schaffe ich es langfristig an der börse nix zu verlieren wenn ich nicht weis was ich kaufe? oder, ich baue mein erstes handelssystem

[ibelieve]

da ich es im allgemeinen nicht schaffe mich länger mit einer sache zu beschäftigen wenn ich sie nicht öffentlich aufschreibe werde ich hier mal meine ideen posten.

 

es soll ein eher langfristig ausgelegtes trendfolgesystem werden.

einfache einstiege,

einfache ausstiege.

die signale kommen aus dem wochenchart womit sich die arbeit und kontrolle der werte in grenzen hält.

 

wie ich das erste mal auf solche strategien aufmerksam wurde,

durch diesen Thread von Toppi.

 

ich möchte mich auch hier noch mal bei ihm dafür bedanken das er mir damals bei dem versuch sein system zu verstehen mit endloser geduld jede meiner Fragen beantwortete. :china:

 

obwohl ich mir noch nicht über alle regeln klar bin werde ich schon anfangen-

ein MD mit 10000$ zu führen was nur us werte handelt,

und auch mein real depot(ca 10k euro) danach bestücken was wohl einen mix aus euro und $ werten bekommt.

(das problem bei den euro werten sind die gebühren bei so kleinen konten)

[ibelieve]

Die Regeln

 

für meine ideen nehme ich auch mal Toppis regeln als ideen lieferant.

 

k) wie kaufen,

 

ein einfacher schnitt des RSI mit seinem 15 MA im wochenchart.

(da im allgemeinen zu viele werte gefiltert werden muss man nachher würfeln oder sich noch irgend was einfallen lassen. ich werde mir einfach den chart anschauen und wenn er mir gefällt kaufen)

 

k.1

das problem der ordergröße.

ich halte eigentlich die aufteilung das man nicht mehr wie 5% vom depot am anfang kauft für gut, wenn man den stop auf minus 10% setzt.

jetzt habe ich aber bei meinen backtest versuchen festgestellt das ich eigentlich sehr oft "sehr teuer" kaufe und mein ergebnis bei einem verlust stop von 10% schlechter ausfällt wie ohne. ich will das risiko aber auch nicht vom stop abhängig machen weil ich jedem wert die gleiche chance geben will. von daher gehe ich bei dem MD und den US werten auf 300$ posis( 1$ gebühr) und bei meinem real depot auf 400(4 gebühr), kaufe aber nur nach einem rücksetzer im trend(werde ich dann auf den charts zeigen).

 

k2,

gehandelt werden nur werte mit einem ausreichendem volumen,

wahrscheinlich bei werten > 250k am tag.

bei kleineren werten gibt es zu schnell probleme mit den stopps.

(der ausführungs kurs wird zur glückssache)

 

 

p) wie pyramidisieren oder positionsaufbau,

 

sollte man einen wert mit einem trend erwischt haben wird die position mit steigendem gewinn vergrössert.

(über die regeln muss ich mir noch gedanken machen)

 

e) wie exit

 

da es ein trendfolgemodell ist gibt es keinen ziel exit,

die positionen werden immer ausgestoppt.

 

am anfang einfach am punkt des 5,10,20 wochentiefs.

wird geändert

 

die 5 wochen sind nach meiner wahrnehmung der charts meist keine volle korrektur,

auch ein paar(sehr wenige, daher eigentlich nicht aussage fähig) backtest versuche brachten mit einem stopp von 7-9 wochen bessere ergebnisse.

 

von daher werden die stopp wie folgt gesetzt,

7 wochentief (sollte die erste korrektur abgeschlossen sein)

13 wochentief, wenn stop > 10% plus ist

26 wochentief, wenn stop > 20%

39 wochentief, wenn stop > 30%

52 wochentief, wenn stop > 40%

 

 

 

 

 

(der ausstieg wir dann gestaffelt nach gewinn und positionaufbau)

(werde wenn ich mal so weit bin das ich es in amibroker programmieren kann einen ATR stop probieren)

[ibelieve]

falls mir noch was einfällt was hier oben hin gehört.

[caspar]

suuper!

 

mach doch auch gleich ein depot mit auf hier im forum!

[ibelieve]

suuper!

 

mach doch auch gleich ein depot mit auf hier im forum!

 

ich werde die trades über IB machen,

womit ich sie dann auswerte muß ich mal schauen.

 

da halte ich es aber auch für am realistischsten mit den stop orders.

 

bedingt das nur werte mit großem volumen gehandelt werden halte ich auch die ausführung der stopps bei dem MD für realistisch weil man davon ausgehen kann das sie ohne kursbeeinflussung ausgeführt werden.

