Schinzilord Januar 18, 2010 Hallo! Nur eine kurze Frage: Warum liegt der Spread beim EMLE Rentenetf von ishares grad bei 0.78% DE000A0RFFT0 und beim db x-trackers EMLE nur bei 0.03%? LU0321462953 Ich weiß natürlich, dass sie sich auf unterschiedliche Indizes beziehen. Aber dieser krasse Unterschied überrascht mich doch ein wenig. Ist der Spread auch noch der Preis für voll replizierend (ishares) / Swap (DB)? Danke für Eure Antworten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Januar 18, 2010 Hallo! Nur eine kurze Frage: Warum liegt der Spread beim EMLE Rentenetf von ishares grad bei 0.78% DE000A0RFFT0 und beim db x-trackers EMLE nur bei 0.03%? LU0321462953 Ich weiß natürlich, dass sie sich auf unterschiedliche Indizes beziehen. Aber dieser krasse Unterschied überrascht mich doch ein wenig. Ist der Spread auch noch der Preis für voll replizierend (ishares) / Swap (DB)? Danke für Eure Antworten Zufall, derzeitige Orderlage (bedingt durch Kauf-/Verkaufsaufträge deren Kusre nicht vom Marketmaker kommen) Normalerweise ist die Spreadqualität beim EMLE schlechter. Erkennen kann man dies an den von der Deutschen Börse veröffentlichten XLM Werten http://deutsche-boerse.com/INTERNET/EXCHANGE/zpd.nsf/KIR+Web+Publikationen/RJAN-7XJCKE/$FILE/XTF_Q3_2009_d.pdf?OpenElement Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schinzilord Januar 18, 2010 · bearbeitet Januar 18, 2010 von Schinzilord Zufall, derzeitige Orderlage (bedingt durch Kauf-/Verkaufsaufträge deren Kusre nicht vom Marketmaker kommen) Normalerweise ist die Spreadqualität beim EMLE schlechter. Erkennen kann man dies an den von der Deutschen Börse veröffentlichten XLM Werten http://deutsche-boerse.com/INTERNET/EXCHANGE/zpd.nsf/KIR+Web+Publikationen/RJAN-7XJCKE/$FILE/XTF_Q3_2009_d.pdf?OpenElement Hallo otto! Danke für Deine Antwort. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass beide Bid/Ask Kurspaare vom Marketmaker gestellt wurden. Dann war ich sowohl beim sehr kleinen Spread beim DBX als auch vom recht hohen Spread beim ishares überrascht. Ich werds mal beobachten. XLM = Spread in Basispunkten? Also 09/09: dbx: 0.86% ishares: 0.76% Also war es ein Ausrutscher beim dbx. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 Januar 18, 2010 Zufall, derzeitige Orderlage (bedingt durch Kauf-/Verkaufsaufträge deren Kusre nicht vom Marketmaker kommen) Normalerweise ist die Spreadqualität beim EMLE schlechter. Erkennen kann man dies an den von der Deutschen Börse veröffentlichten XLM Werten http://deutsche-boerse.com/INTERNET/EXCHANGE/zpd.nsf/KIR+Web+Publikationen/RJAN-7XJCKE/$FILE/XTF_Q3_2009_d.pdf?OpenElement Hallo otto! Danke für Deine Antwort. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass beide Bid/Ask Kurspaare vom Marketmaker gestellt wurden. Dann war ich sowohl beim sehr kleinen Spread beim DBX als auch vom recht hohen Spread beim ishares überrascht. Ich werds mal beobachten. XLM = Spread in Basispunkten? Also 09/09: dbx: 0.86% ishares: 0.76% Also war es ein Ausrutscher beim dbx. lt. Börse XLM2) in Bp 2) Bezogen auf ein Ordervolumen von 25.000 . Das Xetra Liquiditätsmaß (XLM) misst die Liquiditätskosten für die sofortige Ausführung einer Kauf- und Verkaufsorder bezogen auf ein bestimmtes Ordervolumen ggfs kann man an der angebotenen Sückzahl zu den Bid/Ask Kursen erkennen ob die Kurse vom Marketmaker sind, weicht das Volumen deutlich nach oben/unten von der "normalen" Menge ab, sind dies in der Regel Limitkurse von normalen Käufern/Verkäufern. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
