StockJunky Januar 21, 2006 Das sind doch selbst für diesen kurzen Zeitraum interessante Ergebnisse. Auf jeden Fall bedank ich mich schonmal für deine Arbeit und hoffe, wir sehen auch in Zukunft noch interessante Vergleiche bei "Buy and Hold". Denke mal die Ergebnisse werden noch interessanter, wenn wir in die nächste Baisse kommen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 21, 2006 ich bleibe darn - das es so aufschlussreich ist, habe ich selbst nicht gedacht! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
StockJunky Januar 26, 2006 Noch eine Frage zu deiner antizyklischen Strategie: Wird der Kauf anhand des RSI automatisch geregelt? Wenn ja, wie weit lässt sich das realistisch umsetzen? Gibt es Depots die automatisch anhand von Indikatoren kaufen? Ansonsten würde mich interessieren, wonach du deine tatsächliche Kaufentscheidung fällst. Gerade die letzten Tage war der Dax ja gut auf sinkflug unterwegs? Wie standen da deine Indikatoren? Bzw. wie stehen sie jetzt? Ansonsten ist die Frage, wie regelmäßig die Indikatoren geprüft werden müssen? Für mich riecht das nämlich so, dass deine RSI-Strategie langfristig zu aufwändig ist und kaum den wirklichen Nutzen wieder einspielt... Gerade auf lange Sicht, auf die diese Strategie ja ausgelegt ist, stellt sich dann für mich die Frage nach der Effektivität. So ist die Antizykl. Strat. zwar aufgrund der aktuelle Hausse und der höheren Startinvestition im Vorteil, doch dürfte sich dieser langfristig durchaus umkehren, wenn wichtige Einstiegspunkte verpasst werden oder in extremen Fällen sogar ausbleiben oder sich als Fehlsignal herausstellen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Januar 26, 2006 der RSI(20) bzw auch der RSI(14) schwanken ja bekanntlich. Ich schaue einfach täglich kurz auf den Chart um zu sehen wo der RSI steht. Steht er bei 30 oder niedriger wird gekauft. Allerding habe ich gerade eben entdeckt, das der RSI(14) in 2 unterschiedlichen Programmen andere Ergebnisse erzielt. Bei "Quickbörse" hätte man im Oktober kaufen sollen. Nach "tradesignal" sind die 30% nicht erreicht worden. Das spielt auch eine Rolle! Ich weiß bloß noch nicht welche. Automatisch Kaufen/Verkaufen muss das Programm nicht, da die Signale ja recht langsam sind. Und auch der aktuelle Absturz hat den RSI(14) nicht unter 30% fallen lassen. Insofern ist auch kein Scheinchen ins Depot gewandert. Vorgestern wäre ein guter Einstiegspunkt gewesen, aber der RSI war halt noch nicht so weit! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Februar 5, 2006 Aktueller Stand des Rennens zwischen DAX und buy-and-hold-Strategien: Die antizyklische Strategie verweist den DAX auf Platz 2, dicht gefolgt von der monatlichen Sparstrategie! Allerdings muss auch klar sein, das die antizyklische Strategie erst in einer Baisse so richtig zur Geltung kommen wird. Denn ein Kaufsignal (RSI(20)) wurde auch in den letzten zwei Wochen nicht generiert, als der DAX stark nach unten ging. Mal sehen wie es weitergeht. Die Ziellinie ist noch weit entfernt, aber Anfeuerungsrufe sind ruhig erlaub! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Savini Februar 6, 2006 Vorsicht Onassis: Das AAA Rating bei der von Dir erwähnten Anleihe bezieht sich auf den Emittenten und nicht auf die Anleihe. Anleihen mit zur Zeit derart hohen Renditen haben immer einen Haken. Wenn jemand um die 8% bezahlt, dann hat er einen Grund dazu: Er braucht dringend das Geld. Die von Dir erwähnte Anleihe ist nicht gerated! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Februar 6, 2006 PS: Ich habe die bisherigen Käufe der Rentenpapiere und Anleihen rückwirkend wieder rausgelöscht um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen! Hallo Savini, ich habe vor einigen Wochen rückwirkend alle Anleihen wieder rausgerechnet, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erhalten. Denn es ist so wie du sagst: Das AAA auf den Emittenten hat nichts zu sagen über die Anleihe. Und je größer die Rendite, umso mehr bewegt sich das Portfolio. In die eine oder andere Richtung. Deswegen habe ich nur noch Zertifikate auf den DivDAX, MDax uns SDax im Depot. Sonst könnte man sagen, das die eine Strategie besser gelaufen ist, weil die Anleihe "glücklicherweise" mit 8% verzinst war und "zum Glück" nichts in die Hose gegangen ist. Um diesen Streitpunkt auszuschließen, habe ich alle Anleihen entfernt. Der jetztige Unterschied besteht also wirklich nur darin, die Scheine monatlich zu erwerben oder erst bei besonders tiefen Kursen (RSI(20)) aber dann eine größere Menge. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 4, 2006 Diese Woche ist unser lieber DAX sehr schwach gewesen. An der Grafik kann man sehr gut erkennen, das beide b-u-h Strategien gestiegen sind im Vergleich zum DAX. Dies kommt daher, da auch in den MDAX bzw. SDAX investiert wurde. Die zwei "kleinen" Indizes puffern die Verluste sehr gut ab! Beim antizyklischem Depot ist es zu keinem Kauf gekommen, da der RSI noch lange nicht im überverkauftem Bereich ist. Dazu müsste der DAX doch schon auf 5.200 Punkte fallen, damit ein antizyklisches Verhalten greifen kann. Insgesamt entwickelt sich das antizyklische buy-and-hold Depot im Moment am besten. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 18, 2006 Aktuelles update: Die Teilnehmer des buy and hold-Rennens haben ihre Plätze nicht gewechselt: 1. buy and hold - antizyklisch 2. DAX 3. buy and hold - monatlicher Sparplan Dabei könnte man den Eindruck gewinnen, das die antizyklische Strategie sich ganz langsam Woche für Woche von den anderen zwei nach vorne absetzt. B) Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
StockJunky März 22, 2006 ist innerhalb eines Trendes auch nur logisch, onassis. schließlich kaufst du antizyklisch bei relativ niedrigen Kursen, während der monatliche Sparplan unabhängig von den Kursen investiert. Interessant wird das verhalten erst wirklich über längere Sicht, wenn sie auch Trendwenden mit erlebt haben. Dann ist nämlich die Frage, wieviel besser die antizyklische Version wirklich vom Trendbruch profitiert. :-" Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 23, 2006 Da hast du Recht stockjunky. Beim antizyklischen ist ja von Anfang an mehr Geld drin, wo sich die Kurssteigerungen gut ausdrücken können -> bessere Gesamtsteigerung. Nehmen wir an, der DAX fällt von 6.000 auf 3.000 Punkte (innerhalb von 12 Monaten). Wir würde sich das auswirken? Beim monatlichen Sparplan würden 12 Positionen gekauft werden, jede Position zu einem geringerem Kurs. Beim antizyklischen Depot würden evtl. nur 3 Positionen gekauft werden, zu relativen Tiefstkursen. Ich würde annehmen, das der Durschnittskurs der neu gekauften Werte beim antizyklischen Depot niederiger legen würde. Somit würde das antizyklische Depot in der Gesamtsumme weniger verlieren und das Rennen weiterhin anführen. Bei den nächsten Kurssteigerungen würde der Antizykliker den DAX und den monatlichen Sparplan höchstwahrscheinlich outperformen. Bin aber auch sehr gespannt, wenn der DAX mal wieder in größeren Beträgen fällt (evtl. in 2007)wie sich alles entwickelt. IMO ist das antizyklische Depot der Gewinner. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
StockJunky März 23, 2006 Nehmen wir an, der DAX fällt von 6.000 auf 3.000 Punkte (innerhalb von 12 Monaten). Wir würde sich das auswirken?Beim monatlichen Sparplan würden 12 Positionen gekauft werden, jede Position zu einem geringerem Kurs. Beim antizyklischen Depot würden evtl. nur 3 Positionen gekauft werden, zu relativen Tiefstkursen. Du vergisst die anschließende Aufwärtsbewegung. Wenn der Dax in den darauf folgenden 12 Monaten wieder auf Ausgangsniveau ansteigt, ist der Sparplan wieder regelmäßig dabei. Ob das antizyklische Depot ebenfalls dabei ist, vermag ich nicht zu beantworten. Bin aber auch sehr gespannt, wenn der DAX mal wieder in größeren Beträgen fällt (evtl. in 2007)wie sich alles entwickelt.IMO ist das antizyklische Depot der Gewinner. Wie gesagt, du kannst noch keinen Gewinner küren, weil ein so kurzer Zeitraum das noch gar nicht zu lässt. Dennoch bin ich vom Sparplan-Prinzip überzeugt, weil es einfach die