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pvdb

Hi,

 

für mein Informatik Studium werde ich in den nächsten Monaten meinen Bachelor Report (halbe Diplomsarbeit) schreiben müssen. Ich bin stark interessiert an einer Mischung aus Informatik und Börse.

 

Bisher dachte ich an zwei Themen:

 

1. Börsenrognosen durch Neuronale Netze

 

2. Börsenprognosen durch Abhängigkeitskurven (Aktie X fällt, deswegen steigt Aktie Y)

 

 

Zum ersten Thema habe ich mir sagen lassen, dass es sowas schon seit Jahren gibt. Nur das die meisten Anwendungen da z.B. intern von Banken verwendet werden und gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Dieses Thema fällt daher wohl weg. Ne Abweichende Idee wäre ggf. hier nicht mit Kursewerten zu arbeiten, sondern mit CCI, RIS und was es da noch so gibt.

 

Zum zweite Thema finde ich schon interessant, bin da aber noch nicht wirklich entschlossen, zum anderen habe ich da noch keine konkrete Idee. Das war ein Vorschlag von einem Freund.

 

Ich bin jetzt ja seit 4 Monaten nach einer mehrjährigen Pause wieder an der Börse aktiv und kann noch nicht so ganz abschätzen, was es bereits gibt und was nicht und was möglich wäre.

 

Daher Frage ich euch, ob es irgendwelche Börsenanwendungen gibt, die euch noch fehlen und nicht zu trivial sind.

 

Ich kann bereits jetzt per Knopfdruck die Börsenkurse einer Aktie der letzten n Jahre (je nachdem wie lange es bei Yahoo schon drinnen ist) auslesen und anschließend dies täglich die Schlusskurse ergänzen und das ganze voll automatisiert. Ich wollte mir eigentlich selbst eine Anwendung bauen, die auf TA basiert, da dies für die Uni vemrutlich zu trivial sein wird, suche ich daher was anderes.

 

Wer eine gute Idee hat, mich da ggf. auch mit Know How supportet (bin aber auch bereit mir selbst Gebiete anzueignen) darf nachher an der erstellten Software mit teilhaben.

 

Aber erstmal schauen, ob ihr da einige Ideen habt.

 

Phil

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Pablo Escobar

ich bräuchte zum beispiel ein proggie, was mir die Realtimekurse der Citibank ausliest und einen Realtimechart daraus bildet :) ...

ich denk mal sonst gibts schon alles was du für die börse proggen willst. aba vielleicht erfindest du ja einen neuen indikator selbst und baust ihn mit ein ;)

da freut sich bestimmt auch dein BWL/VWL - Prof , insofern er etwas taugt :D

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pvdb

hi,

 

wenn es auf einer seite realtime kurse gibt, ist es auch kein problem daranzukommen. denke jedoch, das man dann auf dauer gesperrt ist, bzw. es untersagt ist solche daten zu grabben, mit ausnahme es gibt eine erlaubnis. generell ist so eine anwendung nicht das problem, für nen bachelor report aber nicht das was ich oder ein prof. sich vorstellt (zu trivial).

 

achso, wenn dann würde sich ein prof. der wirtschaftsinformatik um mich kümmern ;)

 

hatte auch die idee gehabt, mit den indikatoren versuche zu machen, also welche indikatoren und kombination bessere ergebnisse liefern als indikatoren allein.

 

naja, mal sehen was noch so an anregungen kommt.

 

phil

 

p.s. braucht man bei der citibank ein konto, bzw. sind dann die realtimes kostenlos und darf man die auslesen? wenn ja hätte ich da ggf. interesse dran so ne anwendung zu schreiben, die das echtzeit als graph darstellt ist nicht das problem :) (das wäre jedoch ein kleines projekt unabhängig von meiner uni arbeit)

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Pablo Escobar
· bearbeitet von Pablo Escobar

also man braucht nen giro und ein depot bei der citibank ( für studis beides kostenlos) um kostenlos an realtimekurse zu kommen... ob man die grabben darf, weiss ich leider nicht...

 

es ist allerdings ziemlich stressig, weil man immer nen extra- button klicken muss um einen bestimmten realtimekurs in einem popup angezeigt zu bekommen.