[hornet]

ein einfacher schnitt des RSI mit seinem 15 MA im wochenchart.

(da im allgemeinen zu viele werte gefiltert werden muss man nachher würfeln oder sich noch irgend was einfallen lassen. ich werde mir einfach den chart anschauen und wenn er mir gefällt kaufen)

 

 

Interessanter Gedanke für ein System

 

Was mich interessiert: Wie definierst Du genau "wenn mir der Chart gefällt"

Schaust Du ob sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet? Schaust Du auf Unterstützungen, Widerstände oder Divergenzen zwischen Indikatoren und dem Kursverlauf?

 

Setzt Du die Stops generell bei minus 10%? Wäre da nicht ein Stop in Abhängigkeit von der Vola (z.b. ATR) besser?

 

 

Ich bin auch grad am Basteln eines Trendfolgesystems. Allerdings für kurzfristige Trades. Dieses sucht Rücksetzer in einem bestehenden Trend und kauft diese in Trendrichtung wenn signifikante Marken (z.b. in einem Aufwärtstrend Unterschreiten unteres Bollinger Band bei gleichzeitiger Unterstützungslinie oder Ausbildung eines Dojis im Chart)

[ibelieve]

Interessanter Gedanke für ein System

 

Was mich interessiert: Wie definierst Du genau "wenn mir der Chart gefällt"(1)

Schaust Du ob sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet? Schaust Du auf Unterstützungen, Widerstände oder Divergenzen zwischen Indikatoren und dem Kursverlauf?

 

Setzt Du die Stops generell bei minus 10%?(2) Wäre da nicht ein Stop in Abhängigkeit von der Vola (z.b. ATR)(3) besser?

Ich bin auch grad am Basteln eines Trendfolgesystems. Allerdings für kurzfristige Trades. (4)Dieses sucht Rücksetzer in einem bestehenden Trend und kauft diese in Trendrichtung wenn signifikante Marken (z.b. in einem Aufwärtstrend Unterschreiten unteres Bollinger Band bei gleichzeitiger Unterstützungslinie oder Ausbildung eines Dojis im Chart)

 

1)

kann ich nicht.

 

trotzdem mal so ein paar beispiele.

 

der wert schwank schon länger in einer seitwärsbewegung und bring andauernd fehlsignale,

der RSI ist schon sehr hoch(würde ich keinen erstkauf machen, aufstockung ja)

 

aber im großen und ganzen muss ich das jetzt mal auf mich drauf zu kommen lassen.

aber eigentlich sollte das system ja auch laufen wenn ich einfach immer die ersten 5 werte nehme.

 

2)

hier geht es nur um den anfänglichen höchsten verlust den ich eingehen will.

er bezieht sich eigentlich auch nicht auf das risiko des einzelenen wertes, sondern auf das risiko gesehen auf mein depot.

 

wenn ich immer für 5% meines depots werte kaufe und den anfänglichen verlust stop auf 10% setze fahre ich halt höchsten mit einem verlust risiko im depot von 10%. das heißt wenn alle werte beim größten verlust ausgestoppt werden habe ich 10% meines kapitals verloren.

 

erhöhe ich jetzt den anfänglichen verlust begrenzungsstop muß ich meine posi größe reduzieren um mein gesamt risiko nicht zu erhöhen.

 

ich wollte am anfang das 5 wochentief als stop nehmen,

wenn die posi dann größer wird auf 10,15,20 wochentief oder so den stopp erweitern.

so sollte ein teil der posi zumindest bei langen trends lange dabei sein.

 

3)

siehe oben bei den regeln,

wenn ich mal soweit bin das ich es in amibroker programmiert bekomme werde ich es mir mal anschauen.

wobei es da natürlich tausend einstellungen gibt.

 

4)

wie kurzfristig?

willst du mit gewinn zielen arbeiten?

ist es eine trendfolge oder ein scalpen(oder wie man das noch mal nennt)?

 

meine erfahrung ist ,

das es immer schwieriger mit der trendfolge wird desto kurzer der zeitraum wird.

man gibt dann einfach immer zuviel vom buchgewinn wieder ab.

[ibelieve]

zum anfang gebe ich mal was mehr kauforders auf damit sich das MD mal was füllt.

 

AMR,GLW,JCP,JPM,JWM,MOVE,NVLS,

 

zu AMR,

der kurs machte ein neues tief was aber nicht bestädigt wurde,

sondern der kurs dreht schön nach oben.

