Georg-Ferdinand März 21, 2011 Hallo Ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit über Energiederivate. Ich habe einige Daten über Forwardpreise zur Verfügung, die alle aus der Thomson-Reuters-3000-XTRA-Plattform stammen. Aus bestimmten Gründen müsste ich nun unbedingt die Fixing-Vorschriften zu den zugrundeliegenden Kontrakten wissen. Es geht also darum, wie der variable Preis bei der Fälligkeit berechnet wird (ob z.B. ein durchschnittlicher oder ein stichtagsbezogener Spotpreis herangezogen wird, etc.) Weiß vielleicht jemand, was bei diesen Produkten so üblich ist? Konkret geht es um 2 an der ICE London gehandelte Futures: - Gas Oil Future (G) und 4 Spreads auf Forwardkontrakte - GasOil 10ppm FOB Barge ARA Differential Swap - GasOil 0.1% CIF Cargo NWE Differential Swap - Fuel Oil 1.0% FOB ARA Crack Spread - Fuel Oil 3.5% FOB Barge ARA Crack Spread Ich wäre über jede Antwort dankbar, da ich ohne diese Infos sonst ziemlich in Note komme! Ich Danke Euch schon mal im Voraus! Grüße, G-F Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 März 21, 2011 Falls die Adresse noch nicht bekannt war, vielleicht findet sich hier etwas, ansonsten versuchen Kontakt mit der Börse aufzunehmen. https://www.theice.com/homepage.jhtml Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
fisher März 21, 2011 · bearbeitet März 21, 2011 von fisher Hallo Georg-Ferdinand, hast Du es schon einmal bei der Societe Generale versucht. Die haben für alles Spezialisten und helfen auch weiter. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Georg-Ferdinand März 22, 2011 Hallo Ihr Danke für Eure schnelle Antworten. Bei den Futuren hab ich mir überlegt, dass die ja täglich abgerechnet werden und deshalb wohl immer der Stichtagskurs herangezogen wird. Aber viel wichtiger sind die Spreads. Ich habe gerade gemerkt, dass sie natürlich außerbörslich gehandelt werden müssen. Die ICE kann mir da deshalb wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. @fisher Hast Du bei der SocGen irgend eine konkrete Adresse, an die ich mich wenden kann? Oder sogar einen konkreten Ansprechpartner? Ansonsten werd ich auch mal versuchen Reuters zur kontaktieren. Grüße, Georg-Ferdinand Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Georg-Ferdinand März 23, 2011 Hallo Ich habe inzwischen die Information, dass der Marktstand im Ölmarkt sog. "asiatische" Swaps sind. Das soll zur Folge haben, dass die immer gegen einen Mittelwert abgerechnet wird. Leider habe ich keine näheren Infos erhalten. Weiß irgendjemand mit dem Begriff "Asiatische Swaps" etwas anzufangen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
