cougartrader Mai 21, 2012 Hallo ich habe 4 Daxsysteme, die ich hier im kurzen Vorstellen möchte. Diese Systeme werden seit 2-4 Jahren real gehandelt, dieser Trööt soll aber in erster Linie mir selbst dienen, indem ich das ganze mal öffentlich protokolliere.... Ist aber eigentlich gähnend langweilig das ganze, keine Action drin.... Die ersten 3 kann sich auch jeder selbst in 2 min bei TI erstellen und beobachten, sofern man es den möchte. Verbesserungsvorschläge werden übrigens gern angenommen ! Gehandelt werden die ersten 3 Systeme jeweils mit KO´s, 3-5er Hebel und einer kleineren 4stelligen Summe, das vierte System wird mal mit KO´s gehandelt, mal mit CFD´s, Einsatz eine mittlere 4stellige Summe, wobei ich mich nicht immer an die Ausstiege halte, wenn gut Gewinne aufgelaufen sind, verkaufe ich eine Position auch schon mal eher... mal war´s schlau, mal nicht. Drawdown bei den ersten 3 sind teilw. nicht ohne, daher wird auch immer nur das Grundkapital mit moderatem Hebel eingesetzt! Gewinne dienen zum einen als Puffer für Verluste, damit der Grundeinsatz gleich bleiben kann, überschreiten die Gewinne (nach Steuer!) den Puffer, werden diese dem Privaten Konto gutgeschrieben. 3 "Systeme" lege ich offen, das vierte nur ansatzweise, da steckt zuviel Arbeit drin. Die ersten 3 sind so simpel, dass es fast schon unangenehm ist, aber solange es einigermassen funktioniert, warum nicht.... Das erste ist ein Dailysystem und basiert einfach nur auf 2 Gleitenden Durchschnitten, kann auch sein, dass es hier schon mal vorgstellt wurde, keine ahnung, ist aber auch egal, ich handel das seit geraumer Zeit real. Man nehme einen 13er sma und einen 200er sma, wenn sich diese kreuzen, wird eine Position eingegangen, entweder long oder short, man ist also immer investiert. Beispiel, der 13er kreuzt den 200er im close nach unten, dann wird am nächsten Tag zum open ein short gekauft. Dieser wird solange gehalten, bis im close der 13er den 200er nach oben kreuzt, dann wird zum nächsten open in Long geswitcht. Backtest-Ergebnis seit 1/´96 sind 26 Trades und 13780 Daxpunkte bis Ende Januar 2012, aktuell läuft der 27te Trade, der ist seit dem open am 31.1.´12 und 6490 Punkten long, real gehandelt seit ca. 4 Jahren. Hier die Equitykurve dazu Das zweite System ist ein Weekly, ein 25er RSI Classic ist der Signalgeber. Grundsätzlich isses das gleiche, kreuzt der RSI im Wochenclose die 50er Linie, wird gehandelt zum Open der nächsten Woche. Ergebnis seit 1/´96 sind 41 Trades, aktuell läuft der 42te, long seit Ende Jan./Anfang Feb. Bis dahin wurden 14880 Punkte eingefahren, real gehandelt seit ca. 3 Jahren. Die dazugehörige Equitykurve: Das 3. ist ein Monatssystem, Grundprinzip ebenfalls gleich, man nehme einen sma8 und lege ihn auf den Chart. Das kreuzen des sma im Monatsclose löst eine Kauforder bzw. einen switch für den nächsten Monatsanfang aus. Ergebnis seit 1/´95 sind 25 Trades und 13440 Daxpunkte, aktuell läuft seit Anfang Feb. der 26te Trade, real gehandelt seit ca. 4 Jahren. Equitykurve: Das vierte System kommt gleich.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 21, 2012 · bearbeitet Mai 21, 2012 von cougartrader ... Das vierte System ist etwas komplexer, es basiert auf 6 sma`s, dem lowest low seit 7 Tagen sowie einem 5er RSI. Zudem wird mit Breakevenstop, Stoploss und Trailingstop long und Trailingstop/Stoploss short gearbeitet, Einstiege/Ausstiege EoD sind auch integriert. Die Trailingstops sind Stufenweise angelegt und werden angepasst. Das System ist nicht immer am Markt und manchmal entgehen einem dicke Gewinne... oder ersparen Verluste. Auf jeden Fall fragt man sich ab und zu, warum bist du da nicht drin... Regel Enter Long: entweder close < sma xx UND low < low gestern und high < high gestern oder close < sma xx und es liegt eine bestimmte Kerzenformation vor. Dann wird heute am high von gestern ein Long gekauft. Zusatzregel für buy EoD: close > sma xx und close > sma xx sowie close gestern < sma xx Ausstiege aus Long: Ist nach dem heutigen Kauf der heutige Close dann über dem Entry Long, liegt der Break-even-stop 0,1% über dem Entry für morgen. Danach, ab Tag 2, komm ein zweistufiger Trailingstops zum tragen: - Tag 2 bis Tag 3: Mittelwert aus Tief heute und gestern. - Ab Tag 4: Größerer Wert von (Trailingstopp gestern und Tiefstes Tief der letzten 7 Tage) Fällt der Index innerhalb des Kauftages nach dem Entry wieder zurück, wird zur Sicherheit nach dem Kauf gleich ein Stoploss bei 1,6% unter den Entry gelegt, also z.B. Entry bei 5860, Stoploss dann bei 5772. Zusatzregel für einen Ausstieg End of Day: Close unter sma xx & 5er RSI notiert über 80. Je nachdem, welches Austiegssignal zuerst auftritt, wird also wieder verkauft. Einen Profitstop hab ich nicht eingebaut. Regeln Enter Short (die nur greifen, wenn kein Long gehalten wird!): close > close gestern & close < sma xx & close < sma xx Zusatzregel für Enter short End of Day: Wenn ein evtl. Long End of Day verkauft wurde und der close < sma xx liegt. Ausstieg End of Day wenn (Kerzenformation) nach den Longregeln vorliegt Trailingstop liegt ab Tag 1 auf dem Hoch vom Vortag Der Stoploss liegt nach dem Einstieg bei 2,6% über dem Entry. