Dynamisches Ausbruchssystem

[Disasta]

Ich wollte mal ein System vorstellen, welches ich vor kurzem nach eifrigen Überlegungen und Wissen aneignen in ProRealTime programmiert habe. Die Grundidee ist nichts aufregend Neues. Es basiert auf einer Vielzahl einfacher Gleitender Durchschitte. Für die Longseite aus dem SMA 175 und dem SMA 45. Shortseite verwendet einen SMA350, einen SMA20 und einen SMA 10. Einstiegsregeln zum Longeinstieg sind: Wenn Eröffnungs und Schlusskurs über SMA 175 und SMA 50 sind gehe am nächsten Handelstag bei Eröffnung Long. Dieses Setup bestimmt den Trend vorzüglich. Lediglich, wie immer, in Seitwärtsphasen kommen sehr viele Fakeausbrüche zustande. Jedoch ein bekanntes Problem bei Trendfolgestrategien. Ausstieg Long: Verlasse Longposition wenn Eröffnungskurs unterhalb SMA 45 zum Schlusskurs. Zur Shortseite: Gehe Short wenn der Schlusskurs von vor 5 Tagen unterhalb SMA350 und heute unter SMA20 liegt. Ausstieg Short: Verlasse Short Position wenn Schlusskurs heute über SMA10 zum Schlusskurs.

Diese Regeln haben in der Vergangenheit jeden längeren Trend Long gehandelt. Die Verluste bei Fakes waren überschaubar und relativ gering. Zumindest im Mittel. Ausreißer gab es natürlich auch. Der SMA45 während der Long Position wirkt bei diesem System quasi als ein Trailing-Stop mit ausreichend Luft zum atmen, um den Trend weistestmöglich zu traden und nicht zu oft neu einzusteigen. Die Trenderkennung ist in meinen Augen die größte Stärke des Systems. Lange Auf-und Abwärtsphasen werden früh erkannt und gehandelt. Ausschließlich Seitwärtsphasen sind Overtradingphasen. Shortphase werden vorsichtiger gehandelt, da hier sehr häufig schnelle Trendwechsel zu beobachten waren, welche ausgeschlossen werden sollten. Die Backstestings habe auf den DAX, MDAX, SDAX durchgeführt. Hier waren die besten Ergebnisse über die gesamte Laufzeit zu beobachten. Testzeitraum war maximal 30 Jahre im DAX. Dow Jones, S&P500 etc. ergaben keine guten Ergebnisse. Ebenso die Tests auf verschieden Einzelwerte, egal ob Blue Chip oder Nebenwert. Folglich ist es nicht als besonders robust in fremden Märkten einzustufen außer in den großen Deutschen Indizes. Dort hat es in den vergangen 10-20Jahren sehr gute Ergebnisse geliefert. Wenn jemand die Möglichkeit besitzt weiterführende Tests mit diesem System durchzuführen, wie zum Beispiel auf Basis von Monte Carlo Simulationen, etc., wäre ich sehr an den Ergebnissen interessiert. Das Management der Positionen ist bisher aufgrund mangelndem Wissen und Möglichkeiten meiner Software auf sehr einfache Regeln beschränkt und ist definitiv verbesserungswürdig. Bei jedem Signal wird mit 50% des verfügbaren Cashs die Position eröffnet. Außerdem wird die nicht verkleinert oder vergrößert während des Trades. Auch Hinweise auf Beiträge in anderen Foren und oder Büchern in deutscher und englischer Sprache auf ähnliche Systeme wären nett. Ansonsten ist jedes Feedback willkommen. Schönen Sonntag Abend noch...

Ciao

Das Disasta

[Disasta]

Guten Morgen. Da ein neues Long Signal evtl. in kürze ansteht wollte ich kurz den Einstiegspunkt posten. Der SMA 45 steht bei 7664. Sollte der Open und Closekurs die Tage über dem SMA 45 eröffnen und schließen wäre ein Einstieg Long nach meinem System durchzuführen. Mal sehen wie der Trade laufen wird.

