[Suche] Screener für Indizes

[artificial]

Hallo zusammen,

 

ich Suche einen Screener um Indizes nach technischen Merkmalen zu scannen. Es sollen möglichst nicht nur Regional- sondern auch Sektorindizes enthalten sein.

Kennt jemand eine Quelle dafür? Kostenlose Lösungen bevorzuge ich natürlich

 

Gruß

artificial

[otto03]

Hallo zusammen,

 

ich Suche einen Screener um Indizes nach technischen Merkmalen zu scannen. Es sollen möglichst nicht nur Regional- sondern auch Sektorindizes enthalten sein.

Kennt jemand eine Quelle dafür? Kostenlose Lösungen bevorzuge ich natürlich

 

Gruß

artificial

 

Kann dir zwar nicht weiterhelfen - aber mich würde interessieren was du mit den Ergebnissen der technischen Merkmale anfängst - zehntausende Banken/Broker etc scannen rund um die Uhr riesige Datenbestände - und dann?

[artificial]

Ich trade nach markttechnischen Regeln. Stock Screener gibt es wie Sand am Meer und ich kann aus tausenden Aktien einige wenige herausfiltern die ich dann genauer unter die Lupe nehme um eventuell eine Handelsentscheidung zu treffen.

Um auch in der Flut von verschiedenen Indizes nach bestimmten Kriterien vorzufiltern suche ich einen solchen Screener.

[otto03]

Ich trade nach markttechnischen Regeln. Stock Screener gibt es wie Sand am Meer und ich kann aus tausenden Aktien einige wenige herausfiltern die ich dann genauer unter die Lupe nehme um eventuell eine Handelsentscheidung zu treffen.

Um auch in der Flut von verschiedenen Indizes nach bestimmten Kriterien vorzufiltern suche ich einen solchen Screener.

 

Hoffe die markttechnischen Regeln haben dir dabei weitergeholfen, den Märkten ein Schnippchen zu schlagen.

 

Konkret: welcher Markt (Index) ließ sich in der Vergangenheit (ex post) mit markttechnischen Regeln schlagen (aber das konnte ex post eigentlich jeder, der die vier Grundrechenarten fluente beherrscht).

 

Die entscheidende Frage ist: gibt es markttechnische Regeln deren Befolgung mit hinreichender Sicherheit ex ante dazu führen wird, besser abzuschneiden als der abgebildete Markt?

 

Im Zweifel müßten dies Algorhitmen sein, die in keinem der x-Programme (basierend auf dem know how von tausenden Mathematikern, Statistikern, Finanzdödeln), die weltweit zum Handeln benutzt werden, vorhanden sind.

 

Hierzu benötigt man einen starken Glauben.

[artificial]

Eigentlich wollte ich hier keine Debatte über Sinn und Unsinn bestimmter Regelwerke starten

[klausk]

Konkret: welcher Markt (Index) ließ sich in der Vergangenheit (ex post) mit markttechnischen Regeln schlagen?

Jeder Index enthält notwendigerweise nicht nur über- sondern auch unterdurchschnittliche Werte. Wenn ich nur die größten Luschen vermeide, habe ich bereits eine gute Ausgangsposition.

 

Ich betreibe seit 14 Jahren Stockpicking auf der Basis von IBD-Ratings und habe so in den meisten Jahren den S&P500 geschlagen. In diesem Jahr ist der S&P um 10,61% gestiegen, mein Aktien/ETF-Konto um 13,15%. Alles fein säuberlich mittels XIRR (INTZINSFUSS) berechnet. Ohne Leverage.

[BarrenWuffet]

Wie hoch war deine Underperformance in den Jahren in denen Du den ass and pee nicht geschlagen hast?

[klausk]

Wie hoch war deine Underperformance in den Jahren in denen Du den ass and pee nicht geschlagen hast?

5% max. Wie hoch war denn deine Overperformance, falls du je den S&P geschlagen hast?

[otto03]

Wie hoch war deine Underperformance in den Jahren in denen Du den ass and pee nicht geschlagen hast?

5% max. Wie hoch war denn deine Overperformance, falls du je den S&P geschlagen hast?

 

 

Lt. S&P waren die Werte per 23.11.2012

 

Price + 12,05%

TR + 14,32%

 

http://www.standardandpoors.com/indices/sp-500/en/us/?indexId=spusa-500-usduf--p-us-l--

 

Rechnest du deine eigene Performance mit/ohne Dividenden?

[klausk]

Laut yahoo und meinen Aufzeichnungen 10,61%. Dividend adjusted. . Absolute Zahlen S&P:1257,60 / 1391,03

 

Update 23.11.2012 ytd: s&p 12,05%, me 14,79%. Meine Zahlen kannst du mir glauben oder auch nicht.

