Quantitative Spielwiese

Posted · Edited by Stairway

Hallo,

 

ich habe hier nach einem rein quantitativen und nicht erprobten System 16 Aktien ausgewählt, von denen ich fktiv in 6-Long und 10-Short gehen werde. Das "System" ist eine simple Formel zu Bestimmung des inneren Wertes, die Werte, die deutlich darüber lagen, habe ich geshortet und die deutlich darunter bin ich long gegangen. Wie diese Formel aussieht etc. stelle ich später dar. Hier die Depotaufstellung. (Es wurden Werte aus DAX und DOW ex Financials als Basis zugrunde gelegt).

 

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Das ganze ist erstmal als purer Spass zu verstehen, mal sehen wie es läuft. Ich werde unregelmäßig updates posten. Am Depot wird für 365 Tage aber nichts geändert. Abrechnungdatum ist dann der 25.01.2012.

 

€: Vanity hat per PN direkt einen Fehler festgestellt, es muss natürlich garkein Kapital eingsetzt werden, da die Erlöse aus dem Leerverkauf direkt in das Long-Depot investiert werden können.

 

Die Performance berechnet sich dann per:

 

(Gewinn (2) + Gewinn (3)) / (5000 + Margin)

 

Jemand einen Vorschlag für die übliche Margin bzw. Kosten des Leerverkaufs ?

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