[Disasta]

Hallo, das System hat nun doch kein Signal erzeugt. Der Dax hat zwar das die ersten Kriterien erfüllt. Also, über SMA175 & SMA45 eröffnet, allerdings war der Schlusskurs nicht überhalb der Kriterien. Diese Tatsache finde ich sehr beruhigend. Denn wäre ich zur Eröffnung eingestiegen, wäre ich Intraday schon wieder rausgeflogen aus dem Trade. Also abwarten, das nächste Signal kommt bestimmt. Werde in diesem Thread weiter die Signal posten. Ich werde übrigens die Tage noch die kompletten Ergebnisse aus dem Backtest posten.

Ich wäre sehr erfreut wenn jemand ein kurzes Feedback abgibt, was er von diesem System hält.

anbei noch der Code des Systems für Interessierte und zum besseren Verständnis.

 

 

 

 

REM Kaufen wenn Close über SMA45 und SMA175

 

indicator1 = Average[175](close)

c1 = (DClose(0) > indicator1)

 

indicator2 = Average[45](close)

c2 = (DClose(0) > indicator2)

 

IF c1 AND c2 THEN

BUY 50000 %CAPITAL AT MARKET TOMORROWOPEN

ENDIF

 

 

REM Verkaufen Long Position verlassen wenn Open unter SMA45 zum Schlusskurs

 

indicator3 = Average[45](close)

c3 = (DOpen(0) < indicator3)

 

IF c3 THEN

SELL AT MARKET THISBARONCLOSE

ENDIF

 

 

REM Short wenn Close vor 5 Bars unter SMA350 und Close heute unter SMA20

 

indicator4 = Average[350](close)

c4 = (DClose(5) < indicator4)

 

indicator5 = Average[20](close)

c5 = (DClose(0) < indicator5)

 

IF c4 AND c5 THEN

SELLSHORT 50000 %CAPITAL AT MARKET NEXTBAROPEN

ENDIF

 

 

REM Exit short Short Position verlassen wenn Close heute über SMA10 zum Schlusskurs

 

indicator6 = Average[10](close)

c6 = (DClose(0) > indicator6)

 

IF c6 THEN

EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE

ENDIF

[Brakelkatze]

Hallo Disasta,

 

mich würde mal interessieren, welche Treffsicherheit Dein vorgestelltes System über die letzten Jahre hat und wie das Verhältnis Gewinn/Verlust ist.

 

Interessanter und einfacher Ansatz - das sind ja i.d.R. die erfolgreichen...

[Disasta]

 

 

[Disasta]

Wie man an den Backtestergebnissen erkennt ist eine hohes Maß an Disziplin erforderlich um die hohe Verlusttraderate zu handeln. Bei Trendfolgesystemen ist dies allerdings "normal". Durch das schnelle abschneiden der Verlustrades und des langen laufen lassens der Profit-Trades ist das doch durchweg gute Ergebnis möglich. Für die Brokergebühren habe ich 25 pro Transaktion gerechnet.

Wer die Möglichkeit hat auf besseren Daten dieses System für die letzten 10 Jahre mindestens bachzutesten könnte die Ergebnisse hier auch posten. Würden mich sehr interessieren.

[cubanpete]

Kann es sein dass das System mit den Daten am besten funktioniert, mit denen es entwickelt wurde, also in-sample Daten?

 

Mich stört dass es in den amerikanischen Märkten nicht zu funktionieren scheint. Damit könnte es auch sein, dass eine Korrelation mit zukünftigen Daten des getesteten Marktes nicht gegeben ist.

 

Grundsätzlich sind aber die Eckpfeiler eines Trendfolgesystems gegeben: wenige grosse Gewinnpositionen, viele kleinere Verluste.

 

Ich würde vielleicht noch versuchen, die Volatilität mit hineinzubringen. Oft wird der ATR (average true range) irgendwie miteinbezogen. Wichtig, sogar sehr wichtig ist auch die Positionsgrösse.