 

MfG

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Pianomaxx

Hi,

wenn Du nicht auf Kriegsfuß mit der Mathematik stehst, wie wäre es denn mit einer Optimierungsaufgabe, aus den historischen Kursdaten ein Portfolio zusammenzustellen, das möglichst wenig Risiko (Varianz) bei möglichst hoher Rendite erwirtschaftet (hätte)? Das könnte man noch beliebig verfeinern, bestimmte Regionen oder Indices anzugeben, oder das Risiko eines gegebenen Portfolios durch Hinzunahme von anderen Aktien zu vermindern. Das gabs mal so ähnlich als "Portfolio-Check" der FAZ.

mfg Pianomaxx

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pvdb
· bearbeitet von pvdb

nach dem hauptstudiums projekt, laufen nun die gespräche mit meinem tutur um das thema näher einzugrenzen. werde die tage mein exposé schreiben.

 

ein bestandteil meiner arbeit wird das automatische auslesen von wirtschaftsnachrichten sein, also text mining, um zu sehen wie die aufwirkungen auf die aktienkurse sind. gibt es hier jemanden, der damit schon gearbeitet hat und mir vielleicht von seinen erfahrungen berichten kann?

 

phil

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BuschnicK

Hi pvdb,

 

Wie wäre es denn damit maximal unabhängige/unkorrelierte Aktien aufzuspüren? Aus historischen Kursverläufen und Fundamentaldaten Kennzahlen zusammenstellen und diese dann durch diverse Algorithmen clustern lassen. Kohonen Maps und so'n Zeugs wenn du die KI Schlagworte für die Arbeit brauchst ;-) Ich fände das hochinteressant, im Prinzip entspräche dies einer automatischen Indexbildung, weil du den Kennzahlenraum durch die ermittelten Clusterzentren vollständig aufteilen könntest und alle Aktien in einem Cluster gemeinsam einen Index bilden.

 

Ein weiteres Experiment wäre es, sich alle bestehenden Kennzahlen zu nehmen und diese unvoreingenommen gemeinsam in einen Topf zu schmeissen. Anschliessend mit so netten Dingen wie der principal component Analyse, locally linear embedding, isomaps oder ähnlichem die tatsächlich inherente Dimensionalität der Daten ermitteln. Meine Vermutung ist, dass ein Grossteil der Kennzahlen hochgradig redundant sind und nur noise generieren. Interessant wäre also herauszufinden, welcher Kern-satz an Merkmalen ausreicht um eine Aktie zu charakterisieren. Ich habe so etwas mal durchgeführt für Fundamentaldaten für die Insolvenzvorhersage von Unternehmen, leider war das kommerziell und ich darf die Ergebnisse nicht veröffentlichen.

 

Ich wäre übrigens vorsichtig damit, Textmining als "einen Teil" der Arbeit zu charakterisieren! Zu dem Thema kannst du locker ein paar Doktorarbeiten verfassen und dich anschliessend zu nem Top Gehalt von Google anheuern lassen...

 

mfG,

 

Sören

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Hubert

Textmining funktioniert nicht, ist doch alles schon vor 10 Jahren probiert worden.

Textmining hat einen Denkfehler. Kurse kommen nicht durch Nachrichten zustande, sondern die Kurse selsbt machen die Nachrichten. Steigende Kurse bringen mehr positive Nachrichten, tiefe Kurse bringen kaum Nachrichten hervor.

 

Nicht Nachrichten machen Kurse, sondern Daten treffen auf unterschiedlich konditionierte Hirne und werden dort zu Informationen, die dann durch Handlungen zu Kursen werden. Entscheidend sind die Hirne, nicht die Daten! Siehe die an sich "verkehrte" Entwicklung am "Neuer Markt", siehe "Dow Theorie", siehe "EW-Theorie".

 

Ich las gerade von einer Studie hier in D, wo Psychologie-Studenten 8 % höhere Renditen erwirtschafteten als Studenten der VL oder Mathe oder Physik. Woran lag das? Wohl weil sie nicht in so engen Bahnen denken wie z.B. Informatiker. Den Homo Oeconomicus gibt es eben nicht!

 

Es gibt einen Grundsatz, den die meisten naturwissenschaftlich orientierten Anleger nicht beachten: Die Börse kann man nicht vorhersagen oder berechnen. Der Börse muß man folgen, d.h. tun, was sie uns zeigt.

Das können die meisten nicht, doch Psychologen offenbar mehr als andere.

 

Hier müßte deine Arbeit ansetzen, alles andere ist aufgewärmter Kaffee. War alles schon gedacht, hat nichts gebracht.

