Wertpapier Forum: Portfolio Performance - Mein neues Programm

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Portfolio Performance - Mein neues Programm Open Source Software Thema bewerten: ***** 26 Stimmen

#1 Mitglied ist offline   Bennerich 

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Geschrieben 31. März 2012 - 14:43

Ich habe in meiner Freizeit ein kleines Program geschrieben um die Performance eines gesamten Portfolio zu betrachten.
Jetzt habe ich es open source gemacht und würde mich über Euer Feedback/Interesse freuen.

In Stichworten:
  • Historische Performance auf Basis aller Transaktionen und Dividenden
  • Berechnung des internen Zinsfußes (Internal Rate of Return)
  • Aggregation mehrerer Konten (z.B. Tagesgeldkonten) und mehrere Portfolios
  • Vergleich mit den deutschen Verbraucherpreisen (Inflationsrate)
  • Aktualisierung der Kurse von Yahoo Finance
  • Das Programm läuft auf Windows, Mac OS X und unter Linux
  • Export der Daten als CSV zur Weiterverarbeitung in Excel und ähnlichen Programmen


Hier ein paar Screenshots und die Links zu den Downloads:
http://buchen.github.com/portfolio/

Im Wurzelverzeichnis gibt es die Datei 'kommer.xml' mit einem Beispiel - frei nach dem Buch von Gerd Kommer 'Die Buy-and-Hold Bibel'.

Enjoy.

A.


-----8<------------

Download

http://buchen.github.com/portfolio/

Versionshistorie

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
http://buchen.github...noteworthy.html

Die ganze Versionshistorie findet sich hier:
https://github.com/b...tfolio/releases

Dieser Beitrag wurde von Bennerich bearbeitet: 30. November 2014 - 18:57


 Weiterführende Informationen:

#2 Mitglied ist offline   Schinzilord 

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Geschrieben 31. März 2012 - 21:46

Hi bennerich!

Ui, das schaut ja alles sehr vielversprechend aus!
Leider funktioniert der Windows / MAC download nicht, der Linux schon. Kannst du das bitte fixen?

Berechnest du neben dem Zinsfuß auch Volatilitäten und Korrelationen?
Wie funktioniert der Kursdownload: Nur zu dem Zeitpunkt, an den man den Kurs updatet, oder zieht das Programm die kompletten Tageskurse seit Auflegung?

#3 Mitglied ist offline   Bennerich 

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Geschrieben 31. März 2012 - 22:10

 Schinzilord, 31. März 2012 - 21:46:

Leider funktioniert der Windows / MAC download nicht, der Linux schon. Kannst du das bitte fixen?

Danke für die Info. Jetzt sollte es gehen...

 Schinzilord, 31. März 2012 - 21:46:

Berechnest du neben dem Zinsfuß auch Volatilitäten und Korrelationen?


Momentan nein. (Bin aber offen für Ideen und Formeln...)

 Schinzilord, 31. März 2012 - 21:46:

Wie funktioniert der Kursdownload: Nur zu dem Zeitpunkt, an den man den Kurs updatet, oder zieht das Programm die kompletten Tageskurse seit Auflegung?


Ich nutze die Daten, die bei Yahoo Finance vorliegen. Je nach Papier und je nach Börsenplatz ist das sehr leider sehr unterschiedlich.
Sprich: zum Beispiel für SAP diese Daten: http://de.finance.ya...m/q/hp?s=SAP.DE

Zur Not kann man Kurse auch manuell eingeben.

#4 Mitglied ist offline   Stutz 

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Geschrieben 31. März 2012 - 22:18

 Schinzilord, 31. März 2012 - 21:46:

Leider funktioniert der Windows / MAC download nicht, der Linux schon. Kannst du das bitte fixen?

Klappt doch einwandfrei????

#5 Mitglied ist offline   SM77 

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Geschrieben 31. März 2012 - 23:03

Hallo Bennerich,

habe mir gerade die Linux-Version runtergeladen! Nach so einem Programm suche ich schon länger und war schon drauf und dran, mir etwas selbst zu stricken. Dass du das als OpenSource zur Verfügungs stellst ist genial. Vielleicht ist das ja jetzt ein guter Anreiz mich nach 10 Jahren mal wieder mit Java zu beschäftigen.

Leider scheint Yahoo Finance keine historischen Kurse von offenen Immobilienfonds, zu haben. Vielleicht kann man dafür die finanzen.net-Seite auslesen oder alternativ einen csv-Upload integrieren?

Auf jeden Fall werde ich mir das Programm in den nächsten Tagen mal genauer anschauen.

Vielen Dank!