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, seit 1/2000 liegen 22.740 Daxpunkte als Gewinn an. Hier die genaueren Kenzahlen, wobei ich die Systemperformance ausgeblendet habe, da das System Gewinne kumuliert und berechnet danach jeweils die CFD´s, die man eingeht/eingehen soll. Dabei kommt man zwar auf eine wahnwitzige Performance, aber es würde niemand z.B. 250 CFD´s und somit 250 Teuronen/Daxpunkt einsetzen! Das max. Risiko/Trade ist auf 2% des Tradingkapitals begrenzt. Hier die Jahresergebnisse seit 1/2000 in Daxpunkten Ordergebühren wurden nicht berücksichtigt! Dieses System sagt, heute ab High gestern Long, also ist es seit rd. 1 Stunde long. Ich werde nur dieses System mal eine kleine Weile covern und die Signale posten.... könnte man auch im Trööt Musterdepots machen, da das ganze aber eine Handelsstrategie ist, hab ich´s mal hier rein geschrieben. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 21, 2012 @b.p. Danke Ich hatte oben noch einen Tipfehler drin, hab´s korrigiert... Der Stop für morgen liegt bei 6234 Punkten. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Jose Mourinho Mai 21, 2012 Je nach Kapital mußt/könntest du ganz schön reich sein.... kann ich dir 10.000 zum Gewinnmachen an die Hand geben : D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sthenelos Mai 21, 2012 interessant! weitermachen, ich lese mit Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Atros Mai 21, 2012 Welcome Onassis 2.0 , vielleicht hast du mehr Erfolg. In der Vergangenheit gab es neben den Threads von Onassis einige gute Thread`s zum Thema bspw. Diskussion zum Trading auf Basis von Moving Averages Yes we can (beat the market) Bin gespannt was diesmal das Ergebnis ist. (Zumindest war das Lesen der Thread`s von Onassis immer sehr spannend.) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 21, 2012 .... kann ich dir 10.000 zum Gewinnmachen an die Hand geben : D Haha, nöö Falls es interessiert, das vierte System wurde erstellt mit der bp tradingstation von Börse-pur.de Man kann über die Website denken, was man will, ich kann nichts schlechtes berichten und die Excel-Software ist etwas, was mir sehr geholfen hat. Die und Zeit.... Ziel war es, ein System zu basteln, das einen Profitfaktor von >4 hat sowie einen max. Drawdown von <10 und das ganze über einen Zeitraum von min. 8-10 Jahren. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 22, 2012 Hallo der Stop ist nun der Trailingstop und der liegt für morgen bei 6297,5 Punkten LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 23, 2012 Hallo sooo, ausgestoppt mit 38 Punkten Verlust. Da das recht ärgerlich ist, hab ich das ganze angepasst wie folgt: Der Breakevenstopp wird jetzt über den ersten Tag hinaus weiter als Stoppmarke betrachtet und der Trailingstopp greift erst dann, wenn er oberhalb des Breakeven liegt. Damit wäre der Long kein Verlust geworden, sondern hätte zumindest mit ein paar mageren Pünktchen im Plus abgeschlossen. Ohne diese Anpassung sind nun 343 Punkte Plus in diesem Jahr auf dem Konto, mit sind es 388 Punkte, der Dax selbst hat im Close +387 Punkte auf dem Zähler. Ich werde das ganze mit der Anpassung weiter berechnen, am Jahresende werden dann die 45 Punkte differenz vom Ergebnis abgezogen, sollte dies Positiv sein. Sollte es negativ ausfallen, kommen die -45 Punkte auf den Verlust noch obendrauf. Zum close sagt das ganze nun short, stopp liegt auf dem heutigen Tageshoch bei 6374 Punkten. