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Aktiencrash

Indikatoren-Anwendung

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Thomas
Posted

Man dankt. :thumbsup::thumbsup:

Ist gut zu Lesen & zu Verstehen. :D

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bond
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Danke für die Literatur. Ich sehe das aber mal ganz vorsichtig, da in den Charts lediglich Positiv-Beispiele gezeigt wurden. Ich finde das immer ein wenig unrealistisch. Die Real-Quote des Erfolgs wird deutlich schlechter sein. Besser wären konkrete Besprechungen von Fehlsignalen oder im Falle von GD der Einsatz in Seitwärtsmärkten. Dazu dann noch Lösungen und die Sache wäre geritzt! :)

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Aktiencrash
Posted

Fehlsignale gibt es sicher genug, denn es handelt sich auch nur um GD`s .

 

Hier im DAX z.B. im schwarzen Kreis entstanden -23,4 % Verlust auf Wochenbasis.

Im violetten Kreis gab es mehrmals gleich Verluste im einstelligen Bereich (3-7 %).

 

Die Aussage: "Die Signale sind umso zuverlässiger, je weiter die MACD von der Nulllinie entfernt ist. Er befindet sich dann quasi im überkauften bzw. überverkauften Bereich." finde ich auch unpassend.

 

Was definiert "weit von der Nulllinie". Hätte man auf "weit" gewartet im Dax, dann wäre "weit" erst Ende 98 generiert worden. Das nächste Verkaufsignal kam schon nach 2,1 % (rotes Rechteck). Man hätte seit 1994 schon mal nicht im Dax investiert sein dürfen, denn der Macd verlief eigentlich nur oberhalb der Nullinie.

 

Die nächsten Signale im blauen Rechteck sind auch "weit" von der Nulllinie generiert worden. Der Erfolg (in Reihenfolge der Signale) -8,3 % ; -7,5 % und nach dem Septembercrash 20001 magere + 1,2 %.

 

Nur auf den Macd selber sollte man sich auf keinen Fall verlassen, das ist auch meine Meinung !!!

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bond
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Dein Beispiel verdeutlicht das ganz gut und deiner Meinung zum MACD kann ich mich anschließen. Ich bin der Meinung, dass der MACD eigentlich gar nichts groß bringt - er ist ja immerhin auch einer der ersten Indikatoren.

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Arnie
Posted · Edited by Arnie

Ein Indikator als Beispiel - Das Bollinger Band (in Verbindung mit dem MACD)

 

Ich habe unten das Bollinger Band näher erläutert (aufgrund einer gezielten Rückfrage im CoDi-Forum). Ich will Euch die Ergüsse nicht vorenthalten. Im beigefügten Chart spielt es nur eine untergeordnete Rolle und dient mehr der Unterstützung der anderen Indikatoren.

 

Ausgehend von meinem derzeitigen Lieblingsindikator WMA-8 habe ich gleichzeitig den MACD und FastStochastik betrachtet und die jeweilige Lage im Bollinger Band.

Wichtig dabei ist, den WMA-8 immer daraufhin zu betrachten, ob er mindestens 2 Tage von der Kurslinie durchschnitten wurde. Erst dann erfolgt ein Blick auf die weiteren Indikatoren. Der MACD allein liefert häufig Fehlindikationen. Hier bestätigt er den WMA-8. Ebenso liefert der FastStochastik die Bestätigung.

 

Kreis heißt kaufen, Rechteck verkaufen. Leicht zu sehen, dass abgesehen von einer Fehlindikation im Februar (durch schnelles Handeln sind die Verluste zu begrenzen) mit einem Dax-Bull oder Bear-Zertifikat gutes Geld zu verdienen war.

 

Die langfristige Betrachtung oder Einstellung auf Wochenbasis hilft da nicht wirklich.

 

Aktuell bin ich (im Musterdepot) mit einem Dax-Bull-Hebelzertifkat investiert.

 

Nun zur oben angekündigten Beschreibung des Bollinger Bandes:

 

Bollinger Bänder als Trendfolger werden aus einem gleitenden Durchschnitt gebildet und um den jeweils gleichen Wert nach unten und nach oben versetzt.

 

Das mittlere Band bildet den gleitenden Durchschnitt ab und wird häufig in der Standardeinstellung mit dem SMA 20 generiert (einfacher gleitender Durchschnitt). Er bildet also die Basis des Bandes, wird aber nicht zur Darstellung des Korridors (obere und untere Begrenzung) benötigt.

 

In der Nähe der Mittellinie befinden sich immer die meisten Werte, dann gibt es Aureißer nach oben und nach unten. Der Abstand des Korridors verändert sich aufgrund zunehmender oder abnehmender Volatilität.