#6 Mitglied ist offline   supertobs 

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Geschrieben 01. April 2012 - 07:57

Wirklich schöner Ansatz! Am Besten gefällt mir die Performance-Graphik im Vergleich zur Teuerung.

Könnte eine gute "Forums-Software" geben, wenn andere User noch Korrelationen, Effizienzlinien etc hinzufügen.

#7 Mitglied ist offline   zylar 

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Geschrieben 01. April 2012 - 08:14

Wenn ich die kommer.xml, oder auch meine eigene Sicherung, öffnen will bekomme ich die Meldung
"Der Editor konnte nicht geöffnet werden: Wählend der Initialisierung wurde eine Ausnahmebedingung ausgegeben."

com.thoughtworks.xstream.converters.ConversionException: Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor : Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor
---- Debugging information ----
message : Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor
cause-exception : com.thoughtworks.xstream.converters.reflection.ObjectAccessException
cause-message : Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor
class : name.abuchen.portfolio.model.Client
required-type : name.abuchen.portfolio.model.Category
path : /client/rootCategory
line number : 16294
-------------------------------


BS: Win7 x64 prof.
runtergeladene Version: PortfolioPerformance-0.5.0-win32.win32.x86_64
Kompatibilitätsmodus greift auch nicht
Geld muss knapp sein.

#8 Mitglied ist offline   hertie 

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Geschrieben 01. April 2012 - 10:40

Schönes Program. Leider habe ich keine Option zum Speichern gefunden. Habe ich sie nur übersehen oder muss man das xml von Hand anpassen?

Kleine Anmerkungen von meiner Seite:

1. Bei dem Chart der Wertpapiere gibt es rechts eine kleine Übersicht. Leider wird bei mir nicht der gesamte Spalte angezeigt (Kursdaten usw.). Auch kann nicht die Größe der Spalte anpassen.
2. Bei Berichte -> Diagramme (Vermögensaufstellung und Performance) fehlt mir Persönlich noch eine Legende. Zum Anfang hat man die Aufteilung der Farben nicht verinnerlicht. Bei dem Performance Diagramm bin ich mir nicht sicher, für was die grüne Linie steht.
3. Performance -> Steuern, wo werden die eingetragen?

Update:

4. Bei einem Sparplan werden nicht immer ganze Anteile erworben. Besteht die Möglichkeit dies zu berücksichtigen?
5. Gibt es bei der Internen Zinsfußberechung ein Problem, wenn nur einmal gekauft wurde? Bsp. 3734 Anteile zu 1,04 letztes Jahr, heute 1,44 Pro Anteil. Zinfuss wird mit 5.921.333,85% angegeben.

Ich verwende Win7 X64.
Wie ich schon sagte, sehr schönes Programm.

Dieser Beitrag wurde von hertie bearbeitet: 01. April 2012 - 10:57


#9 Mitglied ist offline   Exeam 

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Geschrieben 01. April 2012 - 11:28

HI,

hab nicht so die Ahnung davon. Wie starte ich das Programm?

Hab den Download gemacht, entpackt und dann über "Portfolio Performance" versucht zu starten. Die dann kommende Meldung hab ich eingefügt

"A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) must be available in order to run Eclipse. No Java virtual machine was found after searching the following locations:
C:\Program Files (x86)\Eclipse\jre\bin\javaw.exe
javaw.exe in your current PATH"

Kann mir jemand weiterhelfen?

Vielen Dank!

Dieser Beitrag wurde von Exeam bearbeitet: 01. April 2012 - 11:30


#10 Mitglied ist offline   SM77 

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Geschrieben 01. April 2012 - 12:12

Hi,

du benötigst eine installierte Version der JRE (Java Runtime Environment) oder des JDK (Java Development Kit).

JRE gibt es hier
JDK gibt es hier

JRE hast du aber vermutlich schon installiert. DU findest es unter Win7 in folgendem Ordner:
C:\Program Files (x86)\Java\jre6

In diesem Fall musst du "nur" Windows den Pfad bekanntgeben. Eine Anleitung findest du hier

Allerdings lief bei mir die 64bit-Version auch nicht unter Win7 64bit. Habe dann die 32bit-Version probiert - läuft erstmal einwandfrei. Könnte ein Problem mit Eclipse sein...

#11 Mitglied ist offline   SM77 

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Geschrieben 01. April 2012 - 12:29

 hertie, 01. April 2012 - 10:40:

Leider habe ich keine Option zum Speichern gefunden. Habe ich sie nur übersehen oder muss man das xml von Hand anpassen?


