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Arnie

Handelssystem-90-40-15

Empfohlene Beiträge

Arnie
· bearbeitet von Arnie

Das Musterdepot wurde mir aufgrund fehlender Zeit zu stressig.

 

Um die Funktion des Handelssystem 90-40-15 zu zeigen, genügt eine Auswertung der Signale. Ich habe drei Varianten untersucht.

 

1. Auswertung der Performance rein bezogen auf die Schnittpunkte der gleitenden Durchschnitte

 

2. Stopp Loss bei Fehlsignalen bei 0,5% DAX-Bewegung in die falsche Richtung. Rechnerisch habe ich dabei 0,6% Verlust gerechnet, da man nicht immer davon ausgegehen kann, dass der Stopp Loss exakt zu dem angegebenen Kurs ausgeführt wird.

 

3. Kauf aufgrund der Signale im HS 90-40-15, Verkauf aufgrund von Kursgewinnen größer 1% oder aufgrund von Gegensignalen in der 5-Minuten-Einstellug. Einige Kaufsignale habe ich nicht befolgt, da der Kurs zum Zeitpunkt des Signals bereits in die "falsche" Richtung unterwegs war. Jede Aktion wurde von mir im Comdirect Forum zeitnah gepostet und in der Excel-Tabelle kurz erläutert.

 

Alle Varianten wurden mit einem Hebelzertifikat mit Hebel 10 kalkuliert. An Kosten für An- und Verkauf inkl. Spread habe ich jeweils 1% gerechnet.

 

Beginnen wir mit der Performance nach dem Standardsignal:

 

Tabelle 1:

 

Meine Aufzeichnungen beginnen mit dem 13.06. Insgesamt hat das HS bis zum 31.10.05 461 DAX-Punkte Gewinn generiert. Der DAX-Index hat in dem Zeitraum 301 Pluspunkte erzielt.

 

Die Performance des HS-90-40-15 liegt bei 7,5%. Zwischenzeitlich hat die Performance auch schon bei über 100% gelegen, wurde jedoch durch Fehlsignale wieder erheblich dezimiert. Die schmerzlichen Fehlsignale habe ich in der Datei blau unterlegt.

 

Grund genug, die Fehlsignale abzusichern. Sehen wir uns aber erst einmal die Performance rein nach dem Handelssystem an.

SMA90_WMA40_Tab_1.htm

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Arnie

In der Tabelle 2 habe ich die Verluste nach Fehlsignalen durch Stopp Loss auf 0,6% (mit Hebel 10 auf 6%) begrenzt.

 

Dadurch ergibt sich seit dem 23.06. eine Steigerung der Performance auf 55,2%.

SMA90_WMA40_mit_SL_Tab_2.htm

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Arnie

Eine weitere Optimierung des HS 90-40-15 habe ich am 5.9.05 begonnen. Der Index wurde von mir auf 100 zurückgesetzt.

 

Optimierung in der Tabelle 3:

 

Kauf aufgrund der Signale im HS 90-40-15, Verkauf aufgrund von Kursgewinnen größer 1% (Gewinnmitnahme) oder aufgrund von Gegensignalen in der 5-Minuten-Einstellug. Einige Kaufsignale habe ich nicht befolgt, da der Kurs zum Zeitpunkt des Signals bereits in die "falsche" Richtung unterwegs war. Jede Aktion wurde von mir im Comdirect Forum zeitnah gepostet und in der Excel-Tabelle kurz erläutert.

 

Die Performance von 181,8% in weniger als 2 Monaten kann sich sehen lassen.

 

Voraussetzug ist natürlich eine ständige Beobachtung des DAX-Kurses, von morgens 08.oo Uhr bis um 22.oo Uhr. Wer sich dem Stress nicht aussetzen will, befolgt die Signale nur gelegentlich, eben dann, wenn er oder sie Zeit für Börse hat.