[Disasta]

Ich habe es auf Den Daten DAX entwickelt. Klar, die Parameteranpassung fand auf den Vergangenheitsdaten statt. Allerdings sehe ich eine Anpassung lediglich eines Indikators ohne weitere Filter nicht als Curvefitting an. Allerdings bringt das System beispielsweise im SDAX noch bessere Ergebnisse. MDAX läuft auch sehr gut. Ähnliche Kapitalkurven. Ähnlliche BT-Ergebnisse.Habe allerdings noch keine Erklärung dafür gefunden warum es hier funktioniert (in deutschen Indizes) mit diesen Einstellungen, und nicht in den USA. Vielleicht weiss das jemand und kann mich schlauer machen.

Außerdem hoffe ich immer noch das es da draußen jemanden gibt, der sich dazu herablässt mein System mal mit Out of Sample-Daten zu testen, also Mote Carlo, etc...Ich habe habe dazu leider keine Möglichkeit. Wäre mir aber sehr wichtig auch diese Ergebnisse zu kennen.

Bei meinem persönlichen Trading verwende ich selber eine Variante der Positionsgrößenbestimmung mit ATR und maximalen Kapitalrisiko. In Excel konnte ich mir entsprechende Tabellen anlegen um sie in meinem diskretionären Trading anzuwenden. Habe allerdings Probleme sie in ein Programm in ProRealTime zu implementieren. Ich werde mich demnächst mehr mit Amibroker und AFL beschäftigen. Unter AFL müsste man genug Möglichkeiten haben um gescheites MM und RM zu integrieren.

[cubanpete]

Ich kenne mich in den deutschen Märkten nicht aus, aber wie ist denn allgemein die Korrelation von DAX, SDAX und MDAX?

 

Richtig testen lässt sich ein System NUR mit out-of-sample Daten. Sobald Du auf Grund der Tests eine Veränderung am System vornimmst, verwandeln sich auch diese Daten wieder in in-sample...

 

Gevatter Zufall schenkt uns leider fast unzählige profitable Systeme...in der Vergangenheit.

[Disasta]

SDAX MDAX und DAX korrelieren schon sehr stark, wodurch natürlich erklärt ist, warum das System mit allen funktioniert. Was mich aber wundert ist, dass es im Amerikanischen Markt rein gar nicht funktioniert. Es reagiert zu spät zum Entry, zu spät zum Exit.

Ich fand die Idee mit der Gleichgewichtsphase, also dem Zeitraum, in dem sich der Kurs zwischen den entscheidenen GDs befindet sehr gut. Artikel in Traders` August 07. Denn dieser Korridor stellt nunmal eine Seitwärtsphase recht gut dar. Und da es ein Trendfolgesystem ist, suchte ich nach Ideen, den größten Feind des Trendfolgers(Seitwärtsmärkte) weitestgehen zu eliminieren, oder besser gesagt, ihn zu erkennen, und nicht zu handeln. Der Artikel brachte mich nun auf diesen "Filter".

Klar, in der Zukunft kann die Range der Seitwärtsphase enger oder breiter werden und mein System kann dann, mit den auf Vergangenheitswerten basierenden Seitwärtseingrenzungen der GDs, nicht mehr korrekt greifen. Aber ein System sollte und muss gelegentlich von einem Menschen an die aktuellen Marktverhältnisse angepasst werden.

Aber nochmal zu den OoS-Daten. EIn bißchen habe ich ja nun auch schon über Testmöglichkeiten diesbezüglich gelesen. Sind diese OoS Daten dann aufgrund von Vergangenheitsdaten generiert worden oder absolute Zufallszahlen? Denn meiner Auffassung nach, und vieler anderer sicher auch, hat jeder Markt seine eigene Charakteristik, welche sich profitabel nutzen lässt. Wenn man jetzt also auf absoluten Zufallszahlen hin testet, würde man zwar die Stabilität des Systems testen können, wie es in einem völlig fremden Markt zurecht kommen könnte. Nicht aber wie es in EINEM speziellen Markt klar kommt. Sicher, ein System, dass überall gut klar kommt wird auch in dem speziellen Markt gut klar kommen. Ich möchte Erfahrungen anderer nicht in Frage stellen, aber gibt es nicht auch Systeme welche nicht besonders Robust, aber für Ihren Einsatzmarkt effizient sind. Sicher gibt es sowas nie wirklich, sonst würde es jeder haben, dieses "Heilige Gral-System", und dann wären wir alle reich, aber unser Geld wäre nichts mehr wert! ;-)

Ich schweife schon wieder ab. Helft mir...Will nicht dumm sterben...

