Portfolio Selection Theory

[Aktiencrash]

Erwartungswert, Risiko und Nutzen sind auch Begriffe, mit denen sich Harry M. Markowitz in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts intensiv beschäftigt hat: mit seiner Portfolio Selection Theory hat er die Grundlage für eine neue Forschungsdisziplin geschaffen, die sich mit der Anwendung mathematisch-statistischer Prinzipen zur Depot-Optimierung beschäftigt.

 

Hier findet ihr ein paar Grundgedanken dazu:

http://www.stw-boerse.de/techno/portfolio/inhalt.htm

[caruso]

ja, da gibt es auch noch Modigliani Miller. Es ist immer das gleiche: Der Einfluss einer Kursschwankung auf ein Portfolio sinkt mit dem Anteil des Wertes an der Grundgesamtheit.

 

Allerdings gilt das im Normalfall dann auch für die Chancen.

 

Man kann aber Chancen und Risiken so hedgen, dass die Chance steigt, bei annähernd gleich bleibendem Risiko.

[AndyMcTwist]

sehr interessant, aber für uns wohl nicht praktisch anwendbar.

 

außerdem erinnert mich das an den stochastik-test den ich morgen schreibe

[caruso]

Na ja, ist ja immer gut, wenn man für das ganze theoretischen Zeug eine reale Anwendung kennt !