 

In meinen Tabellen habe ich jeweils den Gewinn zu 100% wieder voll investiert. Bei Hebelzertifikaten mit Hebel 10 trotz Stopp Loss keine ungefährliche Angelegenheit. Bei echten Trades empfehle ich, immer nur 50% des Kapitals einzusetzen.

SMA90_WMA40_optimiert_Tab_3.htm

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Arnie

Auswertung Handelssystem 90-40-15

 

Die Aufzeichnung der täglichen Signale habe ich am 23.06.05 begonnen.

Gehandelt wurde jeweils nach einem Short oder Long-Signal mit einem DAX-Hebelzertifikat mit Hebel 10. Bereits am 09.08.2005 wurde die Gewinnschwelle von 100% überschritten. Ich habe aber bereits damals gesagt, dass ich erst nach langfristiger Beobachtung und Auswertung eine endgültige Meinung abgeben werde.

 

Bis zum Jahresende gab es dann eine Anhäufung von Fehlsignalen, die dazu führte, dass zum 31.12.05 ein Verlust von 50% zu verzeichnen ist.

 

Allein nach den Signalen im Handelssystem zu handeln, verspricht also langfristig keinen Erfolg.

 

 

Auswertung Handelssystem 90-40-15 mit Stopp Loss

 

Ein Stopp Loss ist zur Abfederung von Fehlsignalen unabdingbar. Zunächst habe ich diesen bei 0,3% in DAX-Punkten gesetzt, später dann auf 0,4% erhöht. Das Ergebnis: 99,2% plus im zweiten Halbjahr 2005 als Endergebnis.

 

 

Auswertung Handelssystem nach Einzelindikatoren

 

Am 25.11.2005 habe ich begonnen, Hebelzertifikate (Hebel 10) nach CCI und Fast Stochastik zu handeln. Backup durch MACD (15-Minuten-Chart). Das Ergebnis von 26,3% plus in etwas mehr als einem Monat kann sich sehen lassen. Aber auch mit diesem Handelssystem will ich erst nach langfristiger Beobachtung eine endgültige Stellungnahme abgeben und Fehlsignale durch Stopp Loss absichern.

 

 

Auswertung Musterdepot, aktiv gemanaged

 

Seit dem 05.09.2005 führe ich ein virtuelles Musterdepot, dessen Handlungsweise (Kauf und Verkauf von Hebelzertifikaten) ich im CoDi-Forum jeweils zeitnah gepostet habe. Die Investitionen waren dadurch bestimmt, dass ich des öfteren Gewinne mitgenommen habe (nachgezogener Stopp Loss) und auch Phasen des Nichtinvestiertseins in Kauf genommen habe weil mir die Signale nicht eindeutig waren, Gegenbewegungen zu verzeichnen waren oder ich einfach nicht an der Börse, im Netz war. Also eine realitätsnahe Handlungsweise.

 

Das Ergebnis: 211% Gewinn in weniger als vier Monaten. Darauf lässt sich auch für das Jahr 2006 aufbauen.

 

Ich werde alle vier Handlungsvarianten auch im Jahr 2006 virtuell fortführen und Euch auf dem Laufenden halten.

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Arnie
· bearbeitet von Arnie

Die Entwicklung der verschiedenen Handelssysteme werde ich Ende Januar als Monatsbericht ablegen.

 

Ich habe diese Woche mit einem neuen Musterdepot unter boerse.de begonnen. Heute habe ich mir einen DAX-Bären ins Depot gelegt.

 

Der erste Trade war ein DAX-Bull-Hebelzerti, dass ich etwas früh verkauft habe.

 

Beide Trades aufgrund von Signalen mit Einstellung CCI-90, DAX 15-Minuten-Chart

post-36-1138316557_thumb.png

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Dimka

Wird wohl eine kurzfristige Investition sein,oder?

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Arnie

Handeln nach CCI-90 ist in der Regel immer kurzfristig. Es sei denn, es zeichnet sich ein neuer Trend ab. Auf einen Short-Trend kann man aber meines Erachtens derzeit (bis Ende März?) nicht bauen.