[cubanpete]

Die besten out-of-sample Daten sind natürlich zukünftige Daten...

 

Man kann auch Vergangenheitsdaten aus anderen ähnlichen Märkten oder aus anderen als zum Entwickeln/Verändern benutzten Zeiträumen heranziehen.

 

Da das System aber auf bestimmte Aktienindizes funktioniert und auf andere nicht habe ich gewisse Bedenken. Ein System für einen Blue-Chip Aktienindex sollte eigentlich auch für einen anderen Blue-Chip Index funktionieren.

 

Bezgl. Veränderung der Systemparameter: hier sind wir im Bereich der neuronalen Netze, also etwas vereinfacht gesagt selbstlernende Systeme. Ist etwas schwierig zu testen mit den handelsüblichen Programmen.

 

Uebrigens: ich kenne kein funktionierendes System das nur auf gleitenden Durchschnitten basiert. Was nicht heisst dass es keines gibt...

[oder]

@ disasta

 

1. im forum wurde ein system gepostet mit tollen gewinnen, getestet mit prorealtime. ich replizierte das und änderte nur einen klick, nämlich kurs at open statt at close oder so, und futsch waren die fantastischen gewinne! - also achtung und händische kontrolle von ein paar trades bezüglich der kurse, nämlich, waren die in der realität wirklich handelbar??

 

2. die wahre kunst des nicht ganz passiven anlegers/traders besteht darin, das ZUKÜNFTIGE marktverhalten irgendwie einzugrenzen. hinsichtlich trend, vola etc.

damit lässt sich dann überrendite erzielen. das könnte also darin münden ein system für seitwärts und eins für trend ODER eins für hohe vola und eins für niedrige etc.

wer aktiver anlegen möchte, kommt um diese frage nicht herum und so rückt die frage, ob EIN system in der gesamten vergangenheit mit ganz verschiedenem marktverhalten sehr gut performt hat eher in den hintergrund.

 

die zukunft irgendwie einzugrenzen, zb mittels makroökonomischer daten oam. das ist die aufgabe, die geld bringt, wenn dann dementsprechend das dafür vorgesehene system zum einsatz kommt.

(das sollten/könnten auch recht inaktive investoren alle 3-5 jahre einbeziehen.)

 

vereinfacht ausgedrückt. B)

[Disasta]

Hallo,

ich hatte diese Woche sehr viel zu tun. Dadurch konnte ich leider nicht posten, dass das System am Dienstag ein Signal generierte, wodurch ich am Mittwoch den DAX zum Eröffnungskurs kaufen sollte bei 7629 Punkten. Jetzt wird es interessant, wann das System vorschlägt den Trade zu beenden. Ich werde alle Interessierten auf dem laufenden halten.

 

mfg

Disasta

[Brakelkatze]

Hallo Disasta,

 

habe mich jetzt auch für ProRealTime entschieden, bin super zufrieden damit! Wie kannst Du Dir im Chart die Pfeile und Kreuze beim backtest-Ergebnis generieren lassen??? Kann man in ProRealTime beim backtest auch den Hebel für das Traden einstellen? Habe dies bislang nicht gefunden...

 

Wie läuft Dein System denn so??? Bin momentan auf dem Donchian-Trip und möchte diese Strategie auf CFD testen.

[Disasta]

Hallo Brakerkatze.

 

Du kannst die Orderanzeigen deines Systems anzeigen lassen indem du in den Einstellungen der Equitykurve die Orderanzeige bearbeitest. Wenn dein System auf dem gewählten Instrument getestet wurde müssten eigentlich in den Standarteinstellungen sämtliche verschiedene Ein- und Ausstiegsvarianten im Chart dargestellt werden.

Auf deine Frage zum Hebel. Du kannst im Backtesterstellungsfenster, wo du auch den Code eingibst, über die Kapitalverwaltung zum Beispiel als Instrument Futures wählen. Dort ist es dann möglich die Einlage pro Lot, bzw den Wert pro Punkt, usw einzugeben. Dadurch hättest du die Hebelwirkung.

