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Aktiencrash

Drei Filter Strategie-KGV

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Nussdorf

Du wirfst Salzgitter raus um sie neu zu kaufen ?

WIeso sparst du dir nicht die Spesen :)

 

Naja, wers hat, der hats ;-)

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Aktiencrash
Du wirfst Salzgitter raus um sie neu zu kaufen ?

WIeso sparst du dir nicht die Spesen :)

 

Naja, wers hat, der hats ;-)

 

Wenn ich Hellseher wäre, hätte ich alles auf Salzgitter gesetzt :thumbsup: !

 

Wegen den Spesen werde ich nicht viel ärmer. Im Endeffekt geht es hier um die Umsetztung einer Strategie und so mancher Fondsmanager und Privatinvestor wäre froh, wenn sein Fond/Depot die gleiche Performance erreichen würde. Die Bewährungsprobe hat dieses Depot noch nicht bestanden, die erfolgt erst in der nächsten Baisse.

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Nussdorf

Ja das is mir klar Aktiencrash. Mein Kritikpunkt war nur: Du hast Salzgitter, und Salzgitter ist bei der nächste Auswahl wieder dabei.

ALSO: Warum verkaufen und dann wieder kaufen ?

 

Ist ja auch egal. Depots leben von sowas!!!

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Aktiencrash
ALSO: Warum verkaufen und dann wieder kaufen ?

 

Weil die Depotregel nun einmal so ist (Gesamtkapital / 7 Werte).

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ReemE

Inwieweit hast du das Aktienauswahlverfahren mit den drei Filtern automatisiert?

Kann man solche Markos bei Wiso z.B. direkt einstellen oder macht man das etappenweise indem man die einzelnen Filter anwendet, das Ergebnis per Hand notiert und dann den nächsten Filter über das Ergebnis laufen lässt?

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Aktiencrash
Inwieweit hast du das Aktienauswahlverfahren mit den drei Filtern automatisiert?

Kann man solche Markos bei Wiso z.B. direkt einstellen oder macht man das etappenweise indem man die einzelnen Filter anwendet, das Ergebnis per Hand notiert und dann den nächsten Filter über das Ergebnis laufen lässt?

 

Bei Ariva kann man sich den Index nach dem größten oder kleinsten KGV, KUV oder KBV anordnen lassen.

Im Anschluß z.B. alle Werte mit KGV < 10 überprüfen ob der Gewinn gesteigert wurde. Diese Aktien in Wiso Börse in einen Ordner legen und nach der Performance auf 1 Jahr ordnen lassen. Beim KGV und KBV geht das schnell, da es hier nur wenig Aktien mit entspechenden Kennzahlen gibt. Beim KUV hat man 50 % mehr Aufwand mit der Auswertung. Im ganzen dauert die Auswertung aller drei Depots (KUV,KBV, KGV) ca. eine Stunde. Eigentlich wenig Aufwand für die bisherige Performance.

 

Die Feuertaufe ist aber erst nach dem nächsten Crash bestanden.

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Aktiencrash

Das KGV Depot hat vor den anderen deutschen Indizes ebenfalls die Nase vorn :thumbsup: .

 

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Salzgitter konnte sich knapp vor Deutz als Top-Performer zum Jahreswechsel 2006 behaupten.

 

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Aktiencrash

So hier noch einmal ein Update zum KGV-Depot, bevor es im Juni neu bestückt wird.

 

Die 100 % Marke steht kurz vor der Tür :thumbsup: . Ich denke diese Performance kann sich nach fast 2 Jahren sehen lassen.

 

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Aktiencrash

Wieder ist ein Jahr für das KGV-Depot in das Land gezogen-ein positives .

 

Hier nun die Abrechnung zum 1.6.07.

 

Als Top-Wert hat sich Salzgitter erwiesen mit +120,86 % Gewinn.

Das Schlußlicht im Depot mit +2,33 % ist Sixt. Berücksichtigt man die Dividende bei Sixt nicht, dann wurde ganz knapp eine pos. Rendite erwirtschaftet. Das Depot hat für das abgelaufene Jahr eine Rendite von +51,02 % erwirtschaftet.

 

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Der Dividendenregen hat 324,28 erbracht. Bei einem Einsatz von 13.890,89 ergibt das eine Dividendenrendite von +2,33 %.

 

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Auch in dieser Saison konnte der Dax Outperfomt werden .

