rollierende Korrelation

[hans86]

Hallo erstmal. Mein Name ist Hans.

Bin ja neu in diesem Forum und ich finde man sollte sich immer brav vorstellen

 

 

Ich bin aktuell am Verfassen einer Arbeit, die sich mit den Veränderungen der Korrelationskoeffizienten von Assetklassen in Bezug auf Krisen befasst.

Ich habe jetzt seit längeren schon ein Problem und bin mir nicht sicher ob es nur ein einfacher Denkfehler ist oder doch mehr und zwar geht es um die Berechnung der rollierenden Korrelation

Zu der Ausgangslage.

Habe 14 verschiedene Indizes mit einer Datenserie von 01.01.2004 bis 01.02.2014 auf Tagesdaten Basis.

Ich werde bzw. habe schon die klassischen Korrelationen über den gesamten Zeitraum, jährlich und um die Krise (Lehmann) werde ich sie noch monatlich berechnen.

Ich möchte nun aber noch die rollierende Korrelation auf monatlicher und Jährlicher Basis zum vergleich berechnen.

Habe meinen Großteil der Berechnung in Excel getätigt, bis auf den Augumented Dickey Fuller Test in Eviews. Des Weiteren steht mir auch noch Matlab zur Verfügung, ich würde jedoch gerne die rollierende Korrelation in Excel berechnen.

In vielen Arbeiten und Papers wird immer die rollierende Korrelation berechnet, aber eine genaue Beschreibung wie diese berechnet wird, finde ich nirgends und deswegen wende ich mich hier an euch

Achja, ich rechne mit stetigen Tagesrenditen wegen der normalverteilungseigenschaft. Da es Tagesrenditen sind und sie eh nahe 0 liegen ist es eh egal, da sie approxomativ gleich sind mit den diskreten.

 

Könnte mir nun jmd. bitte erklären wie ich die rollierende monatliche Korrelation von 2 Assets z.B. für den Zeitraum 01.01.2008 bis 01.02.2008, also für den Januar?

 

Vielen Dank im Voraus für die Antworten.

Freue mich

 

 

Gruß Hans

[Yoko]

Hallo,

schau mal hier:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/37722-wie-berechne-ich-korrelationen-eigentlich-richtig/

 

Ansonsten macht es keinen Sinn, die rollierende monatliche Korrelation nur für einen Monat zu berechnen, dort sollte der Zeitraum schon länger sein, z.B. für ein Jahr kannst du es wie folgt berechnen (30 Tage rollierende Korrelation).

Korrelation 01.01 bis 30.01

Korrelation 02.01 bis 31.01

Korrelation 03.01 bis 01.02

Korrelation 04.01 bis 02.02

...

Korrelation 02.12 bis 31.12

 

 

Und dann einfach plotten lassen.