sicherste Variante ist, sein Geld anzulegen. Deswegen habe ich ja selbst einen Aktiensparplan eingerichtet, der regelmäßig jeden Monat in eine Aktie investiert. Bin nun am grübeln, ob ich einen weiteren Aktiensparplan hinzu nehme, um meine Chancen zu vergrößern, werd aber wohl aus finanziellen Gründen erst einmal darauf verzichten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 23, 2006 Du vergisst die anschließende Aufwärtsbewegung. Wenn der Dax in den darauf folgenden 12 Monaten wieder auf Ausgangsniveau ansteigt, ist der Sparplan wieder regelmäßig dabei. Ob das antizyklische Depot ebenfalls dabei ist, vermag ich nicht zu beantworten. In der anschließenden Aufwärtsbewegung ist das antizyklische Depot mit seinem ganzen Kapital voll dabei. Denn bei jedem Kaufsignal (die natürlich nicht so oft vorkommen) kaufe ich Anteile für 1.000 EUR. Deshalb wird das angesammelte Kapital höher sein als beim monatlichen Sparplan. Und diese Kapital ist von der untersten Position bis zu den neuen Höchststand mit dabei. Der Sparplan hat weniger Kapital angesammelt, welches in der Aufwärtsbewegung Gewinn bringt. Gleichzeitig sammelt er während der Aufwärtsbewegung (zu immer weiter steigenden Kursen) weiter ein - erhöht damit stetig sein Gesamtkapital. Wahrscheinlich müssen wir eine Baisse und die folgende Hausse durchmachen, um hier verwertbare Ergebnisse zu bekommen. B) Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis März 26, 2006 Die antizyklische Strategie hat den DAX inzwischen mit einem Überschuss von 40% outperformed! Als Sportler würde ich sagen, das der Antizykliker sich zuviel Kohlenhydrate reingezogen hat Nach zwei Wochen nun wieder der nächste Chart: Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis April 9, 2006 next update: der Antizykliker rennt von dannen - DAX und "Sparplan" verlieren an Boden! Besonders interessant ist, das DAX und der "SParplan" die gleiche Bewegung nach unten machen. Wobei hingegen der Antizykliker sich nach oben reckt. Der Grund liegt in der Zusammensetzung des Depotsinhaltes. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis April 16, 2006 · bearbeitet April 16, 2006 von Onassis Infos zum antizyklischem Depot: Unten findet ihr ein kleines Bild der Indizes mit dem Indikator RSI(20). Der RSI(20) vom DAX und MDAX befindet sich ungefähr bei 50. Der RSI(20) des SDAX bleibt unbeirrt bei 70 stehen. Das bedeutet im Klartext, das die Indizez noch eine ganze Weile fallen müssen, bevor beim antizyklischem Depot ein Kaufsignal generiert wird. Denn erst ab dem Unterschreiten der 30 Punkte beim RSI(20) darf ich aktiv werden. Auf der anderen Seite darf es nicht verwundern! Der RSI ist so ausgelegt, das die monatlichen Kursschwankungen größtenteils ausgeklammert werden. Erst Änderungen im Primärtrend (manchmal auch ausgeprägte Schwankungen beim Sekundärtrend) sollen zu Kaufsignalen führen. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis April 30, 2006 · bearbeitet April 30, 2006 von Onassis Der DAX fällt ... aber das antizyklische Depot steigt! Inzwischen sind bereits 10% mehr Rendite beim Antizykliker rausgesprungen (absolut gesehen) Im relativen Vergleich mit dem DAX hat die antizyklische Methode gut 50% mehr Rendite. Der monatliche Sparplan hängt mit einer Performance von nur 15% hintendran. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Mai 13, 2006 Diese Woche haben beide Strategien bluten müssen. Aber allgemein ist wegen dem starken Dollar und der aufkeimenden Inflationsangst alles gefallen. Hier die aktuelle Grafik: Auf weiter steigende Kurse! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Mai 21, 2006 · bearbeitet Mai 21, 2006 von Onassis In den letzten Tagen hat sich eine hochinteressante Situation ergeben! Die antizyklische Strategie ist momentan schlechter als der DAX. Nach einem wochenlangen Ausbau des Abstandes, ist alles innerhalb weniger Tage zunichte gemacht worden. Desweiteren ist der RSI(20) beim DAX und beim S-DAX unter 30 gefallen. Das bedeutet, das per 19.5 ca. 1.000 EUR in den DAX und dem S-DAX investeiert wurden. Der M-DAX steht noch kurz überhalb der 30 (RSI(20)) - deswegen wurde hier noch nicht reagiert! Jetzt müssen wir abwarten, welche Strategie in den nächsten Wochen die Führung übernimmt! Allerdings muss man auch beachten, das die 10% Gewinn beim Antizykliker dadurch entstehen, das die Werte die am Freitag mit eingekauft wurden mit 0% Gewinn dazuaddiert werden. Das heißt: Die bisherigen Werte haben ca. 20% Gewinn, die neuen Werte haben 0% Gewinn. Dadurch ergibt sich ein Mittelwert von 10% Gewinn. Werden die Werte steigen, ergibt sich eine überdurchschnittlich schnelle Steigerungsrate! Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Mai 27, 2006 nach 1 Woche hat sich nun zum ersten Mal der DAX von beiden buy-and-hold-Strategien abgesetzt! Das ist sehr interessant und wir müssen weiterverfolgen, ob die antiztyklische Strategie den Vorsprung im DAX wieder wett machen kann! Ich hätte nicht gedacht, das der DAX jemals wieder nach vorne kommt, es ist aber passiert (Datenfehler mal ausgeschlossen ). Das müsste daran liegen, das der M-DAX bzw der S-DAX sich in dieser Woche schlechter als der DAX entwickelt haben, siehe Bild: Mal sehen, wie sich die nächsten Wochen entwickeln! Wenigstens kann man hier keine Totalverluste machen, wie mit Hebel-Zertifikaten Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
StockJunky Juni 8, 2006 jetzt kommen wir doch endlich mal in spannende Phasen. In solchen Situationen zeigt sich, ob die Indikatoren bessere Signale liefern als ein sturer monatlichen Sparplan. Zumindest ist letzterer an Einfachheit nicht zu überbieten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juni 20, 2006 · bearbeitet Juni 20, 2006 von Onassis Zusammenfassung der Aktionen der letzten Wochen: (bedingt durch Urlaub hat´s eine Weile hier keine neuen Beiträge gegeben...) Antizyklisches Depot: Es wurden am 19.5.06 für DAX, M-DAX und S-DAX Zertifikate erworben im Wert von je ca. 1.000 EUR, da der RSI(20) unter den Wert von 30 gefallen ist. Desweiteren wurden folgende Papiere gekauft: 7.6.06 Zertifikate auf DAX, da RSI(20) unter 30 fiel - á 1 TEUR 8.6.06 Zertifikate auf S-DAX, da RSI(20) unter 30 fiel - á 1 TEUR 9.6.06 Zertifikate auf M-DAX, da RSI(20) unter 30 fiel - á 1 TEUR Monatliches Depot: Hier wurden, wie immer zum Monatsanfang, Papier für je 200 EUR für DAX, M-DAX und S-DAX erworben. Und nun die Grafik: Beide Strategien sind momentan im Minus. Der DAX dagegen hält sich wacker im positiven Bereich. Beim monatlichen Depot kommt das daher, da die Papier auch bei hohen Index-Ständen gekauft wurden. Jetzt sind jetzt relativ viele Papier stark gefallen. Beim antizyklischem Depot fällt mir die Erklärung ein wenig schwerer. Zugegeben, ich muss erst noch in Ruhe überlegen, da ich jetzt um 00:30 Uhr nicht mehr klar denken kann :- Zum Schluss ein paar Zahlen: Bareinlagen: bei beiden Strategien 12.400 EUR Wertpapieraufwand (Einstandspreis): antizyklische Strategie: 7.998,42 EUR monatliche Strategie: 5.534,99 EUR aktuelle Gewinne/Verluste: antizyklische Strategie: -73,68 EUR monatliche Strategie: -250,21 EUR aktueller Barbestand: antizyklische Strategie: 4.401,58 EUR monatliche Strategie: 6.865,01 EUR Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juni 30, 2006 Die aktuelle Entwicklung der buh-Strategien ist interessant und überraschend! Obwohl der DAX vom Tiefststand 5.292 auf über 5.680 gesteigen ist (= ein Anstieg von gut 7%), haben sich beide Musterdepots schlechter entwickelt. Eigentlich dachte ich, dass das antizyklische Depot jetzt den DAX überholen müsste - ist aber momentan nicht der Fall! Mal abwarten wie sich die nächsten Wochen entwickeln - aber im Moment ist das Staunen ebenso wie die Enttäuschung gestiegen. Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Onassis Juli 14, 2006 Nach 2 Wochen ist es ebenso mickrig wie davor. Die antizyklische Strategie (-0,3%) ist natürlich immer noch besser als der monatliche Sparplan (-2,0%). Der DAX hingegen gibt die Führung seit mehreren Wochen nicht mehr ab. Hier der aktuelle Vergleich: Onassis Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