Ich teste das System momentan Live. Allerdings noch ohne eigenes Kapital. Das werde ich allerdings evtl. nach einem Jahr positivem Ergebnisses des Live Test mit geringem Kapital austesten. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher auf welches Instrument ich zurückgreifen werde. Futures sind aufgrund mangelnder Kapitalausstattung nicht möglich. Bleiben im Grunde nur Zertifikate und Optionsscheine. Würde da aufgrund der Transparenz auf Zertifikate zugreifen. Falls da jemand bessere Ideen hat bitte nicht zurückhalten und posten.

Zu den CFDs. Ich finde CFDs hochinteressant, allerdings auch ebenso risikoreich. Für mittelfristige Strategien sind sie bloß wenig brauchbar durch ihre Finanzierungskosten. Zumindest wenn man long ist. Außerdem hörte ich schon oft von fehlenden Serververbindungen zu Handelszeiten. Und das bei evtl. 100fachem Hebel ist ne böse Sache, wenn das Underlying in die "falsche" Richtung geht.

Mit Donchian habe ich mich bisher nicht ausreichend beschäftigt, als das ich darüber etwas sinnvolles schreiben könnte.

[cubanpete]

Und das bei evtl. 100fachem Hebel ist ne böse Sache

Bei hundertfachem Hebel brauchst Du einen Notfallplan zum hedgen, sonst ist da alles "ne böse Sache"...

 

Technisches Problem --->1% Veränderung im Basiswert = Kohle futsch. 5% Veränderung = Kohle futsch und 4mal das ganze als Schulden. Tschüss Haus, Hof und Erspartes.

 

Aber die Winter sind ja jetzt mild und unter der Brücke wird bestimmt viel über CFD's gesprochen...

[Disasta]

Danke cubanpete. Genau das wollte ich damit sagen. ;-)

Zum hedgen großer Positionen für kurze Zeit, mit gerinngem Kapitalaufwand und großer Preisbildungstransparenz sind CFDs sehr praktisch. Zum eigentlichen Daytrading halte ich persönlich die bereitgestellte Technologie für zu störungsanfällig. Bei Einzelaktien, insbesondere bei illiquiden, hochvolatilen Werte ist noch das Problem von hohen Spreads zu erwähnen.

Ohne wirklich 100% ausgeklügeltes Risiko- und Moneymanagement ist man auch, oder insbesondere bei CFDs, schnell pleite oder hoch verschuldet.

[Brakelkatze]

Richtig, da kann ich nur zustimmen. Wer CFDs ohne MM handelt, ist tatsächlich nicht ganz dicht...

 

Allerdings frage ich mich, wieso man auf CFDs verzichten sollte, wenn man seine Stop Losses so setzt, dass man im Verlustfall 1% vom Kapital verliert. Geht das underlying in die richtige Richtung, hebelt man dann nämlich extrem.

 

Die Aussage mit der Margin-Nachforderung (führt zum Schlafen unter der Brücke) mag meinetwegen für Marketmaker wie CMC gelten, nicht jedoch für bspw. marketindex (ANB), wo man nur mit seiner Margin "haftet".

 

Also gut, vielen Dank für den Tip mit ProRealTime, werd's morgen abend nach der Arbeit sofort ausprobieren.

 

Gruß.

[Redhotmoon]

Richtig, da kann ich nur zustimmen. Wer CFDs ohne MM handelt, ist tatsächlich nicht ganz dicht...

 

Allerdings frage ich mich, wieso man auf CFDs verzichten sollte, wenn man seine Stop Losses so setzt, dass man im Verlustfall 1% vom Kapital verliert. Geht das underlying in die richtige Richtung, hebelt man dann nämlich extrem.

 

Die Aussage mit der Margin-Nachforderung (führt zum Schlafen unter der Brücke) mag meinetwegen für Marketmaker wie CMC gelten, nicht jedoch für bspw. marketindex (ANB), wo man nur mit seiner Margin "haftet".

