blueprint 7. März · bearbeitet 7. März von blueprint Richtig, dass der ETF keine monatlich ausschüttenden Aktien bevorzugt auswählt ist doch schon klar, wenn man nur die Aktien aus den Top 10 anschaut. Diese Vermutung war sofort als ausgemachter Unsinn zu entlarven und wäre auch unlogisch - demnach müsste ein Quartals Ausschütter ETF auf deutsche Aktien nur solche suchen, das Universum wäre unglaublich klein. Ich verstehe den Emi so, wie Du auch: er mittelt den erwarteten Ertrag übers Jahr und schüttet den Durchschnitt halt jeden Monat aus. Eine sehr komfortable, weil planbare Sache für z.B. Rentner, wie ich finde. Man darf darüber hinaus aber auch nicht vergessen, dass hier für mich vor allem die Aktienauswahl passt, die monatlich gleichbleibende Ausschüttung ist für später in der Entnahmephase eine tolle Sache. Momentan passt für mich vor allem, wie die Aktien ausgewählt werden - echtes Dividendenwachstum, Qualitätsfilter, kein echter ESG Filter (mit dem ESG Mini - Psydofilter kann ich leben) Volumen des ETF inzwischen übrigens schon über 65 mio, das Interesse scheint wirklich groß. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BlauesHufeisen Freitag um 11:41 Am 19.2.2026 um 18:25 von blueprint: Die 30 mio Fondsvolumen sind inzwischen schon geknackt. Ist schon ein interessantes Wachstum für so einen unbekannten Anbieter, ohne Werbung, ohne Artikel in der Fachpresse bisher. Das Produkt scheint tatsächlich auf Interesse zu stoßen. Ohne jetzt täglich Wasserstandsmeldungen zu geben… Aktuell bereits über 80 Mio. Bestandswert. Trotz volatiler Börsen scheint das Produkt auf entsprechendes Interesse zu stossen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
tibesti Freitag um 12:06 Wie verhält sich der ETF seit Beginn der Iran-Krise gegenüber dem Vaneck Global Dividend Leders? Im Chart der 10-Tagesvergleich. Das kontriertere Portfolio des Vaneck in Verbindung mit der relativ starken Gewichtung von Ölfirmen verschafft ihm einen Vorteil. Kurzfristiges Fazit: Ein sehr breit gestreutes Portfolio schützt nicht in jedem Fall besser bei hoher Volatilität in schwachen Märkten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
McGibblets Freitag um 12:49 vor 41 Minuten von tibesti: Kurzfristiges Fazit: Ein sehr breit gestreutes Portfolio schützt nicht in jedem Fall besser bei hoher Volatilität in schwachen Märkten Verdrehst du hier nicht etwas? Sinn und Zweck eines breit gestreuten Portfolios ist ja nicht, bei marktweiten Kurseinbrüchen "dagegenzuhalten". Das kann es doch gar nicht?! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schwachzocker Freitag um 13:15 vor einer Stunde von tibesti: ... Kurzfristiges Fazit: Ein sehr breit gestreutes Portfolio schützt nicht in jedem Fall besser bei hoher Volatilität in schwachen Märkten Das ist aber allgemein bekannt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Equinox01 Freitag um 16:25 Gibt es eigentlich Datensätze zum FTSE Developed All Cap Dividend Growth Quality Index, aus denen hervorgeht, wie sich die Dividenden historisch entwickelt haben? Ich habe die Sorge, dass die Dividendenentwicklung über längere Zeit seitwärts verläuft oder ähnlich wie bei den Fidelity oder WisdomTree tendenziell abnimmt. Darüber hinaus ist ja nach dem Datenblatt von FTSE davon auszugehen, dass die Entwicklung ungefähr ähnlich abläuft wie bei dem FTSE Developed All Cap, spannende Sache! Auch die aktuelle Nachfrage wirkt außergewöhnlich hoch, und ich muss zugeben, dass mich die monatlichen Ausschüttungen ebenfalls als Sales‑Argument angeholt habt. Gibt es Informationen dazu, nach welcher Methodik die Ausschüttungen über die Monate hinweg geglättet werden? Insbesondere interessiert mich, ob zur Stabilisierung der monatlichen Auszahlungen Anteilsverkäufe eingesetzt werden oder ob eine bewusst niedriger gehaltene Dividendenrendite als Risikopuffer dient. Was da jemand was genauerer? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Megatron Freitag um 21:39 vor 9 Stunden von tibesti: Kurzfristiges Fazit: Ein sehr breit gestreutes Portfolio schützt nicht in jedem Fall besser bei hoher Volatilität in schwachen Märkten Je breiter gestreut ein Portfolio, desto genauer näher sich die Volatilität oder Kursentwicklung "dem Markt" an. Das ist ja genau die Definition von "breit gestreut" und "Markt" Wenn Du signifikant vom Markt abweichend willst, im Gutem wie im Schlechten, brauchst Du ein konzentriertes Portfolio. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
blueprint Samstag um 03:47 · bearbeitet Samstag um 03:49 von blueprint vor 15 Stunden von tibesti: Das kontriertere Portfolio des Vaneck in Verbindung mit der relativ starken Gewichtung von Ölfirmen verschafft ihm einen Vorteil. Besser als der Vaneck wäre in der jüngeren Vergangenheit der iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Dis. gewesen - er hat eine höhere Gewichtung in Öl. Welche Aussagekraft hat das jetzt? Ist der Ishares damit das bessere Produkt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