 

Du hast vielleicht die Zahlen fuer 1-year genommen. Am 23.11.2011 stand der S&P bei 1187,48. Das wuerde die Differenz aber auch nicht ganz erklaeren. Wie gesagt, die Zahlen. die ich zitiere, sind year-to-date, du kannst sie bei yahoo verifizieren.

 

Edit: Ich habe es auch mal mit anderen Daten probiert (30.12.2010-31.12.2011),aber die Zahlen machen auch keinen Sinn im Vergleich zu denen, die du von S&P gepostet hast. Keine Ahnung, wo der Wurm ist; ich verlasse mich auf meine Aufzeichnungen und yahoo to back me up.

[BarrenWuffet]

Wie hoch war deine Underperformance in den Jahren in denen Du den ass and pee nicht geschlagen hast?

5% max. Wie hoch war denn deine Overperformance, falls du je den S&P geschlagen hast?

Immer schön ruhig bleiben. Das war doch eine legitime Frage. Ich habe den S&P nie geschlagen. Ich habe auch keinen anderen Index (Markt) je geschlagen und habe auch nicht vor das jemals zu tun.

[otto03]

Laut yahoo und meinen Aufzeichnungen 10,61%. Dividend adjusted. . Absolute Zahlen S&P:1257,60 / 1391,03

 

Update 23.11.2012 ytd: s&p 12,05%, me 14,79%. Meine Zahlen kannst du mir glauben oder auch nicht.

 

Du hast vielleicht die Zahlen fuer 1-year genommen. Am 23.11.2011 stand der S&P bei 1187,48. Das wuerde die Differenz aber auch nicht ganz erklaeren. Wie gesagt, die Zahlen. die ich zitiere, sind year-to-date, du kannst sie bei yahoo verifizieren.

 

Edit: Ich habe es auch mal mit anderen Daten probiert (30.12.2010-31.12.2011),aber die Zahlen machen auch keinen Sinn im Vergleich zu denen, die du von S&P gepostet hast. Keine Ahnung, wo der Wurm ist; ich verlasse mich auf meine Aufzeichnungen und yahoo to back me up.

 

Ich möchte überhaupt nicht deine eigenen Zahlen in Frage stellen, wie käme ich dazu?

 

Aber über die Zahlen des Index wird man sicherlich diskutieren dürfen.

 

Falls es Differenzen geben sollte, wem würdest du glauben: dem Indexersteller oder einem Finanzportal

daher nochmals:

 

http://www.standardandpoors.com/indices/sp-500/en/us/?indexId=spusa-500-usduf--p-us-l--

[klausk]

5% max. Wie hoch war denn deine Overperformance, falls du je den S&P geschlagen hast?

Immer schön ruhig bleiben. Das war doch eine legitime Frage. Ich habe den S&P nie geschlagen. Ich habe auch keinen anderen Index (Markt) je geschlagen und habe auch nicht vor das jemals zu tun.

Meine Frage war genau so legitim. Aber du hast si ja schon beantwortet.

[klausk]

Falls es Differenzen geben sollte, wem würdest du glauben: dem Indexersteller oder einem Finanzportal

daher nochmals:

 

http://www.standarda...usduf--p-us-l--

Meine Aufzeichnungen stimmen ueberein mit den Finanzportalen von yahoo und google.

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=^GSPC&a=11&b=31&c=2010&d=11&e=31&f=2011&g=d&z=66&y=198

http://www.google.com/finance/historical?cid=626307&startdate=Dec%2030%2C%202011&enddate=Nov%2025%2C%202012&ei=ROixUNiPDeSniAL9_QE&start=210&num=30

 

Wem glaubst du jetzt?

[otto03]

Falls es Differenzen geben sollte, wem würdest du glauben: dem Indexersteller oder einem Finanzportal

daher nochmals:

 

http://www.standarda...usduf--p-us-l--

Meine Aufzeichnungen stimmen ueberein mit den Finanzportalen von yahoo und google.

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=^GSPC&a=11&b=31&c=2010&d=11&e=31&f=2011&g=d&z=66&y=198

http://www.google.com/finance/historical?cid=626307&startdate=Dec%2030%2C%202011&enddate=Nov%2025%2C%202012&ei=ROixUNiPDeSniAL9_QE&start=210&num=30

 

Wem glaubst du jetzt?

 

Natürlich dem Indexersteller

[klausk]

...

[BarrenWuffet]

Natürlich dem Indexersteller

B)

Besseres Gegenargument vorhanden? S&P wird wohl wissen wie ihr Indexstand ist.

[klausk]

Meine Aufzeichnungen stimmen ueberein mit den Finanzportalen von yahoo und google.

http://finance.yahoo...&g=d&z=66&y=198

http://www.google.co...tart=210&num=30

 

Wem glaubst du jetzt?

 

Natürlich dem Indexersteller

B)

...der ein Interesse daran hat, seinen Index zu verkaufen.

 

S&P wird wohl wissen wie ihr Indexstand ist.

Und alle Andeeren sind doof. Wie war noch mal dein beliebtes Urteil?

