Umsetzung einer Handelsstrategie mit Turbos

[Tollimolli]

Hallo zusammen,

 

Ich habe ein mittelfristiges Handelssystem auf Rohstoffe entwickelt und will es mit Turbos (Hebel 2) in die Praxis umsetzen. Jetzt habe ich dabei das Problem mit der Währungsumrechnung bzw. Absicherung. Eine Komplettabsicherung in Euro möchte ich aus Kostengründen, sofern überhaupt Quanto-Turbos vorhanden sind, nicht einsetzen. KO-Turbos in Fremdwährung haben naturgemäß den "geliehenen" Anteil in $, den eigenen Anteil von Euro in Dollar umgerechnet. D.h. bei einem Hebel von z.B zwei ist die eine Hälfte in Euro abgesichert (= der in Dollar geliehene Teil, der in Dollar zurückgezahlt wird), die andere Hälfte nicht (= der von Euro in Dollar umgerechnete Eigenanteil = Kaufpreis). Evtl. zukünftige Gewinne sind ebenfalls nicht abgesichert. Die Simulation in der Börsensoftware und damit die Anpassung der Parameter ist aber von der Datenbasis, also der Rohstoffwerte in $, Euro, oder 50/50 abhängig. Ferner ist der Finanzierungsanteil bei Short Turbos definitionsgemäß höher. Ich habe da einige Modellrechnungen gemacht und bin ziemlich erstaunt über die Ergebnisse.

 

Mein Endergebnis: Simulation mit 50% in Euro umgerechneten Rohwerten. Damit habe ich die gleiche Basis wie die Turbos zumindest beim Kauf. Für Short kaufe ich für 1/4 des Kapitals Turbos mit Hebel 8 und kaufe nach KO evtl. neu mit Hebel 8 nach. Dadurch reduziere ich bei Short die Finanzierungskosten und den Euro-Anteil.

 

Mich würde mal Eure Erfahrungen interessieren, wie Ihr Turbos für die Umsetzung einer Handelsstrategie mit Fremdwährungen einsetzt.

 

Bin auf Eure Hinweise gespannt.

 

Viele Grüße

Tollimolli