andy Juni 6, 2005 Hallo, zusätzlich zu meiner Frage bzg. des Basispreises, bei der mir hoffentlich noch einer helfen kann, werde ich hier einen Vergleichstest starten, um das Verhalten eines Optionsscheines besser nachvollziehen zu können. Das heißt konkret: Es werden Optionsscheine auf den gleichen Basiswert, mit identischem Fälligkeitsdatum aber völlig unterschiedlichem Basispreis gekauft. So kann man unabhängig von der Fälligkeit, die ist ja gleich, den OS Verlauf mit unterschiedlichem Basispreis beobachten. Werde mal eben passende OS suchen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
andy Juni 6, 2005 · bearbeitet Juni 6, 2005 von andy Folgendes wird festgesetzt: Basiswert: Dt. Telekom OS-Typ: Call Fälligkeitsdatum: 9.9.2005/14.9.2005 Abrechnungsdatum: 26.8.2005 - so kommt man nicht in den "Genuß" eines rasant fallenden Zeitwerts. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
andy Juni 6, 2005 Optionsscheine: A) CH0016463025 Aufgeld: 1,42% Delta: 0,839 Moneyness: 1,237 Implizite Volatilität: 40,78% Omega: 4,082 Basispreis: 12,00 Euro Bemerkung: Extrem hohe implizite Volatilität! B) DE000TB0EX42 Aufgeld: 1,42% Delta: 0,704 Moneyness: 1,060 Implizite Volatilität: 18,00% Omega: 9,956 Basispreis: 14,00 Euro C) DE000CB0EHG8 Aufgeld: 8,59% Delta: 0,175 Moneyness: 0,928 Implizite Volatilität: 15,68% Omega: 22,545 Basispreis: 16,00 Bemerkung: Sehr hohes Omega! Ich wollte eigentlich noch extremere Basispreise nehmen, wie 18,00 oder 20,00! Aber da war das Aufgeld und der Spread so hoch, dass eh nicht in Erwägung gezogen hätte, diese zu kaufen....so bleibts bei diesen Optionsscheinen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
andy Juni 26, 2005 Update: Szenario: Call gekauft - Aktie steigt aber nicht. OS im Geld verliert am wenigsten, OS aus dem Geld gibt am meisten ab. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
andy Juli 6, 2005 Die Deutsche Telekom konnte sich etwas erholen - das hat natürlich auch Einfluss auf die Calls. OS im Geld gewinnt am wenigsten, hat aber auch vorher am wenigsten verlohren. Die beiden anderen Call sind fast gleich auf. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
andy Juli 10, 2005 Hier mal eine kleine Übersicht über die Performance der Optionsscheine. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
andy Juli 26, 2005 Da habe ich wohl aufs richtige Pferd gesetzt! Aber es geht ja eigentlich um den Vegleich und da zeigt sich, dass der etwas aus dem Geld liegende Call (Kauf 6.6.05) deutlich besser abschneidet, als der andere! Allerdings besitzt dieser auch ein hohes Omega! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