 

Das ist Kaese.

[BarrenWuffet]

S&P wird wohl wissen wie ihr Indexstand ist.

Und alle Andeeren sind doof. Wie war noch mal dein beliebtes Urteil?

 

Das ist Kaese.

Nein, mein Freund. Offensichtlich sind Deine Zahlen Käse. Immer zur Quelle gehen. Nicht auf Dritt-Finanzportale verlassen. Du bist doch sicherlich schon lange dabei, da sollte man solche Grundregeln kennen.

 

Angesichts dieser neuen Erkenntnisse möchte ich Dir nahelegen auch Deine (Over) oder (Under)-Performance der letzten Jahre nochmal kritisch zu begutachten. Vielleicht warst Du schlechter als Du denkst.

 

Oder Du warst tatsächlich noch besser als Du denkst. Das wäre doch eigentlich Animation genug.

[klausk]

S&P wird wohl wissen wie ihr Indexstand ist.

Was ist denn der Indexstand laut S&P? Schluss 23.11.2012 war 1409,15. Am 30.12.2011 war es 1257,60.

 

Nachpruefbare Fakten zaehlen wohl nicht. Oder ist Nachpruefen zu viel verlangt?

[otto03]

S&P wird wohl wissen wie ihr Indexstand ist.

Was ist denn der Indexstand laut S&P? Schluss 23.11.2012 war 1409,15. Am 30.12.2011 war es 1257,60.

 

Nachpruefbare Fakten zaehlen wohl nicht. Oder ist Nachpruefen zu viel verlangt?

 

 

Differenz 12,05%, genau der in meinem Beitrag #9 genannte und von der von mir verlinkten S&P Seite abgeschriebene Wert.

 

Wo ist also das Problem?

[Chemstudent]

Ich weiß nicht, wo das Problem ist:

 

Der S&P hat Ytd (also vom 30. dez 2011 bis 23. Nov 2012) eine Rendite von:

 

Kursindex: 12,05%

Net Total Return: 13,63%

Total Return: 14,32%

 

Die Daten von yahoo und google stimmen übrigens damit überein, sie zeigen allerdings den Kursindex, sind also OHNE Dividenden. Hier irrt übrigens yahoo. Die Werte sind nicht Dividendenbereinigt. Der Kurs des S&p500 TR liegt bei 2486,06 Punkten! Das yahoo sich hier irrt zeigt sich auch darin, dass der vermeintlich adjusted Kurs identisch mit dem Kursindex (bei yahoo also dem normalen close) ist (sowohl bei yahoo, als auch bei allen anderen Anbietern wie google, bloomberg und dem Indexsponsor)

 

Für alle:

Der aktuelle Kurs lautet:

Kursindex: 1409,15

Net Total Return: 2284,6

Total Return: 2468,06

 

Bloomberg zeigt übrigens ebenfalls die Werte des Indexsponsors.

 

@klausK. Der fehler liegt wohl darin, dass du dich darauf verlassen hast, dass die yahoo Werte Dividendenbereinigt sind und den Total Return Index abbilden. Das ist aber nicht so, yahoo macht hier leider einfach einen Fehler und gibt nur die Kursindexstände wieder.

 

Obige Werte sind also richtig.

 

Übrigens sagt die Höhe einer Rendite nichts darüber aus, ob man den Markt geschlagen hat, oder nicht.

 

Und nun bitte wieder back to topic und freundlich.

[klausk]

Sind meine taeglichen Aufzeichnungen des S&P-Schlusskurses falsch? Sorry, ich kann deine Zahlen nicht nachvollziehen. Yahoo und Google/finance -- alle falsch?

[vanity]

Sind meine taeglichen Aufzeichnungen des S&P-Schlusskurses falsch? Sorry, ich kann deine Zahlen nicht nachvollziehen. Yahoo und Google/finance -- alle falsch?

Nicht zwangsläufig. Es geht den Vorrednern ausschließlich um die Frage, welchen S&P du verwendest (price, (net) TR).

 

(ich meine, im angesprochenen Zusammenhang wäre eine Performancevariante besser geeignet)

[klausk]

Der Kurs des S&p500 TR liegt bei 2486,06 Punkten!

 

Für alle:

Der aktuelle Kurs lautet:

Kursindex: 1409,15

Net Total Return: 2284,6

Total Return: 2468,06

.... und die Dividenden (falls yahoo falsch sein sollte) machen den Unterschied zwischen 1409,15 und 2468,06 aus?

 

Oder vergleichen wir Aepfel mit Birnen?

 

Der Schlusskurs des S&P500 am 30.12.2011 war 1257,60 und am 23.11.2012 1409,15. Wenn du eine andere Vergleichsbasis nehmen moechtest, bitte sehr, aber dann mit vollstaendigen Zahlen mit demselben Datum. Was war den der S&P 500 TR am 30.12.2011? Bitte Butter bei die Fische.