Futures Rollover

[mci]

Hallo,

 

wann ist eurer Meinung nach die beste Zeit für einen Future Rollover?

 

Als Beispiel nehme ich den Bund Future. Der letzte Handelstag für den "09.2010" Kontrakt ist der 8.September. Interactive Brokers macht den automatischen Rollover eine Woche vorher, also am 1.September. Wenn man jetzt den Kontrakt länger hält, wird das Handelsvolumen immer geringer, da sich das Spiel auf den December Kontrakt verlagert hat.

 

Was sind eure Entscheidungskriterien für den zeitlichen Rollover? Habt ihr eure eigenen Berechnungsmethoden?

 

Ich freue mich auf einige Ideen.

 

lg mci

[DrFaustus]

Hallo,

 

wann ist eurer Meinung nach die beste Zeit für einen Future Rollover?

 

Als Beispiel nehme ich den Bund Future. Der letzte Handelstag für den "09.2010" Kontrakt ist der 8.September. Interactive Brokers macht den automatischen Rollover eine Woche vorher, also am 1.September. Wenn man jetzt den Kontrakt länger hält, wird das Handelsvolumen immer geringer, da sich das Spiel auf den December Kontrakt verlagert hat.

 

Was sind eure Entscheidungskriterien für den zeitlichen Rollover? Habt ihr eure eigenen Berechnungsmethoden?

 

Ich freue mich auf einige Ideen.

 

lg mci

 

Ich würde als Entscheidungsgrundlage den Tag nehmen an dem das Volumen im neuen Kontrakt höher ist als im Alten. Ganz simpel ohne große Berechnungen...

[mci]

Hallo,

 

wann ist eurer Meinung nach die beste Zeit für einen Future Rollover?

 

Als Beispiel nehme ich den Bund Future. Der letzte Handelstag für den "09.2010" Kontrakt ist der 8.September. Interactive Brokers macht den automatischen Rollover eine Woche vorher, also am 1.September. Wenn man jetzt den Kontrakt länger hält, wird das Handelsvolumen immer geringer, da sich das Spiel auf den December Kontrakt verlagert hat.

 

Was sind eure Entscheidungskriterien für den zeitlichen Rollover? Habt ihr eure eigenen Berechnungsmethoden?

 

Ich freue mich auf einige Ideen.

 

lg mci

 

Ich würde als Entscheidungsgrundlage den Tag nehmen an dem das Volumen im neuen Kontrakt höher ist als im Alten. Ganz simpel ohne große Berechnungen...

 

 

Hehehe. Ja so mache ich es auch. Mich würde interessieren, ob jemand vielleicht, berechnet an historischen Daten, sagen kann, wann der "Volume- Rollover" im Schnitt stattfindet, bzw. von wo IB diese standardisierte eine Woche vor dem letzten Handelstag nimmt.