" rausnehmen und die Portfolio Simulation berücksichtigt das dann ebenfalls. Damit kannst du dann nie mehr ausgeben, als noch im Depot vorhanden ist (plus eventuelle monatliche Cashflows). Ist sicherlich realistischer weil es dann eben dazu führt, dass in den problematischen Kursverläufen die Ausgaben irgendwann einbrechen, sobald das Depot ausgeschöpft ist. Auch eine eingestellte Minimum-Entnahme würde daran logischerweise nichts ändern. Nachteil ist dass diese Einstellung die Ausgabengrafik auch in dem simplen Startbeispiel deutlich verkompliziert: Daher würde ich momentan dazu tendieren, diese Einstellung nicht als Default zu übernehmen. Mich würde dazu aber die Meinung von dir und den anderen Nutzern hier sehr interessieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Lion 31. Juli Hi 3dbruce, wirklich super, dass Du das Thema gleich "angehst" vielen Dank! Tatsächlich verstehe ich Deine Bedenken bzgl. "Lesbarkeit" des Graphen. Generell finde ich, dass Du mal darüber nachdenken könntest, die Einzelverläufe per Default abzuwählen. Ist ein Feature, das in den ersten Versionen des Tools sicher Sinn gemacht hat, mittlerweile denke ich verwirrt es eher. Der Mehrwert ist erst dann gegeben, wenn man einzelne historische Szenarien durchspielen möchte, --> aber dann könnte man es in den Einstellungen wieder anwählen. Wenn der Verlauf eines einzelnen Jahres weg ist, bleiben somit der Verlauf des Medians und die beiden Perzentile. Da würde ich, falls das einfach möglich ist, davon absehen, die Fläche unter dem oberen Perzentil einzufärben (nur im Ausgaben Chart). Somit hätte man dann 3 Linien: Median, oberer und unterer Perzentil. Denke, das wäre dann wieder recht einfach zu lesen....und ich denke, der Mehrwert ist höher, als die etwas geringe Eingängigkeit der Optik. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Lion 31. Juli Je mehr ich mich damit "spiele", desto besser komme ich zurecht. Ehrlich gesagt, würde ich nun doch nur die Einzelverläufe rausnehmen und die Fläche doch belassen. Sobald man verstanden hat, wie die Systematik ist, ist das eingängig.... Jedenfalls nochmal meinen Dank freue mich, wenn du damit live gehst und ich mit "meinen" Daten testen kann.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 31. Juli Gerade eben von Lion: Je mehr ich mich damit "spiele", desto besser komme ich zurecht. Ehrlich gesagt, würde ich nun doch nur die Einzelverläufe rausnehmen und die Fläche doch belassen. Sobald man verstanden hat, wie die Systematik ist, ist das eingängig.... Ja, die Fläche drinzulassen war auch meine Tendenz und auch die Einzelverläufe aus dem Default zu nehmen fällt mir schwer: Wurde von vielen immer als guter "Icebreaker" für einen leichten Einstieg gesehen. Vielnutzer haben sich vermutlich eh schon einen Link mit abgeschalteten Einzelverläufen als Bookmark gespeichert, ich auch ;-) Gerade eben von Lion: Jedenfalls nochmal meinen Dank freue mich, wenn du damit live gehst und ich mit "meinen" Daten testen kann.... Solltest du eigentlich jetzt schon können: Öffne den alten Bookmark mit deinen Daten und ergänze das "beta." einfach manuell vor den Link, dann sollte sich die Version 0.8.1 die alten Daten aus dem Hash (also dem was nach dem "#en..." kommt) ziehen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Lion 31. Juli · bearbeitet 31. Juli von Lion vor einer Stunde von 3dbruce: Solltest du eigentlich jetzt schon können: Öffne den alten Bookmark mit deinen Daten und ergänze das "beta." einfach manuell vor den Link, dann sollte sich die Version 0.8.1 die alten Daten aus dem Hash (also dem was nach dem "#en..." kommt) ziehen. klappt, danke Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 1. August Ich habe jetzt die Version 0.8.1 mit entsprechend geänderter Doku produktiv gesetzt und die beta-Version wieder deaktiviert. Die Änderungen habe ich auch in einem kleinen Blog-Eintrag zusammengefasst. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Someone 20. August Mir ist noch ein weiteres (für mich hilfreiches) Feature eingefallen, nachdem ich Deinen Beitrag im "Finanzielle Unabhängigkeit"-Faden gelesen hatte: vor 11 Minuten von 3dbruce: Eine solche Topfstrategie lässt sich im FI Simulator auch direkt simulieren: Angenommen ich möchte 10% des Vermögens in Cash (Topf 1), weitere 20% in Anleihen (Topf 2) und den Rest in Aktien (Topf 3) dann stelle ich genau dies eben als meine Asset Allokation ein und setze das Rebalancing auf "Jährlich". Gäbe es die Möglichkeit auch mit festen (Sockel)-Beträgen zu arbeiten (real und nominal), anstelle von prozentualen Assetallokationen? Damit könnte ich z.B. auch Szenarien wie "ich möchte 3 Jahresausgaben in RK1 haben, unabhängig von meinem Gesamtvermögen" simulieren. Ggf. sogar - wie bei der Entnahmesimulation - mit Ober- und Untergrenzen dieser Beträge? Beispielszenario: Ich möchte 10% meines Vermögens in Cash aber nicht weniger als 10.000 und nicht mehr als 100.000. Ich möchte 20% meines Vermögens in Anleihen, aber nicht weniger als 50.000 und nicht mehr als 200.000 Ich möchte 70% (oder den "Rest") meines Vermögens in Aktien. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 20. August vor einer Stunde von Someone: Gäbe es die Möglichkeit auch mit festen (Sockel)-Beträgen zu arbeiten (real und nominal), anstelle von prozentualen Assetallokationen? Damit könnte ich z.B. auch Szenarien wie "ich möchte 3 Jahresausgaben in RK1 haben, unabhängig von meinem Gesamtvermögen" simulieren. Ggf. sogar - wie bei der Entnahmesimulation - mit Ober- und Untergrenzen dieser Beträge? Beispielszenario: Ich möchte 10% meines Vermögens in Cash aber nicht weniger als 10.000 und nicht mehr als 100.000. Ich möchte 20% meines Vermögens in Anleihen, aber nicht weniger als 50.000 und nicht mehr als 200.000 Ich möchte 70% (oder den "Rest") meines Vermögens in Aktien. Bislang geht das leider nicht. Hintergrund ist, dass eine prozentuale Asset-Allokation mir erlaubt, an sehr zeitkritischen Stellen des Simulators mit gewichteten Renditen zu arbeiten. Das ist dann extrem gut parallelisierbar und einer der Gründe für die relativ gute Performance des Simulators. Ich kann die Anforderung aber sehr gut nachvollziehen (auch weil ich merke, dass sich meine eigene Planung in eine ähnliche Richtung entwickelt). Ich habe deinen Vorschlag daher gerade mal auf meine ToDo Liste gesetzt. Noch kann ich nicht versprechen, dass sich das vernünftig umsetzen lässt, aber ich werde mir das demnächst zumindest einmal genauer anschauen. Vielen Dank für die Anregung! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
mem 20. August Sehr schöner Rechner. Wäre es möglich, den heiligen Amumbo (A0X8ZS) oder ähnlichen Index/ETF noch in den Katalog aufzunehmen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 20. August · bearbeitet 20. August von 3dbruce typo vor 11 Minuten von mem: Sehr schöner Rechner. Wäre es möglich, den heiligen Amumbo (A0X8ZS) oder ähnlichen Index/ETF noch in den Katalog aufzunehmen? Vielen Dank! Aktuelle (Leveraged-)ETFs haben leider viel zu kurze Historien, als dass ein Backtesting damit sinnvoll möglich wäre. Ich müsste dafür also solche ETFs nachmodellieren auf Basis historischer Daten und Parameter (Aktienrenditen, Zinssätze, etc.). Meines Wissens werden solche ETFs aber auch täglich glattgestellt, d.h. für realistische Ergebnisse würde ich vermutlich auch tagesgenaue Daten benötigen. Das hat mich bislang etwas abgeschreckt, tiefer in das Thema einzusteigen. Falls du Untersuchungen oder Paper kennst, die solche Modelle schon mal gebaut haben, würden mich die aber interessieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
mem 20. August 1 hour ago, 3dbruce said: Vielen Dank! Aktuelle (Leveraged-)ETFs haben leider viel zu kurze Historien, als dass ein Backtesting damit sinnvoll möglich wäre. Ich müsste dafür also solche ETFs nachmodellieren auf Basis historischer Daten und Parameter (Aktienrenditen, Zinssätze, etc.). Meines Wissens werden solche ETFs aber auch täglich glattgestellt, d.h. für realistische Ergebnisse würde ich vermutlich auch tagesgenaue Daten benötigen. Das hat mich bislang etwas abgeschreckt, tiefer in das Thema einzusteigen. Falls du Untersuchungen oder Paper kennst, die solche Modelle schon mal gebaut haben, würden mich die aber interessieren. Es müsste sich relativ leicht modellieren lassen, indem man die Daten für den