 

JCP.

ich spekuliere das wieder ein ausbruch nach oben kommt.

 

JWM,

auch hier hoffe ich auf eine wieder aufnahme des trends.

[ibelieve]

die kaufe sind alles stop orders mit einem cent über dem letzten hoch.

[Fleisch]

was'n das überhaupt für ein Programm ?

[regen]

Die Handelsplattform ist IB

[ibelieve]

manch mal weis ich nicht ob ich an dem verstand von meinem computer oder an meinem zweifeln soll

 

die 2 werte die gestern rein kamen,

wobei GLW ja eigentlich eine woche zu spät gekauft wurde,

es hätte natürlich ein bedeutend besseres risiko verhältnis gebracht B)

 

der stop wird jetzt erstmal einfach auf das 5 wochentief gesetzt.

[ibelieve]

für die buchhaltung,

 

eine übersicht wie die offenen posis grade stehen,

was aber ja eigentlich unintressant ist,

abgerechnet wird nach dem verkauf.

 

ein bild was mir meine aktuelle lage beschreibt,

wichtig hier finde ich mein aktuelles risiko auf das gesamte depot bezogen,

es sollte wohl nicht größer 10% sein.

 

dadurch das ich ja nur 2 offenen positionen habe liege ich jetzt bei einem risiko von 0,6%.

(schlechtere kurse und spesen und weltuntergang mal aussen vor gelassen).

 

ich hoffe einer blick durch meine exel tabelle durch,

sonst bitte fragen.

[ibelieve]

noch nix passiert die woche.

 

mal schauen ob heute was kommt,

noch ein paar mehr orders bei getan und wenn es heute mal freundlich im amiland ist könnten ein paar stop buy orders ausgeführt werden.

 

wobei einige ja ziemlich weit zurück gelaufen sind.

 

das schöne an so einem wochensystem ist ja das man keine arbeit mit hat.

ich müsste noch lernen wie ich den stoporder der kauforder gleich beifüge, dann müsste halt nur einmal in der woche alles angepasst werden.

 

da sich der eine wert beim kaufpreis hält und der andere etwas zurück gegangen ist bin ich jetzt mit 12$ im minus.

[ibelieve]

für die buchhaltung,

 

2 werte dazu gekommen.

 

 

 

bei CHINA habe ich ein eröffnungs gap gekauft,

eigentlich versuche ich das zu umgehen in dem ich eine stop buy limit order eingebe,

wobei ich dann als limit einfach 5-10 cent über mein buy limit lege um zu große gaps zu vermeiden.

[ibelieve]

die erst woche,

 

noch nicht viel passiert.

 

kauf orders kommen erstmal rein für,

AMR,CX,ITT,JCP

 

wobei ich wenn ich mal lust und zeit habe noch ein paar suchen muss.

[ibelieve]

die stop regeln in psoting 2 wurden geändert

[ibelieve]

wie nicht anders zu erwarten bei dem gesamtmarkt geht es erstmal etwas runter.

 

im moment liege ich 1,2% im minus auf das depot gesehen,

sollten alle werte ausgestoppt werden liege ich 2,3% hinten.

damit kann ich noch leben.

 

die frage die ich mir im moment stelle ist ob ich werte wie die CHINA wo ich ein anfangs risiko von über 20% habe überhaupt kaufen sollte.

vielleicht sollte man nur werte nehmen wo man einen vernüftigen stop zwieschen 10-15% setzen kann.

 

ich werde trotz der marktlage einfach meine buy stopps auf das hoch von letzter woche anpassen und wieder die kaufaufträge in den markt legen.

 

ich weis nicht wo die reise hingeht,

meine persönliche meinung ist dem markt auch vollkommen egal,

von daher kann ich auf dauer nur gewinnen wenn ich mit dem markt gehe.

[ibelieve]

der erste wert wurde ausgestoppt

[ibelieve]

und der zweite folgt so gleich

[ibelieve]

die woche

[ibelieve]

ein paar neue werte,

bedingt dadurch das wir eine neue woche haben mit einem neuen kursstab ist das 7 wochentief bei einigen werten nachgerückt.

habe ich mal die stopps nachgezogen und so das risiko vermindert.

[ibelieve]

2 werte raus,

ich werde bei werten wo das 8 wochentief < 10% vom kurs entfernt ist direkt auf das 13 wochentief gehen.

bei einem wochensystem muss man wohl mit schwankungen > 10% rechnen.

[DOEDEL]

und wie gings weiter?

[ibelieve]

und wie gings weiter?

 

gar nicht,

als nicht profitabell abgelegt