 

Chart 01.06.06-01.06.07:

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Betrachtet man die Performance seit Depotauflage, wurde der Abstand zum Dax weiter ausgebaut.

Die Gesamtrendite liegt bei +109,9 % seit Depotauflage.

 

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Aktiencrash

Hier nun die neue Depotzusammensetzung für das KGV-Depot

 

Hier ein kurzer Auszug der Rangliste, die aus Platzgründen nicht vollständig ist. Alle Aktien haben 2006 den Gewinn gesteigert und ein KGV <10. Die ersten 5 Aktien kommen in das Depot (Prime Standart).

 

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Hier die Depotübersicht mit Abzug der Spesen (Kauf+Verkauf).

 

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Stockinvestor

Hallo Aktiencrash,

 

warum geht es hier nicht weiter? Ist für Dich nur noch das Depot-KUV interessant?

 

Ich habe noch ein paar Fragen zu Deinen Regeln:

Hast Du Dir die selbst ausgedacht und nur an O'Shaughnessy angelehnt und modifiziert? Kommt mir jedenfalls so vor.

O'Shaugnessy sagt nämlich klipp und klar, dass man mindesestens 25 verschiedene Aktien wegen der Risiko-Ertrags-Relation halten sollte, wenn Smallcaps dabei sind sogar 50 und mehr (Seite 59 im Buch).

Dann fischst Du im Teich des H-Daxes. O'Shaugnessy hat aber herausgestellt, dass die KGV-Strategie - also Aktien mit niedrigem KGV - besonders bei den "Großen Aktien" eine Überrendite abwirft.

Auch fälllt mir ad hoc keine Regel ein, dass Aktien mit einem KGV < 10 genommen werden sollen. Es werden Aktien mit niedrigem KGV gewählt, wobei keine Aussage über die Höhe des KGV gemacht wird. Lediglich innerhalb eines Pools, diejenigen mit den niedrigsten KGV's.

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Stockinvestor
· bearbeitet von Stockinvestor

Habe gerade noch mal ein wenig im Buch von O'Shaughnessy vorgeblättert. Du verwendest ja auch die Relative Stärke. Hier gab es tatsächlich herausragende Ergebnisse im Teich aller Aktien - im Teich aller Aktien sind Aktien mit einer Börsenkapitalisierung > 150 Mio. US$ gemeint sind - genommen wurden aber Aktien, die ein KGV < 20 aufwiesen. So zumindest die "reine Lehre". Seite 286.

 

Nach reiner Lehre hätte man so vorgehen müssen:

aus dem Pool Aktien > 150 Mio. US$ - hier müßte man wohl noch die Inflation draufrechnen

die Aktien mit KGV < 20 herausfiltern

und aus denen 50 Aktien mit der höchsten relativen Stärke

 

Ist aber Deine Sache, was Du hier machst. Trotzdem interessant. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass dies nicht 100 % die Vorgehensweise aus dem Buch ist.

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Aktiencrash

Hier die nachträgliche Abrechnung des KGV-Depots für den Zeitraum 01.06.2007 bis 02.06.2008.

 

Es hat gewaltig gekracht im Gebälk :( !

Mit einen Verlust von rund -28 % ist die Saison 07/08 beendet worden.

 

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Seit Auflage liegt die Gesamtperformance bei knapp +46,8 %.

 

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Gewinner gab es dieses Jahr absolut keine. Ein günstiges KGV ist keine Erfolgsgarantie bei einer Aktienanlage, wie man unschwer an Arques Industries (-69,87 %) erkennen kann.

 

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Die Dividendenzahlungen können hier auch nicht trösten.

 

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Die neue Depotbesetzung folgt.

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Aktiencrash

Hier die neue Depotauswahl:

 

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chart

hallo,

 

wie geht es denn weiter?

wie sieht das depot gerade aus?

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Kaffeetasse

tja, keine ahnung...aktiencrash ist scheinbar irgendwo in der südsee verschollen und macht sich n schönes leben :)

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chartprofi

Hallo Aktiencrash,

 

wie ich lese gibst du deinen Adminposten ab und wirst hier nicht mehr so aktiv sein.

Ich wünsche dir viel Glück bei allem was du machst und möchte mich ganz herzlich bei dir für den einen oder anderen Denkanstoß bedanken.

 

Danke.

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ediric

Hallo zusammen,

 

besteht denn Nachfrage nach einem Update des Ansatzes?

 

Gruß

ediric

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