Verzichte vor allem auf alles, was zu tun hat mit "moderner Kapitalmarkttheorie" u.ä.!

 

Konzentriere dich auf

- die Annäherung von Technischer Analyse und Behavioral Finance,

- Chaostheorie,

- zyklische Grundmuster und Verlaufsmuster als Fraktale,

- wellenförmige Prozesse durch "soziele Infektion".

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Pablo Escobar
· bearbeitet von Pablo Escobar

Wenn das Text- Mining nicht funktioniert (ich weiß es nicht, vertraue aber auf den Beitrag von Hubert), versuch doch etwas ähnliches. Aber eben nicht das Grabben von Finanznachrichten, sondern versuch einfach Sentiment- Umfragen zu grabben und diese dann einzuarbeiten.

Vielleicht gabs das ja auch schon, die Idee ist mir nur gerade gekommen.

 

MfG

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pvdb

hi,

 

ich finde den zweiten vorschlag von sören schon sehr interessant, halt die wichtisten charakteristischen merkmale einer aktie zu extrahieren. bin grad dabei mich mehr damit zu beschäftigen.

 

darauf hin, kann man mit diesen informationen weiterarbeiten .......

 

 

anfangs hatte ich noch die idee börse selbst zu simulieren, also 100 verschiedene akteure (vielleicht agenten) mit unterschiedlichen eigenschaften, gefühlen, wünschen, .... die dann einfach selbst agieren, also kaufen und verkaufen und dadurch die kurse entstehen zu lassen. dies geht mir aber schon etwas zu weit weg, da ich später auf meiner arbeit aufauen möchte.

 

da finde ich mit sörens idee schon den besten ansatz zu haben. welche eigenschaften sind für welche aktie notwendig und dann mit diesen eigenschaften später für jede aktie individuell weiterarbeiten ....

 

 

phil

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Papst2

moin,

ich finde deine projekte sehr interessant. habe an ähnlich edinge gedacht. würde mich gerne mit dir austauschen. studiere vwl und psychologie...

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pvdb

kann ja meinen aktuellen stand mal eben aktualisieren:

 

pca war dem prof etwas zu wenig. wird wohl ehr darum gehen einmal daten mit pca und entscheidungsbaum zu analysieren. anschließend die ergebnisse je durch ein neuronales netz spielen und schauen ob pc und entscheidungsbaum zu besseren ergebnissen führen. muss mich da aber noch etwas einlesen. ne dll für pca habe ich aber schon zu 50% nebenbei programmiert :)

 

an was hattest du denn so gedacht, musst du auch eine abschlussarbeit schreiben oder willste ehr was aus eigeninteresse machen?

 

phil

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Papst2

moin,

wie man links sehen kann, bin ich noch im stadium der noch neuen...

 

steht pca für principal components analysis? du versuchst mit dieser methode die komplexität des problems zu mindern, richtig? welches problem, das des kaufs bzw. verkaufs des individuums, oder das des steigens bzw. fallens des kurses?

hier also erstmal nur ein paar allgemeine "ideen":

-neuronale netzwerke seien ein alter hut und würden keine sinnvollen prognosen liefern.

- kurse unterliegen nicht einer normalverteilung, sondern die seiten der verteilung beeinhalten mehr w`keitsmasse, sog. heavy tails: unwahrscheinliche ereignisse sind wahrscheinlicher.

- die konsequenzen einer entscheidung sind nicht vorhersehbar. ich kann z. b. durch kleine verkaufsordern kurse nach unten treiben. einblick darüber könnten sog. ticklisten geben, die die volumina eines tages datieren.

 

-börse ist unendlich komplex-

 

ich finde sehr interessant die überlegungen welche fundamentaldaten besonders relevant sind. mir fehlt bloß die kenntnis der informatik um so etwas umzusetzen, hätte aber einen haufen datenvorschläge für tests.

 

zu hubert: henne-ei-problem, klar es gibt gehirne, die nachrichten produzieren bzw rezipieren und verarbeiten und wiederum kursrelevante entscheidungen treffen. das ist denke ich ein großteil, nicht jedoch alles. der erfolg einer probebohrung z.b. ist eher weniger von gehirnen abhängig.

 

ein paar weiterführende infos:

 

behavioral finance, joachim goldberg und rüdiger von nitzsch

cognitrend.de

chaostheorie, wirtschaft und börse, thoma beat

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