Der RSI

[andy]

Guten Abend zusammen,

 

hier soll es um Strategien rund um den Relativ Strength Index gehen.

 

Die Frage erstmal, wie benutzt ihr ihn? Unter welchen Einstellungen, im Zusammenhang mit einem anderen Indikator?

 

Ich habe mal die einfachste aller Strategien beispielhaft anhand der Puma Aktie gebacktestet.

 

RSI 14 auf Tagesbasis

 

Kaufsignal:

RSI durchbricht die 30 von unten nach oben

 

Verkaufssignal:

RSI durchbricht die 70 von oben nach unten

 

 

 

 

 

Legende:

Senkrechte Linien:

grün: Kauf

gelb: Verkauf nach einem Kaufsignal (Verkauf bei RSI ca. 70)

 

rot: Short Signal

lila: Verkauf nach einem Shortsignal (Verkauf bei RSI ca. 30)

 

Ich würde das als sehr durchwachsenes Ergebnis definieren. Teilweise kommen die Signale zu früh und man wird direkt wieder rausgeworfen.

 

Was ist eure Meinung?

[JohnnyNash]

Nur mal so als Tipp, du musst diese Linien nicht extra einzeichnen.

Du kannst dir die Kauf- und Verkaufssignale auch automatisch anzeigen lassen. Dazu markierst du deinen Chart und wählst unter "Basishandelssystem einblenden" den RSI aus. Im Kontextmenü des RSI (Parameter) lassen sich dann verschiedene RSI-Einstellungen testen.

[knukko]

Der RSI ist ein Indikator aus der Gruppe der Oszillatoren, das bedeutet er funktioniert "tendenziell" besser, wenn der Markt seitwärts läuft (vgl. trendfolgende Indikatoren). Ziel ist es, die Auf und Abwärtsbewegung des geglätteten Kurses über einen bestimmten Zeitraum ins Verhältnis zu setzen.

 

In deiner Analyse hast du den RSI ähnlich wie die Stochastik benutzt. Wird die 70er Marke von oben nach unten durchbrochen, wird ein Verkaufssignal generiert (30er Marke Analog). Dabei sieht man sehr gut, dass der RSI bei einem Trend (wie dem starken Kursverfall zwischen Juli und Oktober) sehr schlecht funktioniert.

 

Ich (und die meisten anderen) benutze den RSI wie folgt:

Bildet der Kurs-Chart neue Hochs oder Tiefs aus, der RSI jedoch nicht (wobei er sich im überkauften oder überverkauften Bereich befindet) deute ich dies als mögliches Signal einer Trendwende. Bei deinem Chart sieht man das Anfang Oktober sehr gut. Im Chart gibt es zwei signifikante Tiefs, im RSI liegt das zweite "Tief" aber über dem ersten.

 

Wie bei allen Indikatoren gilt: ein Indikator alleine ist kaum Aussagekräftig. In Kombination mit anderen ist der RSI (zurecht) einer der meistgenutzten Indikatoren.

 

Grüße,

Moritz

 

Edit: Rechtschreibfehler

[€-man]

knukko, Divergenzen sind schon mal gut.

Wie handhabst Du aber schöne Trends, wenn sich dabei der RSI nicht in (aus) seinen überkauften/überverkauften Zonen bewegt? Wenn er quasi im neutralen Mittelfeld dahinschleicht.

 

Gruß

-man

[knukko]

Es gibt in der Regel keinen starken Trend und gleichzeitig einen RSI im "Mittelfeld". Ein RSI im Mittelfeld deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin und ist häufig nicht weiter Hilfreich (naja, kann man natürlich auch traden). Bei einem Trend ist der RSI schnell in den Extremzonen und verweilt dort auch oft sehr lange. Erst die genannten Divergenzen deuten dann auf eine Trendwende hin. Manchmal Prallt der RSI auch an der 50 Punkte Linie ab (hat man im letzten Monat im Dax gesehen), aber daraus kann man nicht wirklich was schließen.

 

Ganz Interessant: es gibt Indikatoren die die Stärke des Trends (evtl. aber nicht dessen Richtung) messen. Ein Solcher Indikator ist der ADX. In Kombination mit dem RSI kann man dann gut erkennen, wann kein starker Trend vorhanden ist und der RSI eher die Trading-Range einer Seitwärtsbewegung wiederspiegelt.

 

Grüße,

Moritz

[€-man]

Es gibt in der Regel keinen starken Trend und gleichzeitig einen RSI im "Mittelfeld". Ein RSI im Mittelfeld deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin und ist häufig nicht weiter Hilfreich (naja, kann man natürlich auch traden).

 

Moritz, auf starke Trends war meine Frage auch nicht ausgerichtet. Es gibt wunderschön schleichende Kursrichtungen, die zwar eine Grundtendenz (aufwärts/abwärts) zeigen, aber immer wieder mit Korrekturen einhergehen. Viele sprechen hier von einer Seitwärtsbewegung, die es aber nur bei sehr kurzer Betrachtungsweise zu sein scheint. Seitlich aufwärts/abwärts wird auch gerne als Bezeichnung hergenommen, aber das ist auch so eine Wischiwaschi-Formulierung. Entweder es geht tatsächich ohne Bodengewinn seitwärts, oder mit Bodengewinn- verlust aufwärts, bzw. abwärts.

 

Hier hat man den Vorteil, dass durch die (leichte) Richtungsvorgabe eine gewisse Beruhigung da ist, aber man die Korrekturen immer wieder schön nutzen kann, um seinen Vorteil daraus zu ziehen.

Jetzt werden natürlich viele sagen: Nimm die Stochastik, damit kannst du in diesen Phasen arbeiten.

Ich möchte aber mit dem RSI arbeiten und dabei hat sich das Problem der neutralen Zone eingestellt.

 

Wie kommt man hier zu einer Lösung? Es sind die starren Grenzen 30 und 70, die den RSI zu einem unbrauchbaren Instrument machen. Ergo bleibt nichts anderes übrig, als diese aufzulösen. Aber nicht durch neue starre Werte zu ersetzen. Und damit sind wir bei den Bändern angelangt - wohlgemerkt auf den RSI berechnet. Ob Bollinger, Starc, Envelopes, mit Tests lässt sich da einiges machen.

 

Gruß

-man