Ich habe auch keine Option zum Speichern gefunden. Allerdings kommt beim Schließen des Programms eine entsprechende Abfrage - das reicht mir erstmal :)

#12 Mitglied ist offline   Exeam 

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Geschrieben 01. April 2012 - 12:30

 SM77, 01. April 2012 - 12:12:

Hi,

du benötigst eine installierte Version der JRE (Java Runtime Environment) oder des JDK (Java Development Kit).

JRE gibt es hier
JDK gibt es hier

JRE hast du aber vermutlich schon installiert. DU findest es unter Win7 in folgendem Ordner:
C:\Program Files (x86)\Java\jre6

In diesem Fall musst du "nur" Windows den Pfad bekanntgeben. Eine Anleitung findest du hier

Allerdings lief bei mir die 64bit-Version auch nicht unter Win7 64bit. Habe dann die 32bit-Version probiert - läuft erstmal einwandfrei. Könnte ein Problem mit Eclipse sein...



Vielen Dank!

Mit ein bisschen hin und her funktionierts!

Gruß

Exeam

#13 Mitglied ist offline   Bennerich 

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Geschrieben 01. April 2012 - 13:02

 zylar, 01. April 2012 - 08:14:

Wenn ich die kommer.xml, oder auch meine eigene Sicherung, öffnen will bekomme ich die Meldung
"Der Editor konnte nicht geöffnet werden: Wählend der Initialisierung wurde eine Ausnahmebedingung ausgegeben."


Welche Java Version verwendest Du?

(über "java -version" kann man das in der Kommandozeile herausfinden.)

Der Konstruktor fehlt, sollte aber eigentlich kein Problem machen. Ich hab's mir notiert: https://github.com/b...tfolio/issues/1

#14 Mitglied ist offline   Bennerich 

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Geschrieben 01. April 2012 - 13:22

 hertie, 01. April 2012 - 10:40:

1. Bei dem Chart der Wertpapiere gibt es rechts eine kleine Übersicht. Leider wird bei mir nicht der gesamte Spalte angezeigt (Kursdaten usw.). Auch kann nicht die Größe der Spalte anpassen.


Ich selber entwickele primär auf Mac OS X. Auf den anderen Betriebssystemen sieht es noch nicht so gut aus. Gerade auch die Spaltenbreiten unter Linux...
Das lässt sich bestimmt was machen.


 hertie, 01. April 2012 - 10:40:

2. Bei Berichte -> Diagramme (Vermögensaufstellung und Performance) fehlt mir Persönlich noch eine Legende. Zum Anfang hat man die Aufteilung der Farben nicht verinnerlicht. Bei dem Performance Diagramm bin ich mir nicht sicher, für was die grüne Linie steht.


Die grüne Linie kommen von den Verbraucherpreisindex.
Die Werte kommen vom statistischen Bundesamt:
https://www.destatis...n.html?nn=50652


 hertie, 01. April 2012 - 10:40:

3. Performance -> Steuern, wo werden die eingetragen?


In einem Konto Rechtsklick -> "Andere..." (Transaktionen anlegen) -> "TAXES"
Sprich: momentan werden nur die Steuern einbezogen die explizit von einem Konto abgebucht werden.
Ich persönlich splitte Buchungen manchmal (z.B. beim Tagesgeld) in zwei: die Zinsen und dann Abzug der Steuern.


 hertie, 01. April 2012 - 10:40:

4. Bei einem Sparplan werden nicht immer ganze Anteile erworben. Besteht die Möglichkeit dies zu berücksichtigen?


Guter Punkt. Das wäre eine grössere Sache - ich will hier nix versprechen aber ich habe es mir mal notiert: https://github.com/b...tfolio/issues/4


 hertie, 01. April 2012 - 10:40:

5. Gibt es bei der Internen Zinsfußberechung ein Problem, wenn nur einmal gekauft wurde? Bsp. 3734 Anteile zu 1,04 letztes Jahr, heute 1,44 Pro Anteil. Zinfuss wird mit 5.921.333,85% angegeben.


Das sollte schon gehen - eventuell fehlen aber Buchungen um es konsistent zu machen (sprich: wenn Aktien gekauft werden, dann braucht es die Gegenbuchung im Referenzkonto und da muss auch Kapital sein)

Wie sieht das denn in der "Performance" -> "Wertpapiere" Ansicht auf - da sollten alle Transaktionen stehen die zur Berechnung des IZF für eine einzelnes Wertpapier herangezogen werden.

 SM77, 01. April 2012 - 12:12:

Allerdings lief bei mir die 64bit-Version auch nicht unter Win7 64bit. Habe dann die 32bit-Version probiert - läuft erstmal einwandfrei. Könnte ein Problem mit Eclipse sein...


