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Schinzilord

Best of Two: Reale Umsetzung

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Schinzilord

Hallo!

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Depotwert:

31.07.2011 keine Umschichtung

Bo2: 100.97%

CP: 102.70%

Outperformance: -1.72%

(Start 16.06.2011 zu 100%)

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Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Best of Two Strategie real umzusetzen. Hierbei wird regelbasiert gewichtet zwischen dem ETF Portfolio Global (bei der codi zu 0% AA Handelbar), und Tagesgeld (auch bei der codi).

Insbesondere sind somit alle (indirekten) TA Kosten wie Ausführung der Transaktionen t+3 Tage berücksichtigt.

 

Ich werd hierzu jeden Monat die aktuellen Depotstände posten, als Benchmark läuft der Carmignac Patrimoine mit (weil ich diesen teilweise in meinem Depot durch Bo2 ersetzt habe).

ein Chart folgt nach ein paar Monaten, wenn man auch was sieht.

Comments welcome!

 

Letzte Transaktionen:

16.06.2011: 60% Aktien / 40% TG

30.06.2011: 50% Aktien / 50% TG

31.07.2011: 50% Aktien / 50% TG

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Kaffeetasse
· bearbeitet von maddin711

sehr interessant, auf ein gutes gelingen :thumbsup:

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mcQueen17

Hallo Schinzilord,

 

finde dein Modell recht interessant und würde mich freuen, aktuellere Updates zu sehen. Gerade jetzt wäre das ja sehr spannend...

 

Zum Verständnis: dein Rebalancing machst du nur mit dem bestehenden Depotwert anhand der prozentualen Anteile? Kein frisches Geld, oder?

 

 

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finisher
· bearbeitet von finisher

Finds auch interessant. :thumbsup:

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Schinzilord

Die Strategie läuft nicht mehr, hier die kurze Geschichte dazu:

Ich hab im Mai 2011 angefangen sie umzusetzen.

Zuerst halt bisserl umgeschichtet, mal 10% Aktien rauf oder runter.

Dann kam der Crash im August 2011, als es etliche Prozent runterging.

Relativ zeitnah (sonst monatlich, im August wöchentlich) habe ich das Programm durchlaufen lassen und meine Aktienquote berechnet.

Da Bo2 ja ein Trendfolger ist, sollte ich nach dem Aktienrückgang meine Aktienquote massiv senken (auf 10% oder so...).

Also nach dem Einbruch verkaufen...das war mir aber zuwider, da ich nach dem Blitzeinbruch eher mit einer nahen Erholung rechnete.

 

Dies war der Auslöser, nochmal über Trendfolgesysteme und zyklisches Investment gründlich nachzudenken. Dann ist mir erst bewusst worden, dass ich (vom mentalen Standpunkt aus gesehen) ein typischer Antizykliker bin, der am liebsten Rebalanct, wenn die Kurse eingebrochen sind.

So habe ich im August zweimal nach gekauft (Aktien DM und EM) und auch tiefe Einstiegskurse erwischt.

Seit dem handle ich strikt antizyklisch und rebalance im Rahmen meines Modell (siehe Signatur: deduktiver Ansatz) regelmäßig und bevorzugt nach Über/Untertreibungen.

 

Rückblickend hat mir Bo2 sehr viel gebracht, weil ich mich jetzt begründet gegen Trendfolger entschieden habe :)

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lenzelott
· bearbeitet von lenzelott

Die Strategie läuft nicht mehr, hier die kurze Geschichte dazu:

Ich hab im Mai 2011 angefangen sie umzusetzen.

Zuerst halt bisserl umgeschichtet, mal 10% Aktien rauf oder runter.

Dann kam der Crash im August 2011, als es etliche Prozent runterging.

Relativ zeitnah (sonst monatlich, im August wöchentlich) habe ich das Programm durchlaufen lassen und meine Aktienquote berechnet.

Da Bo2 ja ein Trendfolger ist, sollte ich nach dem Aktienrückgang meine Aktienquote massiv senken (auf 10% oder so...).

Also nach dem Einbruch verkaufen...das war mir aber zuwider, da ich nach dem Blitzeinbruch eher mit einer nahen Erholung rechnete.

 

 

Im Januar 2008 hat der verkauf der Zockgen Positions des Großmeister "Kerbel" den DAX ja mächtig verprügelt, wer in dem Jahr aber auf eine Erholung gehofft hat, den hat´s übel erwischt.

Ist so eine Sache mit den Meinungstrades.

 

 

EDIT: Im Backtest findet man auch mal ein Jahr, da haben sowohl aktien als auch Renten Verlust gemacht. Da konnte das Modell nur zwischen Pest und Cholera wählen.

Eine langfristig Trendfolgende Strategie, die nach Möglichkeit jedes Jahr Gewinne macht wird man imho im Aktienbereich fast nicht finden können.

 

Ich finde das Ergebnis von dem Walserfonds für die letzten 5 Jahre immer noch beachtlich.

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Schinzilord

 

 

 

Im Januar 2008 hat der verkauf der Zockgen Positions des Großmeister "Kerbel" den DAX ja mächtig verprügelt, wer in dem Jahr aber auf eine Erholung gehofft hat, den hat´s übel erwischt.

Ist so eine Sache mit den Meinungstrades.

Naja, irgendwo muss ich Annahmen machen.

Wenn du sie bei deinen Trendfolgern machst, dass prozyklisches Investieren in Zukunft sinnvoll ist, dann ist es genau die gleiche Annahme wie meine, wann antizyklisches Investieren sinnvoll ist.

Dass wir die letzten Jahre in einem Seitwärtsmarkt sind, der traditionsgemäß schwer für Trendfolger ist, ist ja offensichtlich.

Jetzt stellt sich nur die Frage, wie es weitergeht :-

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lenzelott

Hatte noch was in obigen Beitrag reineditiert, nachdem Du anscheinend schon geantwortet hattest, Sorry.

 

Ansonsten wüßte ich auch gerne, wie es weitergeht. Weil ich keine funktionierende Glaskugel habe versuch ichs halt mit ein paar Modellen.

 

Sollten wir irgendwann dank -Staatsschulden-Kriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiise mal eine fette Depression bekommen, hält mich ein Trendfolger nach anfänglichen Verlusten bis zur Erkennung des Abwärtstrendes mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Markt.

Ein Meanrevertingansatz jedoch wird ordentliche Verluste einfahren auf dem Abwärtsweg.

 

Da ich dieses Szenario nicht für völlig unwahrscheinlich halte, suche ich eben im trendfolgenden Bereich mein Glück.

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Schinzilord

 

Ein Meanrevertingansatz jedoch wird ordentliche Verluste einfahren auf dem Abwärtsweg.

 

Da ich dieses Szenario nicht für völlig unwahrscheinlich halte, suche ich eben im trendfolgenden Bereich mein Glück.

Und das ist genau meine größte Befürchtung, die Kurve nicht zu kriegen.

Ich will ja nicht in einem langfristig fallenden Markt monatelang immer wieder Aktien nachkaufen und dann beim Fallen zusehen.

Aktuell fühle ich mich wohl bei meiner Strategie. Aber dann vertraue ich auf meine Intuition (und dem Hurst koeffizienten :)), einfach mal nicht nachzukaufen.

Das wäre ja schonmal die Vorstufe von verkaufen^^ (und das die Vorstufe von shorten).

 

Optionen:

1. nachkaufen

2. nix tun

3. aussteigen

4. shorten

 

Aktuell bin ich bei Nachkaufen :)

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