80/20 vs. gehebeltes 60/40 Portfolio

[cp03525]

80% Aktien Welt + 20% Anleihen oder 60% Aktien Welt + 40% Anleihen und das letztere 60/40 Portfolio hebeln?

 

Was macht mehr Sinn?

[Diamantenhände]

Ja komm und beim nächsten Thread bitte dann der Vergleich von vier Portfolios. Natürlich wieder ohne Input von deiner Seite.

[StE]

vor 18 Minuten von cp03525:

Was macht mehr Sinn?

Hier im Beispiel ein 60/40 1.5 gehebelt als 90/60 mit dem noch einigermaßen effizienten NTSX ETF zu realisieren, das 90% Aktien hält (USA, International soll wohl bald kommen, Performance dann ein wenig schlechter) und mit 6er Heben Anleihen (billig zu hebeln). Beides gleichermaßen schlecht: https://testfol.io/?d=eJy1kG1PwjAQgP%2FKcp8X0wEuuMSYKE6JLBAgRDBkKdsNq6XFrkAI2X%2B3E42tL9%2B0n3p57uW5O8CSywXlA6roqoToAKWmSqc51QgRgA8ocis60i3lEAXEPB9o%2FpQyUXCqmRQQabVBHzJaPhZc7iAin0FaKHwxbaZIFd%2BbZkpyzsQy3TGR17nNsPJhLZUuJGfS2DwcQNBVPbpNvAYxJUxssdQdtmW5ESs%2F5ik0O1CRYfxlhGbZM6pjq%2BPf0Ml41E0MXKPKUGiI2qTyLd69jsdDmzdINfchV3RpFqpT361C4rWId4sL5F5wcvpvfmc%2F%2BF30zkM7J%2FjFcayMyN673GiNqngb%2BieSd0kvubcFmq7kaDD9dkSbz4b9mVMfhA7vxKOJy1sOT666Dm049Kbf6zjVbfs68%2BoVVBH3jA%3D%3D

 

Liefern beide inflationsbereinigt nur 5-6% CAGR und dann auch noch an die 50% maximaler Drawdown.

 

Mit nur Aktien und ein paar mittellangen Anleihen fehlt Diversifikation: Trend, Small Cap Value, Gold, hier im Beispiel auch noch Junk Credit als Diversifier.

vor 9 Minuten von Diamantenhände:

Natürlich wieder ohne Input von deiner Seite.

Ah, ein Pappenheimer?

[odensee]

vor einer Stunde von cp03525:

Was macht mehr Sinn?

Leg dir zwei Musterdepots an und lass die einige Jahre laufen. In der Zwischenzeit investierst du dein Geld einfach in den Gral und in TG. (Meine ich ernst...)

[Peter23]

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&sl=2OapPgIS2IREQSOc36LPVc

Ich meinte natürlich 80/20 und nicht 80/40

[StE]

PV wurde leider verkauft und mit 10 Jahre Krüppel-Historie kann man eigentlich nichts mehr anfangen. Da ist gerade mal 2022 Bärenmarkt und Corona und bisschen 2015-2018 Gezuppel drin, aber 2008 GFC fehlt und 2001 Dotcom. Selbst 30 Jahre zurück ist statistisch gesehen schon fragwürdig kurz. Deswegen nehmen die Freaks inzwischen alle testfol.io, insbesondere, siehe Hilfeteil, mit dessen synthetischen Tickern, die interessante ETFs wie den KMLM per KMLMX bis in die 1990er zurückreichen lassen. Oder man macht sich seine eigenen, wie z.B. TQQQ und trägt das als RYOCX?L=3&E=-2.905 ein. Schon hat man einen TQQQ für Tests bis in die 1990er.

[Peter23]

Am 11.9.2024 um 20:09 von StE:

PV wurde leider verkauft und mit 10 Jahre Krüppel-Historie kann man eigentlich nichts mehr anfangen. Da ist gerade mal 2022 Bärenmarkt und Corona und bisschen 2015-2018 Gezuppel drin, aber 2008 GFC fehlt und 2001 Dotcom. Selbst 30 Jahre zurück ist statistisch gesehen schon fragwürdig kurz. Deswegen nehmen die Freaks inzwischen alle testfol.io, insbesondere, siehe Hilfeteil, mit dessen synthetischen Tickern, die interessante ETFs wie den KMLM per KMLMX bis in die 1990er zurückreichen lassen. Oder man macht sich seine eigenen, wie z.B. TQQQ und trägt das als RYOCX?L=3&E=-2.905 ein. Schon hat man einen TQQQ für Tests bis in die 1990er.

Gut zu wissen - vielen Dank für den Hinweis!