 

Also gut, vielen Dank für den Tip mit ProRealTime, werd's morgen abend nach der Arbeit sofort ausprobieren.

 

Gruß.

 

 

 

mhn naja....kannst unter Umständen nicht immer zum SL verkaufen kann ja z.B Gap geben bei irgendwelchen schlechten Nachrichten wenn auf einmal alle die Aktie los werden wollen.

 

Das mit dem SL ist auch nicht so leicht, wie man sichs denkt hab ich aus eigner Erfahrung feststellen müssen, weil wenn du ihn soo eng setzt wirste oft super schnell und auch oft ausgestoppt ( und das ärgerliche ist dann, du musst jedesmal wieder den Spread bezahlen)....setzte ihn zu weit (wirste nicht so oft ausgestoppt, musst also nicht so oft den Spread bezahlen) haste aber eben mehr Verluste wenns nicht

läuft...

 

 

 

und mit der Brücke kann ich dich voll beruhigen

meldeste Privatinsolvenz an dauert ja nur 6 Jahre

[linnebank]

kurzfristige trendfolgesysteme für den dax sind seit etwa einem halben jahr nicht mehr profitabel da die vola viel zu hoch ist und gleichzeitig dich die transaktionskosten auffressen. wenn du mit dem system noch erfolg haben möchtest, kannst du einzig CFDs traden.

[ibelieve]

kurzfristige trendfolgesysteme für den dax sind seit etwa einem halben jahr nicht mehr profitabel da die vola viel zu hoch ist und gleichzeitig dich die transaktionskosten auffressen. wenn du mit dem system noch erfolg haben möchtest, kannst du einzig CFDs traden.

 

?

 

was ist kurzfristig?

 

wenn ich kurzfristig handele, brauche ich doch vola, sonst kann ich nix verdienen, oder nicht?

 

wenn die kosten zu hoch sind habe ich die falsche bank oder ein zu kleines konto.

 

zu erst schreibst du man kann nicht mehr profitabel handeln,

dann sagst du es geht wenn man cfds nimmt.

das mußt du mir erklären?

[linnebank]

kurzfristig ist im 1-50 tage. SMI und MACD geben in der letzen zeit nur schlechte signale wenn sie auf dieser basis laufen - auf der arbeit habe ich selber so ein system gehabt - ist jetzt aber abgeschafft worden - und du kannst mir glauben, dass da das volumen nicht gerade klein war.

 

für privatanleger lohnen sich deshalb nur cfds in dem bereich (und in aller regel müssen die erstmal nachweisen, dass sie damit umgehen können - können aber die wenigsten). andernfalls musst du mind. ein gesamtvolumen von 500.000 EUR in das handelssystem schleusen.

[Disasta]

Hallo.

 

Ich habe am 5.11.07 nun das erste Ausstiegsignal aus dem ersten Trade bekommen und bin bei 7808Pkt aus dem Trade raus. Dies entspricht 179 Punkte in den letzten 2 Monaten, welche sicher keine leichte Zeit war für Trendfolge.

Ich werde euch auf dem laufenden halten sobald ich wieder ein Signal bekomme!

 

Bis dahin...

 

Das Disasta

[Brakelkatze]

Hallo Disasta,

 

wie sieht es mit Deinen Signalen aus? Das nächste Abstiegssignal schon in Sicht?

[Disasta]

Hallo,

 

Ein Shortsignal erfordert ein Einbrechen des Kurses für fünf Handelstage unter den Gleitenden Durchschnitt von 350 Tagen. Der liegt momentan bei knapp 6900. Also noch weit von einem Shorteinstieg entfernt. Ziel des Systems soll es sein relativ zuverlässig Trends zu erkennen und in Trendlosen (Seitwärts) Phasen sich fern zu halten. Auch wenn momentan natürlich ein Abstieg der Aktienmärkte zu erkennen ist, ist immer noch der Primäre Aufwärtstrend aktiv. Folglich will das System keine Position gegen den aktuell aktiven Trend. Ein 350 Tage Durchschnitt ist sicher ziemlich hoch gewählt. Ich hatte mit diesem allerdings in den Backtests die besten Ergebnisse.

 

Das Disasta