gehebelten ETF selber generiert auf Basis des ungehebelten ETF. Also historische Daten eines ETF ohne Hebel nehmen, und das tägliche Rebalancing dann selbst berechnen. Wenn es also tagesgenaue Daten für den ungehebelten ETF gibt, müsste es gehen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 20. August vor 2 Minuten von mem: Es müsste sich relativ leicht modellieren lassen, indem man die Daten für den gehebelten ETF selber generiert auf Basis des ungehebelten ETF. Also historische Daten eines ETF ohne Hebel nehmen, und das tägliche Rebalancing dann selbst berechnen. Wenn es also tagesgenaue Daten für den ungehebelten ETF gibt, müsste es gehen. Erste Unbekannte ist der typische Zinssatz fürs Leveraging, da würde ich vermutlich einfach mit der 3-Monats Treasury Bill Rate starten. Die gibt's bei https://fred.stlouisfed.org/series/DTB3 tatsächlich sogar taggenau schon ab 1954, das sähe also schon halbwegs brauchbar aus. 2*Tagesrendite S&P 500 - 1*DTB3 Zinskosten klingt allerdings nach einem zu naiven Ansatz für die Rendite eines 2x LETF. Daher würde ich vermutlich erst mal nach etablierten Modellierungen googeln. Macht aber, wie gesagt, eigentlich erst Sinn wenn ich Tagesdaten des S&P 500 o.ä. finde in einer Länge, die mindestens mal zwei Simulations-Längen umfasst, also so 60-70 Jahre zurück reicht. Habe gerade mal geschaut, was die mir bekannten Quellen dazu sagen: Die Fama/French Faktor Datenbank beruht auf CRSP Daten und hat angeblich Daily Returns ab 1926. Daraus könnte man also evtl. was ableiten (ich generiere aus den entsprechenden Monatsdaten ja bereits meine Faktor-ETFs im Katalog). Wir sind demnächst erst mal einige Wochen im Sommerurlaub, aber ich packe das auch mal in die ToDo Liste und schaue mir das danach mal genauer an. Grundsätzlich könnte das funktionieren. Danke dir für die Anregung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Someone 21. August Am 20.8.2025 um 13:21 von 3dbruce: Ich habe deinen Vorschlag daher gerade mal auf meine ToDo Liste gesetzt. Dankeschön! ich habe gerade beim herumspielen noch einen Fehler/komisches Verhalten gefunden: Wenn ich in den Einstellungen auf jährliches Rebalancing wechsle, dann springt der Beginn der finanziellen Unabhängigkeit auf den Simulationsstart und es wird die Depotentwicklungsanzeige nicht aktualisiert, auch wenn ich den Wert des Starttepots verändere (bei den beiden anderen Rebalancing-Varianten ist alles normal). Änderungen bei Renten und Cashflows werden mir angezeigt - aber auch nicht in der Depotenwicklung berücksichtigt. Nach einem reload sind dann die letzten Einstellungen wieder aktiv (Asset Allokation ist 100% Aktien im S&P 500 als Datenquelle - also eigentlich kein Rebalancing). Schönen und erholsamen Urlaub! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
3dbruce 21. August vor 3 Minuten von Someone: Dankeschön! ich habe gerade beim herumspielen noch einen Fehler/komisches Verhalten gefunden: Wenn ich in den Einstellungen auf jährliches Rebalancing wechsle, dann springt der Beginn der finanziellen Unabhängigkeit auf den Simulationsstart und es wird die Depotentwicklungsanzeige nicht aktualisiert, auch wenn ich den Wert des Starttepots verändere (bei den beiden anderen Rebalancing-Varianten ist alles normal). Änderungen bei Renten und Cashflows werden mir angezeigt - aber auch nicht in der Depotenwicklung berücksichtigt. Nach einem reload sind dann die letzten Einstellungen wieder aktiv (Asset Allokation ist 100% Aktien im S&P 500 als Datenquelle - also eigentlich kein Rebalancing). Schönen und erholsamen Urlaub! Kannst du mir zu dem Fehler bitte ein paar mehr Infos geben, damit ich das nachstellen kann? Evtl. kann das auch ein gewolltes Verhalten sein: Die Umstellung auf jährliches Rebalancing sollte das FI-Datum nämlich auf den nächstgelegenen Rebalancing-Punkt schieben, andernfalls wäre es schwierig (oder zumindest wenig intuitiv) die Cashflows sowie den Übergang zwischen Ansparphase und Entnahmephase sauber zu modellieren. Beispiel: Sim-Start=Aug 2025, FI-Datum=Jan 2030. Umstellung auf jährliches Rebalancing würde das FI-Datum dann auf den Aug 2029 vorziehen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
