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Chris87

Dichte der Renditeverteilung mit Excel zeichnen

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Chris87
Posted

Hallo,

 

ich möchte gerne prüfen bzw. zeigen, dass die stetigen Monatsrenditen (logarthmierte Rendite seit 1988) des S&P 500 normalverteilt sind. Dazu möchte ich die Dichtekurve mit Excel darstellen und die Kurve der Normalverteilung drüber legen, sodass mögliche Abweichungen grafisch erkennbar sind.(siehe Anhang)

die stetigen Renditen, Mittelwert und Standardabweichung habe ich schon berechnet. Die Darstellung der Normalverteilungskurve bekomme ich auch noch hin, aber ich bekomme nicht die Verteilung der stetigen Renditen des S&P 500 berechnet und in das Diagramm eingefügt.

Ich habe jetzt schon sehr viel im Internet und in diversen Foren gelsen, jedoch komme ich leider nicht weiter und wäre euch für Hilfe sehr dankbar.

 

Ich freu mich auf eure Tipps!

post-22135-0-86444500-1333471692_thumb.jpg

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Stratege
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Scheitert es an der Berechnung der Renditen (?) oder am Histogramm?

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Stutz
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Du musst die Monatsrenditen in jeweils gleich breite Intervalle zusammenfassen und dann in jedem Teilintervall deren Anzahl summieren. Auf diese Weise erhälst du für jedes Renditeintervall eine Anzahl. Die Anzahl aller Einzelwerte ist dann der Divisor, und damit hast du dann deine Y-Achse beisammen.

 

Beispiel:

Nehmen wir Einzelrenditen, die "zufällig" der Summe der Augenzahl zweier Würfel darstellen (36 Einzelwerte):

2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

Setzen wir die Intervalle wie folgt:

1-3, 4-6, 7-9, 10-12

 

So ergibt sich folgende Gewichtung:

3/36, 12/36, 15/36, 6/36

 

Und das kannst du dann hervorragend auf nen Graphen auftragen.

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Chris87
Posted

Die stetigen Renditen bekomme ich berechnet. Es scheitert an der Berechnung der Datenlage für das Histogramm.( Ich habe mal das gekürzte Excel-Sheet angehangen)

Wie setze ich die Intervalle in Excel? Sorry, das ich so doof frage, aber ich stehe momentan wirklich auf dem Schlau. Und welche Intervallegröße sollte ich dann für mein Vorhaben wählen?

Datengrundlage Histogramm Bsp.xlsx

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Stutz
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http://support.microsoft.com/kb/214269

 

Das ist das, was du suchst, schätze ich.

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Stutz
Posted

Ich hab das nun mal selbst ausprobiert, mit den historischen Monatsrenditen des Stoxx Europe 600 der letzten 12 Jahre.

Funktioniert genau wie im bewussten KB-Artikel beschrieben und liefert ein 1A-Histogramm.

 

Du kannst wahlweise den Histogrammassistenten selbst die Intervalle setzen, oder du schreibst einfach die gewünschten Grenzen deiner Intervalle in eine eigene Spalte irgendwo auf deinem Arbeitsblatt, z.B.

 

Häufigkeit

-15.000% -12.000% -9.000% -6.000% -3.000% 0.000% 3.000% 6.000% 9.000% 12.000% 15.000%

Das Ergebnis lässt du dir am besten auf nem eigenen Blatt darstellen, sieht dann beispielsweise wie folgt aus:

post-21142-0-97994000-1333479976_thumb.jpg

 

Voilà.

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Chris87
Posted · Edited by Chris87

Hallo, vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Ich habe es so wie beschrieben hinbekommen:)

 

Nur wie bekommt man jetzt die dafür richtige Normalverteilunskurve in das Histogramm? Müsste man dann alles in Standardabweichungen umrechnen? Ich bekomme es hin, eine exemplarische Normalverteilung zu zeichnen, aber leider nicht für das spezielle Beispiel und leider schaffe ich es auch nicht die Normalverteilungsglocke in das bestehende Histogramm zu integriert... Weiß da jemand weiter?

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Chris87
Posted

Hat niemand eine Idee oder einen Tipp?:/

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Schinzilord
Posted · Edited by Schinzilord

Anbei findest du mal das Histogramm mit einer gefitteten Normalverteilung.

Für weitergehende statistische Aussagen wie Chi^2 Test etc. ist die Stichprobenverteilung mit 25 Werten viel zu gering.

In Excel: einfach Mittelwert und Standardabweichung berechnen und dann eine Gaußnormalverteilung mit ebendiesen beiden Werten in das Histogramm einzeichnen.

post-9048-0-81998900-1333637399_thumb.png

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skorsi
Posted

Hi.,

 

 

leider stehe ich etwas auf dem Schlauch ....

 

Ich habe mein Histogramm erstellt. Allerdings bekomme ich nun meine Normalverteilung nicht dargestellt.

 

Und brauch ich nicht eigentlich eine STDNormalverteilung?

 

Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen

 

Danke

 

VG

SPUSA-500-USDUF--P-US-L--HistoricalData.xlsx

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