Einfluss der Handelsmöglichkeiten/Anlagezeiträume auf den profit factor

[Alane]

Welches Modell / welcher Parameter berücksichtigt die Häufigkeit der Handelsmöglichkeiten, also die Anlagechancen in einem bestimmten Zeitraum in Relation zum Profit Faktor ?

 

Konkret: Ein Handelssystem habe einen Profit Faktor von sagen wir mal 2,5, kann aber nur 2x pro Jahr gehandelt werden. Ein anderes Handelssystem habe einen PF von 1,3 kann aber 10x pro Jahr gehandelt werden.

 

Wie lässt sich errechnen, welcher der beiden Strategien man auf lange Sicht hin folgen sollte?

[JackRyan]

sehr interessante Frage,

leider fehlt mir die Erfahrung, um dazu was sagen zu können.

ich könnte mir vorstellen, dass cubanpete dazu was weiß,

leider macht der sich hier etwas rar.

[oder]

Welches Modell / welcher Parameter berücksichtigt die Häufigkeit der Handelsmöglichkeiten, also die Anlagechancen in einem bestimmten Zeitraum in Relation zum Profit Faktor ?

 

Konkret: Ein Handelssystem habe einen Profit Faktor von sagen wir mal 2,5, kann aber nur 2x pro Jahr gehandelt werden. Ein anderes Handelssystem habe einen PF von 1,3 kann aber 10x pro Jahr gehandelt werden.

 

Wie lässt sich errechnen, welcher der beiden Strategien man auf lange Sicht hin folgen sollte?

ganz einfach: indem die "durchschnittliche kapitalauslastung übers jahr" jeder strategie ausgerechnet und mitverwendet wird. zb. so: (tradeanzahl x durchschnittliiche tradedauer) / 365 (x durchschnittlich investierten kapitalanteil)

 

in zahlen: obiges bsp mit 2 trades: profitfaktor sagt mir jetzt nix. ich nehme mal an, dass die strategie 25% p.a. gebracht hat:

 

 

(2 x 130) / 365 x 80% = 260 /365 x 80% = ~57% (=durchschnittlich übers ganze jahr investierter kap.anteil).

dann 25% / 57% = 43.8% hätte diese strategie erreicht, wenn 100% des kapitals jeden tag des jahres investiert gewesen wäre.

 

dieser (theoretisch mögliche) wert wird für jede strat. errechnet. die mit dem höchsten wert wird genommen. (wenn NUR danach entschieden wird.)

 

attentione! diesen wert alleine heranzuziehen ist gefährlich, WENN die strategien unterschiedliche anzahl von trades GLEICHZEITIG erlauben ODER unterschiedlichen durchschn. kapitalanteil je trade erlauben.

 

für genaueres bitte mehr infos liefern bzw. nachfragen.

 

ps: alles ohne gewähr!

[chartprofi]

Welches Modell / welcher Parameter berücksichtigt die Häufigkeit der Handelsmöglichkeiten, also die Anlagechancen in einem bestimmten Zeitraum in Relation zum Profit Faktor ?

 

Konkret: Ein Handelssystem habe einen Profit Faktor von sagen wir mal 2,5, kann aber nur 2x pro Jahr gehandelt werden. Ein anderes Handelssystem habe einen PF von 1,3 kann aber 10x pro Jahr gehandelt werden.

 

Wie lässt sich errechnen, welcher der beiden Strategien man auf lange Sicht hin folgen sollte?

 

profitfaktor sagt aus wieviel mehr man gewinn machte in bezug auf die verluste (alles in ) das bedeutet doch dass du die gewinne und verluste vorliegen hast, denn sonnst könntest du ja den pf nicht errechnen.

 

das wiederum lässt mich stutzen, denn wenn ich die eqity vor mir habe, dann brauch ich doch keine derivat vom derivat zu erstellen um wieder auf die eqity zu kommen.

[Alane]

Hab zufällig bei von Tharp dazu was entdeckt. Er hat einen sog. Opportunitätsfaktor eingeführt und multipliziert einfach die Gewinnwahrscheinlichkeit mit der Anzahl der Tradegelegenheiten pro zu berechnendem Zeitraum. Also letztlich denken wir wiedermal viel zu kompliziert...