 

Bollinger Bands begrenzen den Bereich, in dem sich ein bestimmter Prozentsatz von Kursen bewegt. Bei einfacher Standardabweichung sind es rund 70%, bei 2-facher Standardabweichung rund 95% der Kurse, die sich in dem Band bewegen.

 

Die Formel:

 

Oberes Band = MA + s

Unteres Band = MA - s

 

s = Standardabweichung zwischen Kurs und MA (gleitender Durchschnitt, zum Beispiel MA 20).

 

Man kann davon ausgehen, dass die Kurse immer wieder am oberen bzw. unteren Rand anstoßen und sich dann in die entgegengesetzte Richtung bewegen.

 

Ein Handelssignal läßt sich daraus allein nicht ableiten, wohl aber in Verbindung mit anderen Indikatoren, dem MACD zum Beispiel. Ich finde den MACD gar nicht schlecht, aber immer nur in Verbindung mit anderen Indikatoren. Der Schnittpunkt des Triggers kommt aber häufig sehr spät. Man sollte sich den Trend des MACD ansehen.

 

Gruß

Arnie

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Arnie
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Hallo Aktiencrash

 

Ich habe auch einmal den Zeitraum betrachtet, in dem Du die hohen Verluste nach MACD siehst, ebenfalls eingestellt auf Wochenbasis.

 

Bei meiner Interpretation und Handlungsweise kann von Verlusten keine Rede sein.

 

Hohe Gewinne auf DAX-Bear-Zertifikat vom 19.04.02 bis 18.10.02. (+40%)

Leichte Verluste auf DAX-Bull-Zertifikat vom 18.10.02 bis 13.12.02. (-3%)

Gute Gewinne auf DAX-Bear-Zerti vom 12.12.02 bis 4.4.03. (14%)

Umstieg auf den DAX-Bullem am 4.4.03, hohe Gewinne bis 03.10. (+29%)

Evtl. wäre man auch drin geblieben und hätte am 3.10. nicht verkauft.

Falls doch, Wiedereinstieg mit einem DAX-Bull-Zertifikat am 31.10.03 bis zum 16.01.04. (+13%)

 

Sorry, die von Dir ausgemachten Verluste sehe ich nicht, sondern ein dickes, fettes Plus. In der Tageseinstellung gehandelt sieht die Performance noch besser aus. Gehebelt (realistischer Hebel 6 z.B.) sehe ich schon in der Wocheneinstellung +500% und Du siehst Minus. :blink:

 

Ich handele strikt nach den beschriebenen Kriterien. Leider noch nicht zu dem Zeitpunkt. Nur den MACD-Schnittpunkt in der Wocheneinstellung zu betrachten, halte ich für nicht zielführend.

 

Gruß

Arnie

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DaveLucky
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kann es sein, dass Wiso Börse Histogramme nicht richig anzeigt?

Wenn ich ein MACD Histogramm darstelle, ist der Umriss des Histogramms mit der MACD Linie identisch. Dabei sollte es doch die Differenz aus MACD Linie und Trigger darstellen?

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Aktiencrash
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kann es sein, dass Wiso Börse Histogramme nicht richig anzeigt?

Wenn ich ein MACD Histogramm darstelle, ist der Umriss des Histogramms mit der MACD Linie identisch. Dabei sollte es doch die Differenz aus MACD Linie und Trigger darstellen?

Stelle doch mal eine Grafik von deinem Beispiel rein.

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DaveLucky
Posted · Edited by DaveLucky

ok... hier die Grafik.

Sind zweimal genau der gleiche MACD, habe sie über einandergelegt. Dabei lese ich aber überall und sehe auch Bilder davon, dass das MACD Histogramm eine andere Form als schlicht den umriss der MACD Linie haben sollte.

Vielmehr sollte es so weit ich weiß die Differenz aus Trigger und MACD bilden. :(

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DaveLucky
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zu dem MACD Problem hier weiß immer noch keiner was? :(

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Valentin
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Diese Dateien sind nicht mehr auf dem Server würde sie mir aber gerne mal anschauen hat sie evtl. noch jemand auf dem Rechner und kann sie mir schicken oder weiß jemand einen anderen Platz wo sie liegen ?

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Dimka
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zu dem MACD Problem hier weiß immer noch keiner was? :(

Wenn ich das richtig sehe,steht bei dir in der Grafik(unten links) Umsatz,und der bezieht sich auf MACD. Der Unterschied ist,dass der eine MACD die Einstellung Close und der andere Umsatz hat,daher kommen die verschiedene Ergebnise(bin mir aber nicht ganz sicher

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