Kaleidoskop Posted March 27, 2008 Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach historische Daten von Barrieroptionen insbesondere von Down and Out Put's (verschiede Restlaufzeiten bzw. Strike Preise). Hat jemand eine Ahnung wo ich so etwas erhalte? Share this post Link to post
steff123 Posted March 27, 2008 Barrieroptionen werden doch nur im Interbankenmarkt gehandelt. Ich kenne somindest keinen Broker, der das für seine Kunden anbietet. Also wird es auch keine öffentlich zugänglichen Preise geben Down an Out Put: Die Dinger stecken doch in Bonus-Zertifikate oder Win-Win-Zert. Willst du die etwa nachrechnen. Share this post Link to post
Kaleidoskop Posted March 27, 2008 Wollte lediglich mittels der Daten eine Volatilitäts Surface generieren und untersuchen wie sich nicht konstante Volatilität auf den hedge auswirkt. Da die Annahme konstanter Volatilität sicher eine entscheidende Schwachstelle darstellt. Share this post Link to post
steff123 Posted March 27, 2008 Wollte lediglich mittels der Daten eine Volatilitäts Surface generieren und untersuchen wie sich nicht konstante Volatilität auf den hedge auswirkt. Da die Annahme konstanter Volatilität sicher eine entscheidende Schwachstelle darstellt. Ich würde das Volu-Surface aber aus Plain-Vanillas berechnen und das dann als Input für die Barriers verwenden. Share this post Link to post