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Market Maker Mai 23, 2012 Hallo sooo, ausgestoppt mit 38 Punkten Verlust. Da das recht ärgerlich ist, hab ich das ganze angepasst wie folgt: ..................... Hallo Da zitiere Ich mal diese Seite: http://www.boerse.de/grundlagen/boersenregeln/Regeln-zum-Handel-an-der-Boerse%7C4 Halten Sie Ihr System einfach! Die Anzahl der in ein Handelssystem einfließenden Parameter sollte stets klein gehalten werden. Denn ansonsten werden die zwischen den einzelnen Parametern entstehenden Wechselwirkungen immer unkalkulierbarer, auch wenn das "historisch getestete" Ergebnis erst einmal eine gigantische Trefferquote aufweisen mag. Vermeiden Sie Überoptimierungen! Beim sgn. "curve-fitting" passen Sie Ihr System in exzellenter Weise an den Ihnen vorliegenden Datenbestand an, der sich jedoch in dieser Weise niemals mehr wiederholen wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 24, 2012 Torsten, das stimmt natürlich, eine Überoptimierung bringt nichts, allerdings ist die Anpassung mE logisch und verhindert lediglich ab dem Tag nach einem Longeinstieg, das die Position in einen Verlust läuft, Ausnahme wäre ein entsprechendes GAP zum open oder der erste Kurs, den bekommt man auch nie... Der Backtest hat aufgezeigt, das die Veränderungen nur sehr minimal sind, daher lass ich das so laufen. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 24, 2012 · bearbeitet Mai 24, 2012 von cougartrader Der Short ist zum Close wieder raus bei 6315 = - 30Punkte... (aktuelle wird der Dax bei 6275 gepreist). Für morgen ab High heute long, also ab 6351/52 Punkten. Ergebnis für 2012 bis hierher: System +357 Punkte Dax +417 Punkte Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 28, 2012 Hallo der Long vom Freitag hat für heute einen Stop bei 6262 Punkten. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 29, 2012 ... der Stop wird für heute auf 6295 nachgezogen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 29, 2012 ... der Stop für morgen liegt bei 6357 Punkten. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 30, 2012 Der Long ist mit 6 Punkten plus ausgestoppt. Zum close bei 6280,80 wurde ein short gekauft, stop dafür liegt morgen am high heute, also bei 6392,21 oder 6393 Punkten. Ergebnis für 2012 bis hierher: System : +364 Punkte Dax : +382 Punkte Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 31, 2012 ... das ist jetzt so eine Situation wie oben angedeutet, ich halte mich jetzt nicht ans System und bin mit der Hälfte meiner Position soeben aus dem Short ausgestiegen... die zweite hälfte läuft weiter nach System. Das hat aber nichts mit der System-Performance zu tun, dies ist nur mal so als Hinweis darauf gedacht, wann ich nicht unbedingt Systemtreu handel. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Mai 31, 2012 Hallo soo, aufgrund der Kerzenkonstellation ist das System zum Close aus dem Short ausgestiegen, bleiben rd. 16 Punkte Gewinn. Ergebnis für 2012 bis hierher: Dax: +366 Punkte System: +380 Punkte Für morgen gilt: ab High heute Enter Long Das Monatssystem hat auf short gewechselt, da der Dax den Mai unterhalb des sma 8 geschlossen hat. Daher wird dort morgen möglichst zum Open ein short gekauft, alternativ kann man schauen, ob es heute Abend noch höhere Kurse gibt, zu denen man einsteigen kann. Ich werde das ganz langweilig mit dem DBX0BY umsetzen... LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chart Juni 2, 2012 Hallo, du solltest mit deinem short ja gut im gewinn sein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Juni 3, 2012 @chart, will mich nicht beschweren, habe zwar überlegt, 50% am Freitagabend wieder zu geben, aber da hat die Gier gesiegt, mal abwarten, wie es weitergeht.... Aber es sind rd. 7% auf der Uhr, und das im Monatssystem und in nur einem Tag! Dailysystem: Für Montag gilt: ab High Freitag (6260) Enter long. Ist etwas schade, dass der short hier am Donnerstag wieder rausgegangen ist, aber mE ist es besser, an der Seitenlinie zu stehen als auf der falschen Seite... LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Juni 4, 2012 ... es bleibt dabei, am Dienstag ab 6031 (TH) long. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Juni 5, 2012 ... nichts neues, ab TH heute am Mittwoch long. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Juni 6, 2012 Long ist drin, stop für morgen ist der Breakeven, der 0,1% oberhalb des Entry´s liegt, also bei 6034 Punkten. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cougartrader Juni 7, 2012 Hallo der Stop für morgen ist der Trailingstop, der liegt bei 6047,75 Punkten. Der Breakeven-Stop bleibt bei den 6034 Punkten, da dieser tiefer liegt, greift eben der Trailingstop. Dies, sofern das System morgen nicht zum close aussteigt..... Das Dailysystem mit den beiden sma´s wird morgen zum close zu 99% ein Shortsignal liefern, was zur Folge hätte, dass am Montag zum open dort ein short gekauft wird... oder eben im Abendhandel, sofern es sich anbietet. LG Holger Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
