Relative Stärke nach Levy (RSL) und die Weiterentwicklung der Kennzahlen

[marcUp]

Hallo in die Runde,

ich habe eine Recherche zum Thema Relative Stärke nach Levy durchgeführt, da mich diese Anlagestrategie von 1967 interessiert hat.

Dabei bin ich drauf gekommen, dass das eigentliche Paper von Levy bzw. die Erkenntnisse daraus wenige Jahre später wiederlegt wurden. Trotzdem hält sich der hohe Bekanntheitsgrad bis heute.
Was die wenigsten aus meiner Sicht aber wissen, ist, dass seit dem etliche Paper aus der Kapitalmarktforschung veröffentlicht wurden.
Die neusten Erkenntnisse besagen, dass es weitere Kennzahlen wie die Nähe zum 52 Wochen-Hoch oder das Momentung der letzten 11 Monate (12_2) gibt, welche sich sehr gut für weitere Strategien eignen.
Ich habe meine Erkenntnisse auf einer Website veröffentlicht und würde mich freuen, eure Meinung dazu zu hören. Wie schätzt ihr diese Kennzahlen ein? Was macht Sinn und was nicht? Was eignet sich als Strategie?

https://rsl-list.com/wissen/weiterentwicklung-der-rsl-strategie

[driller]

es gibt viele Blickwinkel auf Indikatoren und ausserdem zeigt sich sehr oft, dass zw. Backtest und realem trading ein gravierender Unterschied. Hier spielen die Emotionen beim traden eine gravierende Rolle.

Einblicke geben z.B. die Indikatoren rsi, macd, aaron auf verschiedenen Zeitebenen ( d, 1 std, 15m, 5 m, und 1m) und ema 20,50,100. Manche trader benötigen nur Kerzen für Kauf u. Verkauf.

Für meine Studien zeigte das python script mit diesen Indis erstaunliche Zusammenhänge/Ergebnisse. 

Das Frage die sich immer stellt, wie etwickelt sich die nächste Kerze kann mit Erfahrungen und Technik beantworten.

 

Inzw. gibt es ki script fürs day trading die im Durchschnitt 1.5 % tgl. erbringen ( Erfahrung).

Soweit meine allg. Antwort.