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Arnie
· bearbeitet von Arnie

Das Musterdepot der Comdirect bezieht den Barbestand nicht ein.

 

Bei anderen Musterdepots finde ich die Zertifikate nicht, die ich virtuell handele.

 

 

Ich beschränke mich daher auf die Darstellung des Handelssystems bezogen auf die Signale im DAX-Index - und poste die Ergebnisse pro simulativem Trade in einer Excel-Datei. Beginn 1.1.06

 

SMA90_WMA40_2006.htm

 

Aktuelle Jahresperformance: 94,5 %

 

Hier die Entwicklung des Depot als Grafik:

 

post-159-1140914916_thumb.png

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Arnie

Hier im Vergleich die Performance des Handelssystems CCI-FS-15 mit einem 10er gehebelten Zertifikat auf den Long-Trend des DAX.

 

Der Verlauf im Februar macht Optimierungsbedarf im Handelssystem deutlich.

post-159-1140962909_thumb.png

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Peter Put
· bearbeitet von Arnie
...

und poste die Ergebnisse pro simulativem Trade in einer Excel-Datei. Beginn 1.1.06

...

 

Hallo Arnie,

 

wenn ich das Attachment aufrufe, zeigt er mir CCI in der Überschrift. Ist da etwas durcheinander gekommen ??

 

Gruß

Peter (ein interessierter Leser)

 

Hallo Peter,

 

das System ist wohl noch etwas strubbelig. Seltsam, dass ich Deinen Beitrag editieren kann. Mit Zitat antworten ging nicht.

 

Das Handelssystem 90-40-15 war die Basis meiner Beobachtungen. CCI und Fast Stochastik waren begleitende Indikatoren, die inzwischen die Handelssignale bilden. Die Excel-Datei enthält mehrere Arbeitsblätter. CCI / FS ist nur eines davon. Vielleicht sollte ich meine Excel-Datei umbenennen, wenn ich mich auf CCI / FS konzentriere.

 

Gruß

Anie

 

:)

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Arnie

Hallo Peter,

 

das System ist wohl noch etwas strubbelig. Seltsam, dass ich Deinen Beitrag editieren kann. Mit Zitat antworten ging nicht.

 

Das Handelssystem 90-40-15 war die Basis meiner Beobachtungen. CCI und Fast Stochastik waren begleitende Indikatoren, die inzwischen die Handelssignale bilden. Die Excel-Datei enthält mehrere Arbeitsblätter. CCI / FS ist nur eines davon. Vielleicht sollte ich meine Excel-Datei umbenennen, wenn ich mich auf CCI / FS konzentriere.

 

Gruß

Anie

Ist da etwas durcheinander gekommen ??

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et3rn1ty
Seltsam, dass ich Deinen Beitrag editieren kann.

 

Hallo Arnie.

Das ist der Vorteil deines eigenen Unterforums...

 

Du kannst nach belieben Beiträge anderer editieren und sogar löschen.

 

Nur mal als Tipp von mir.

 

Grüße, et3rn1ty.

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Arnie

Man lernt nie aus !! Danke für den Hinweis.

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Arnie

Die aktuelle Jahres-Performance Ende Februar: 123 %

 

26 Fehltrades und 22 Gewinntrades hat es bisher im Jahre 2006 gegeben. Es kommt also nicht auf die Anzahl der Gewinntrades an, sondern auf die Verlustbegrenzung bei Fehltrades.

post-159-1141148909_thumb.png

CCI_FS_15.htm

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Arnie

Nach den drei letzten Verlusttrades steht das Handelssystem bei einer Performance von 80,3 %.

 

Ein Long-Hebelzertifikat in den DAX-Trend am 1.1.06 investiert hätte eine Performance von 96,4 % erzielt.

 

Ein großer Pluspunkt für ein Langfristinvest in den Trend.

 

Das gemanagte Musterdepot, das in bestimtmen Konstellationen nicht jedes Signal "mitmacht" und Gewinne auch mal mitnimmt, steht bei einer Performance von 161,3 %.

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