Schweder Oktober 9, 2007 · bearbeitet Oktober 9, 2007 von Schweder Hi, so, nach vielen, vielen Monaten lesen, testen, verändern, testen, lernen, wieder lesen usw bin ich nun endlich soweit, ein Musterdepot hier zu eröffnen. Die Grundidee des Depots ist folgende: 30% des Depotwerts werde ich in weltweit verteilte Indizes in Form von ETFs anlegen 20% werden auf Rohstoffe verteilt 50% des Depotwerts werde ich selbst managen, Die Regeln dazu folgen unten. Falls sich jetzt jemand fragt, warum ich einen Teil des Depots aktiv verwalte, und einen Teil nicht (wenn ich glaube, eine Strategie zu haben, die den Markt schlägt, warum dann nicht mit 100% könnte man fragen): 1. sehe ich das ganze als Experiment: ich möchte sehen, ob in diesem Depot die ETFs / Rohstoffe oder der aktiv verwaltete Teil gewinnt 2. gehe ich davon aus, dass in manchen Marktlagen sich der aktiv verwaltete Teil besser schlagen wird, in manchen der passive, so dass es sich ein wenig ausgleicht. -------------------------------------------------------------------- Zu den Indizes: Ich habe mir weltweit verschiedene Indizes rausgesucht, die in den vergangenen 20 Jahren gute Performances gezeigt haben langfristig. Herausgekommen sind dabei: 4500 in den DAX 7000 in den MDAX (hier natürlich nur die letzten gut 10 Jahre gute Performance =) ) 4500 in den Dow Jones IA 7000 in den Hang Seng 7000 in den Dow Jones Tiger Titans 50 macht 30.000 insgesamt. Bei den Rohstoffen habe ich mir folgende rausgepickt, die ich auch für die Zukunft für aussichtsreich halte: 8000 in Rohöl 5000 in Gold 7000 in Platin ------------------------------------------------------------------ Die Regeln für das aktiv gemanagte Depot: - Die Grundidee: kaufe Werte, die andere Werte auf unterschiedlichen Zeitskalen outperformt haben, in der letzten Zeit aber einen kleinen Rücksetzer hatten. Bestätigt sich das Outperformen dieser Aktie, kaufe nach. - Kapital fürs aktive Managment: genau wie beim passiven Teil 50.000 - ich werde einmal die Woche Freitag neue Werte kaufen / bei gekauften Werten die StopLosses anpassen. Unter der Woche greife ich nicht ein. - gekauft werden alle Werte des DAX / MDAX / TecDAX - Verkauf erfolgt ausschließlich über Trailing Stops - am Freitag berechne ich zu allererst mal für alle Positionen, die ich gerade halte, die Schwankungsbreite des Kurses in den letzten 2 Monaten (Differenz aus maximalem und minimalem Kurs), und außerdem den höchsten Kurs seit Kauf. Den StopLoss setze ich dann auf Höchstkurs seit Kauf minus Schwankungsbreite, mit folgenden Einschränkungen: Der Stop wird im Vregleich zur Vorwoche nicht nach unten, immer nur nach oben korrigiert, und sollte maximal 30% unter dem Höchstkurs seit Kauf liegen. - anschließend Berechne ich vier Ranking-Tabellen: - in der ersten Tabelle sortiere ich die Werte nach ihrem 1-Jahres-Momentum, Werte mit großem MOM kommen weiter nach oben - in der zweiten Tabelle geschieht das gleiche mit einem 3 Monats-Momentum - in der dritten Tabelle wieder dasselbe mit einem 3 Wochen Momentum - die 4. Tabelle ist für die Rücksetzer zuständig, hier sortiere ich nach dem 1-Monats-%R, wobei Aktien mit einem kleinen %R weiter oben stehen. Anschließend berechene aus diesen 4 Grund-Tabellen meine Kauf- und meine Nachkauf-Ranking-Tabellen: - Die Kauftabelle ergibt sich, indem man für jede Aktie ihre "Plätze" in den 4 Grundtabellen zusammenzählt, und dann die Aktien absteigend sortiert -> die Aktien, die in allen 4 Tabellen weit vorne waren, sind es auch in der Kauftabelle. - die Nachkauftabelle ergibt sich auf dieselbe Art und Weise, nur ziehe ich nur die 3 Momenti-Tabellen zur Berechnung des Rankings heran. - nun kaufe ich für jede Aktie, die ich bereits halte, und die in der Top 10 der Nachkauftabelle erscheint, nochmal für 1000 nach. - Anschließend kaufe ich alle Aktien aus der Top5 der Kauftabelle, die ich noch nicht halte für 1000. So, das wars eigentlich schon zur Strategie, loslegen werde ich damit wohl erst nächstes Wochenende, da ich erstmal auf meine Prüfung am Dienstag lernen sollte =) Gruß, Schweder Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
paranoid Oktober 9, 2007 Sieht ja ziemlich kompliziert aus. Auf welcher theoretischen Basis steht das Ganze denn? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schweder Oktober 10, 2007 · bearbeitet Oktober 10, 2007 von Schweder naja, wirklich kompliziert ist es ja nun nicht, nur schwer zu beschreiben, aber mit der kurzzusammenfassung kaufe Werte, die andere Werte auf unterschiedlichen Zeitskalen outperformt haben, in der letzten Zeit aber einen kleinen Rücksetzer hatten. sollte es eigentlich klar werden. Das ganze steht bisher auf keiner theoretischen basis, bisher hab ichs noch nichtmal backgetestet, da mein tool soetwas bisher noch nicht beherrscht, ich brings ihm aber noch bei =) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
duncan November 3, 2007 naja, wirklich kompliziert ist es ja nun nicht, nur schwer zu beschreiben, aber mit der kurzzusammenfassung sollte es eigentlich klar werden. Das ganze steht bisher auf keiner theoretischen basis, bisher hab ichs noch nichtmal backgetestet, da mein tool soetwas bisher noch nicht beherrscht, ich brings ihm aber noch bei =) Hallo Schweder, interessanter Ansatz. Wie ist der Status vom Depot ... Aktien die zurzeit zurück kommen, solltest Du doch jetzt genug finden können ... Gruß Duncan Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
