Tom DeMarks sequence trading

[cubanpete]

Ich möchte hier die Sequence Methode von Tom DeMark aus dem Buch "the new science of technical analysis" vorstellen. Tom ist Entwickler von mechanischen Handelssystemen, er hat ein copyright auf die Methode, was immer das auch bedeutet. Als Beispiel nehme ich einen Aufwärtstrend, die Methode funktioniert aber genau gleich bei einem Abwärtstrend.

 

Am besten sieht man die Sequenzen in einem High/low/close chart. Eine Sequenz beginnt mit dem sogenannten setup: 1 close tiefer oder gleich wie der close 4 Ticks zuvor gefolgt von 9 closes hintereinander höher als der close 4 Ticks zuvor. Tick 8 oder 9 sollte sich mit dem Bereich von zwei Ticks vorher überschneiden, ansonsten geht das setup weiter, bis sich ein Bereich mit dem Bereich von zwei Tagen vorher überschneidet (intersection genannt). Der letzte Tick des Setups kann gleichzeitig der erste Tick des Countdowns sein.

 

Nach dem setup kommt die Countdown Phase, in dieser Phase müssen die Bedingungen nicht mehr hintereinander erfüllt werden, es können also Löcher entstehen: 13 Closes höher als das Tageshoch von zwei Tagen vorher. Am Tag von close 13 ist der Trend theoretisch beendet. Die Countdown Phase wird unterbrochen, wenn sich wieder ein Setup, egal in welche Richtung bildet.

 

Die Methode funktioniert erstaunlich oft, ich schätze etwa 70-80% Treffsicherheit. Sie ist vor allem bei Futures und Devisen Trader beliebt. Auf Bloomberg kann man sich die Sequenzen automatisch in den Chart anzeigen lassen (natürlich kostenpflichtig).

 

Bei Intel hatten wir eine Sequenz auf dem Tageschart der Nasdaq, die am 28.4.2005 anfing und am 2.6.2005 Countdown 13 erreichte, genau an dem Tag, an dem das vorläufige Hoch von $28 gebildet wurde.

 

Ich persönlich benutze Sequenzen nicht für meine Handelsentscheidungen, ich habe sie hier nur vorgestellt weil sich jemand dafür interessierte. Mit anderen Worten, ich hätte Intel behalten und würde mich heute ärgern.

[Sunny]

Hallo Cubanpete...

 

...ich habe den Tread zwar gelesen, jedoch nicht so recht verstanden. Kannst du dem ganzen ein Chartbild hinzufügen, wo man das Bildliche mit dem Schriftlichen verbinden kann.

 

Mfg Sunny

[cubanpete]

Werde ich tun, sobald ich eine Chart Site gefunden habe, dessen Bilder nicht kopiergeschützt sind (siehe Thread dazu in Einsteiger).

 

Wenn Du Dir den Intel Tageschart anschaust, kannst Du die erwähnte Sequenz zwischen den Daten abzählen. Die Methode ist allerdings schon sehr kompliziert und braucht eine längere Lernphase (ich selbst habe sie erst kapiert, nachdem ich Toms Buch gelesen habe, dort gibt es jede Menge Illustrationen).

[JohnnyNash]

Statt der Charts könnte man ein, zwei Illustrationen aus dem Buch nehmen.

Per Digicam. Oder mit nem Scanner...

[cubanpete]

Das wäre noch schlimmer, weil damit das Recht des Autors verletzt wird.

 

Früher hatte Tom die Methode auf seiner eigenen Webseite mit Illustrationen versehen veröffentlicht, seit er für Thomson und Bloomberg tätig ist, hat er diesen Bereich leider gelöscht (vielleicht musste er das tun, da die Firmen seine Methoden ja verkaufen wollen).

 

Da hier viele on-vista charts veröffentlicht werden, habe ich mal dort nachgeschaut: wäre auch verboten.

 

Da sein Buch schon 11 Jahre alt ist, ist es leider kaum günstig zu haben.

 

Es gibt trotzdem eine Möglichkeit, über google print: schaut Euch dort Seite 158 des Buches an, dort ist eine schöne Grafik. Links funktionieren bei google print leider nicht.

[Arnie]

Bei Intel hatten wir eine Sequenz auf dem Tageschart der Nasdaq, die am 28.4.2005 anfing und am 2.6.2005 Countdown 13 erreichte, genau an dem Tag, an dem das vorläufige Hoch von $28 gebildet wurde.

@cubanpete - durchaus interessanter Ansatz.

 

Ich habe aber den Countdown 13 am 31.5. bei Intel bereits erreicht. Vielleicht interpretiere ich die Intersection falsch. Stell doch bitte ein oder zwei Beispielcharts ein - mit kurzer Erläuterung.

[cubanpete]

Nein, die intersection hast Du glaube ich richtig interpretiert

 

In der setup Phase müssen mindestens 9 closes höher sein, als der Close 4 Tage zuvor, und zwar hintereinander. In der Countdown Phase müssen 13 Closes höher sein, als das Tageshoch (nicht der close) zwei Tage vorher, aber nicht mehr unbeding hintereinander.

 

Der 31.5. und der 1.6. haben demzufolge nicht zur Countdwon Sequenz addiert, diese aber auch nicht abgebrochen (sie war bei 12).

 

Ich habs erst kapiert, nachdem ich Toms Buch gelesen habe, hat auch noch andere originelle Methoden drin.

 

Sorry, kein Chart. Möchte irgendwann als Börsenmilliardär nicht wegen Schutzrechtsverletzung verklagt werden

[Arnie]

Sorry, kein Chart. Möchte irgendwann als Börsenmilliardär nicht wegen Schutzrechtsverletzung verklagt werden

Die Charts von Comdirect sind kostenlos jedermann zugänglich. Damit zu arbeiten ist gewollt. Sie mit dem Logo der Comdirect hier einzustellen, stellt sicherlich keine Verletzung irgendwelcher Rechte dar.

 

Anderenfalls hätte man das sicherlich längst unterbunden.

 

Und die Interpretation macht man schließlich selbst.

[cubanpete]

Danke, hoffe mal dass das stimmt. In den Nutzungsbedingungen ist jedenfalls private Reproduktion nicht ausdrücklich ausgeschlossen, also hier ist sie: