Eure Backtest Ergebnisse

[protrader07]

Hallo leute

 

Ich wollte euch fragen wie viel prozent Rendite ein gutes System abgibt oder abgeben sollte?

Wie viel prozent davon erfolgreiche trades sein sollten?

und durchschnittliche Zeit im Markt?

 

Ich habe mit einem rsi und einem SL von 8% (beim dax)

 

eine rendite von 12%

erfolgreiche trades 64%

 

aber das miese meiner meinung nach ist das ich 92% der zeit am markt beteiligt war

 

9 erfolgreiche trades

5 verlustreiche trades

 

zeitrahmen vom 1. januar-bis heute

 

so mein erster beitrag ob gut oder schlecht :-

[Aen]

Falls du es nicht schon getan hast, lies wissenschaftliche papers zu EMH.

 

Wenn dein name in realität zutrifft, dann bist du eine ganz große ausnahme. gratuliere!

[protrader07]

hi aen

 

ich hab kein plan was du meinst

kannst du mir sagen was du mit EMH meinst oder kannst du mir ein link dazu schicken?

[Aen]

hi aen

 

ich hab kein plan was du meinst

kannst du mir sagen was du mit EMH meinst oder kannst du mir ein link dazu schicken?

 

Die Diskussion dreht sich darum ob man mit der Analyse von Vergangenheitsdaten (z.b. backtesting, TA) Überrenditen erziehlen kann.

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient_market_hypothesis

http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm

 

Falls dir das englische nicht so liegt:

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Effizienzmarkthypothese

[protrader07]

vielen dank aen ich werde mir das mal anschauen!