Das Programm nutzt JAVA als Laufzeit. Und es kommt auf die Version von Java an, was man braucht. Sprich: wenn auf einem 64bit Windows eine 32bit Java Version installiert ist, dann braucht man auch die 32bit Version von dem Programm. Ich kann da nicht viel machen. Mit
java -version
auf der Kommandozeile kann man rausfinden was man braucht.

#15 Mitglied ist offline   zylar 

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Geschrieben 01. April 2012 - 17:05

 Bennerich, 01. April 2012 - 13:02:

 zylar, 01. April 2012 - 08:14:

Wenn ich die kommer.xml, oder auch meine eigene Sicherung, öffnen will bekomme ich die Meldung
"Der Editor konnte nicht geöffnet werden: Wählend der Initialisierung wurde eine Ausnahmebedingung ausgegeben."


Welche Java Version verwendest Du?

(über "java -version" kann man das in der Kommandozeile herausfinden.)

Der Konstruktor fehlt, sollte aber eigentlich kein Problem machen. Ich hab's mir notiert: https://github.com/b...tfolio/issues/1


Installiert ist jre7 und jdk1.7.0 x64
Eclipse ist auch schon länger auf dem rechner - hab da aber schon länger nichts mehr gemacht. Vielleicht beisst sich da irgendwas >.>

Laut cmd:
java version "1.7.0"
Java™ SE Runtime Environment (build 1.7.0-b147)
Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (build 21.0-b17, mixed mode)
Geld muss knapp sein.

#16 Mitglied ist offline   Bennerich 

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Geschrieben 01. April 2012 - 18:22

 zylar, 01. April 2012 - 17:05:

Installiert ist jre7 und jdk1.7.0 x64
Eclipse ist auch schon länger auf dem rechner - hab da aber schon länger nichts mehr gemacht. Vielleicht beisst sich da irgendwas >.>


Ok, Danke, ich fixe das und lade morgen oder übermorgen mal eine neue Version hoch. Mit JDK7 habe ich noch nicht getestet...

#17 Mitglied ist offline   hertie 

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Geschrieben 01. April 2012 - 21:06

Zitat

Zitat

hertie, am 01. April 2012 - 10:40, schrieb:
5. Gibt es bei der Internen Zinsfußberechung ein Problem, wenn nur einmal gekauft wurde? Bsp. 3734 Anteile zu 1,04 letztes Jahr, heute 1,44 Pro Anteil. Zinfuss wird mit 5.921.333,85% angegeben.



Das sollte schon gehen - eventuell fehlen aber Buchungen um es konsistent zu machen (sprich: wenn Aktien gekauft werden, dann braucht es die Gegenbuchung im Referenzkonto und da muss auch Kapital sein)

Wie sieht das denn in der "Performance" -> "Wertpapiere" Ansicht auf - da sollten alle Transaktionen stehen die zur Berechnung des IZF für eine einzelnes Wertpapier herangezogen werden.


Ich habe den Fehler gefunden, es war eine falsche Buchung. Kurs mit Ordervolumen verwechselt (Werte nach Behebung des Fehlers normal)

Dieser Beitrag wurde von hertie bearbeitet: 01. April 2012 - 21:09


#18 Mitglied ist offline   Schinzilord 

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Geschrieben 01. April 2012 - 23:03

Echt schönes Programm!

Eine Frage: Könntest du statt "Stock" einfach "Equity" und statt "Bond" besser "Debt" schreiben? Dann ist es allgemeiner, und deckt sowohl Aktien als auch Fonds ab.

#19 Mitglied ist offline   Bennerich 

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Geschrieben 03. April 2012 - 21:30

Ich habe eine aktualisierte Version hochgeladen mit folgenden Änderungen - vielen Dank für Euer Feedback:
https://github.com/b...folio/downloads

  • Legende zu Liniendiagrammen hinzugefügt
  • STOCK -> EQUITY und BOND -> DEBT umbenannt
  • Menüeinträge 'Speichern' und 'Speichern unter' hinzugefügt
  • Bug: Exception 'no-args constructor' unter Java 7
  • Bug: Kursinformationen unter Win7 nicht vollständig sichtbar


Zu Finanzen.net - die haben historische Kurse, leider nicht als CSV oder ähnliches. Im Prinzip könnte ich die aber auch verwenden. Ich werde mal schaue was sich machen lässt.

Man könnte sich auch mit dem XML behelfen und über einen regex die Daten direkt eintragen:
<price t="2008-12-18" v="955"/>

Dieser Beitrag wurde von Bennerich bearbeitet: 03. April 2012 - 21:31


#20 Mitglied ist offline   zylar 

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Geschrieben 04. April 2012 - 20:04

Klasse!
Funktioniert jetzt :D
Geld muss knapp sein.

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