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Hitch

Was lernen wir daraus?

Dago muss uns noch sein Entenhausen-DTS-System offerieren :thumbsup:

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Bärenbulle
· bearbeitet von Bärenbulle

Was lernen wir daraus?

 

Nichts! ... oder das es völlig egal ist? Alles purer Zufall. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass 2 Prozent oder X Tage Verzögerung den Durchbruch bringen? Trendfolge reduziert das Fat-Tail-Risiko in der Risikoverteilung von Aktienmärkten. Nicht mehr und nicht weniger.

 

Ausgefeilte Optimierungsversuche sind da mMn vollkommen sinnlos. 100 Tage, 200 Tage, 250 Tage, EMA, SMA etc. oder Stop Loss bei -20%. Ist echt schnurz egal. Bewirkt alles dasselbe. Nämlich das Fat-Tail-Risiko abzuschneiden. Fundamentale Einschätzungen sind da schon eher sinnvoll, zumindest sofern man seine Emotionen im Griff hat.

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helios

....

Eigentlich nimmt man ja meistens den EMA her, oder? Zumal er auch so schön einfach zu implementieren ist mit Excel, ohne lange noch was editieren zu müssen (und man nur eine Variable verändern muss).

 

 

Servus,

 

vielleicht hab ich die Warnung EMA's zu verwenden überlesen, aber ich möchte eindringlich vor ihrer Verwendung warnen, da sie wegen der verstärkten Gewichtung der jüngeren Vergangenheit verfälschte Werte produzieren können, konkret wird in einem Fehl-Move ein Signal generiert, dieses Signal wird dann wieder verschwinden und man traut seinen Sinnen nicht mehr.

Erst wenn man z.B. ein eod system täglich auswerten lässt bekommt man diesen *Schweineeffekt* mit.

 

Bei SMA bleiben die Daten dort stabil stehen, egal ob Berechung über einen größeren Zeitraum oder ob Tag für Tag.

 

Bissle wirr - kratz, bessere Erläuterung fällt mir nicht ein.

 

grüsse

Jürgen

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Dagobert

....

Eigentlich nimmt man ja meistens den EMA her, oder? Zumal er auch so schön einfach zu implementieren ist mit Excel, ohne lange noch was editieren zu müssen (und man nur eine Variable verändern muss).

 

 

Servus,

 

vielleicht hab ich die Warnung EMA's zu verwenden überlesen, aber ich möchte eindringlich vor ihrer Verwendung warnen, da sie wegen der verstärkten Gewichtung der jüngeren Vergangenheit verfälschte Werte produzieren können, konkret wird in einem Fehl-Move ein Signal generiert, dieses Signal wird dann wieder verschwinden und man traut seinen Sinnen nicht mehr.

Erst wenn man z.B. ein eod system täglich auswerten lässt bekommt man diesen *Schweineeffekt* mit.

 

Bei SMA bleiben die Daten dort stabil stehen, egal ob Berechung über einen größeren Zeitraum oder ob Tag für Tag.

 

Bissle wirr - kratz, bessere Erläuterung fällt mir nicht ein.

 

grüsse

Jürgen

 

gleitende Durchschnitte (egal ob simpel oder exponentielle oder gesmoothed) sind hier nicht wirklich "en vogue"......gleitende Verluste schon eher :thumbsup: (!)

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helios

Hallo Dagobert,

 

finde ich nicht, kommt auf die Einstellung an.

 

clearstation.com zeigt die ema13/50 crosserei in seinen Charts.

 

Bezieht man meine Aussagen von oben ema is nix und nimmt die sma, dann hätte man seit 11.5. ein rotes Signal für Finger weg, mein persönliches Signal ist 3/27, dies hat in letzter Zeit ein Fehlsignal im Dax produziert, damit kann ich Leben.

 

Support-Resistance und Higher High/Higher Lows bzw. Lower Highs/Lower Lows muss schon auch noch mit in ein Corsserei-System integriert werden als ENTRY-Signal.

 

Als EXIT ist immer ein Stop-Kurs zu wählen und nicht das gleiche Signal wie bei ENTRY.

 

Merke: an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.

 

P.S. - der Dax ist ein manipulierter Zombie - im s&p500 ist seit 4.5. ein sell bezogen auf die 3/27er corsserei

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helios

Der Mai 2010 bietet sich gut zum diskutieren über den Sinn und Unsinn des "Traden nach GD's" an. Zum Schlußkurs 25.05.2010 ergibt sich folgendes Bild:

 

post-2583-1274872548,36.jpg

 

- Der B&H Anhänger hätte im Mai bisher rund 500 DAX-Punkte verloren (natürlich nur Papierverlust)

- Der SMA 50 Fan hätte 3 Austiege und zwei Einstieg hinter sich. Aktuell sitzt er an der Seitenlinie und ärgert sich aufgrund der Transaktionskosten über eine negative Mai-Bilanz;

- Der SMA 200 Vertreter hat ein eindeutiges Fehlsignal zu verkraften und schaut aktuell von der Seitenlinie zu

- Der SMA 200 +/- 2% Trader sah wie der DAX gestern die Unterkante seiner Tradingrange fast touchiert hat, ist aber noch voll investiert

- und DTS ist nach wie vor investiert und wartet die nächsten Tage ab.

 

Was lernen wir daraus?

 

Hallo Dagobert,

 

auf dieses Posting wollte ich nicht eingehen, weil es eigentlich nix mit der thread-überschrift zu tun hat.

 

Der Dax ist ein Zombie-index, er wird über kurz oder lang immer den großen amerikanischen Indizes hinterherlaufen, da der s&p500 im Mai -11% verloren hat, erwarte ich den Dax bei weit unter 5600, erst wenn der s&p500 sich stabilisiert bzw. Erholungstendenzen aufweist kann man wieder Positives im Dax erwarten.

 

Derzeit scheinen sich die Heavy-metall-Volldepp-Brutalos im Dax auszutoben - anders kann ich mir derartig krasse Bewegungen nicht erklären.

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