otto03 Posted April 6, 2016 Werde zukünftig Derivatethemen hier einstellen Entwicklung der Derivate 2016/04 bisher Mögliche Entwicklung Käufe Share this post Link to post
otto03 Posted April 10, 2016 · Edited April 10, 2016 by otto03 Entwicklung Reverses im Vergleich, bisher lohnte sich im betrachteten Zeitraum der Ritt auf der Rasierklinge mit insgesamt 15 Exemplaren, davon 6 mit Schwellenbruch Derivate insgesamt (1m = 8 Tage, 3m = 2 Monate plus 8 Tage etc etc) Share this post Link to post
otto03 Posted April 10, 2016 Discountzertifikate per 08.04.2016 Die Zahlen stellen realisierte Gewinne/Verluste von Discountzertifikaten dar - überwiegend, inzwischen ausschließlich auf die Indizes DAX und EStoxx50 - durch Fälligkeiten und/oder Verkäufe nach Kosten und vor Steuern. Rot umrandete Werte in 2016: noch nicht realisierte p.a. Renditen, sofern die Papiere bei den aktuellen Indexständen (dadurch ggfs. mit verringertem CAP) fällig würden - Diese vorläufigen Ergebnisse sind in den Gesamtdaten mit den ausgewiesenen Werten berücksichtigt. Um die Zahlen mit- und untereinander vergleichbar zu machen basieren sie alle auf kapital-/geldgewichteten Renditen p.a. Share this post Link to post
otto03 Posted June 5, 2016 · Edited June 5, 2016 by otto03 Reverse Bonus Erfolgreichste Anlageklasse gegenüber allen von mir genutzten Benchmarks über 1m, 3m, 6m, 12m und in 2016 (Eigene Daten wie immer nach Kosten vor Steuern) Im Bestand befinden sich noch die folgenden Zertifikate: GL56Q7 gs reverse bonus capped dax 8200/10400/11600 (17.06./22.06.2016) GL56QE gs reverse bonus capped dax 8700/10600/11600 (17.06./22.06.2016) GL56RH gs reverse bonus capped dax 8900/11000/11600 (16.09./21.09.2016) GL6H80 gs reverse bonus capped dax 8500/10200/11400 (17.06./22.06.2016) HU4H9K hvb reverse bonus capped dax 10000/12000/13000 (13.12./20.12.2016) HU4N35 hvb reverse bonus capped dax 9500/11800/13000 (13.12./20.12.2016) HU4WBU hvb reverse bonus capped dax 9500/11400/13000 (13.09./20.09.2016) PB3B0C bnp reverse bonus capped dax 9400/11600/13000 (16.12./22.12.2016) PB3BUL bnp reverse bonus capped dax 8200/10200/14000 (15.07./21.07.2016) PB3BUW bnp reverse bonus capped dax 8200/10400/16000 (15.07./21.07.2016) (rot = mit Schwellenbruch) Das sah auch schon mal deutlich schlechter aus in früheren Zeiten. Share this post Link to post
otto03 Posted June 5, 2016 Ist Zustand der Derivatebestände mögliche Entwicklung Share this post Link to post
otto03 Posted June 11, 2016 Zu manchen Zeiten entwickeln bestimmte Instrumente ihren ganz eigenen Charme andere dafür eher nicht - obwohl die eigentliche Benchmark (DAX/EStoxx50) immerhin in Schach gehalten wurde Share this post Link to post
otto03 Posted June 18, 2016 Derivate - Istzustand Mögliche Entwicklung bei Veränderung der Basiswerte um -10%/-5%/0%/+5%/+10% zu den Fälligkeitsterminen Share this post Link to post
otto03 Posted June 25, 2016 Reverses waren neben €-Staatsanleihen der einzige Lichtblick im Depot, besser als alle genutzten Benchmarks über alle gezeigten Zeiträume. Share this post Link to post
otto03 Posted June 30, 2016 Derivate - Istzustand Mögliche Entwicklung bei Veränderung der Basiswerte um -10%/-5%/0%/+5%/+10% zu den Fälligkeitsterminen Share this post Link to post
otto03 Posted July 29, 2016 Das Ergebnis für 2016/07 ist zwar Mist aber die Konstrukte haben sich so entwickelt wie es bei entsprechendender Marktentwicklung zu erwarten war - daher will ich mich nicht beklagen. Vielleicht sollte ich mein Engagement bei den Reverses mittel-/langfristig ein wenig unagressiver (mit weniger Gier) fahren, "voir ce qui en vient". (Obwohl bisher in 2016 gesamt alles noch sehr deutlich im positiven Bereich liegt (sowohl bei den Reverses als auch bei den Derivaten insgesamt)) Share this post Link to post
otto03 Posted September 16, 2016 Reverses tun in solchen Situationen glücklicherweise das was sie sollen, selbst die gelb eingefärbten mit Schwellenbruch tragen ihr Scherflein bei Mein einziger ETF auf deutsche Aktien ETF006 comstage f.a.z. index ucits etf hat in diesem Monat bisher ein Minus von 2,38% (Stand 16.09.2016 17:15 c.t.) Share this post Link to post
otto03 Posted October 17, 2016 · Edited October 17, 2016 by otto03 Das bisher in den letzten 12 Monaten erfolgreichste von mir genutzte Konstrukt "Reverse Bonus". (Ich habe damit allerdings auch schon deutlich schlechtere Zeiten gesehen). Allen genutzten Benchmarks in den Zeiträumen 3m, 6m, 12m und YtD in 2016 überlegen. Eigene Daten kapitalgewichtet und nach Kosten vor Steuern Anteil am Gesamtportfolio schwankte zwischen 5% und 10%, z Zt. 8,05% 1m =17 Tage, 3m = 2m +17 Tage etc etc Keine p.a. Werte Share this post Link to post
otto03 Posted November 30, 2016 2016/11 z.Zt. werden je 10 Discounts, Bonüsse, Reverses gehalten die mögliche Entwicklung sieht wie folgt aus: Bei der z.Zt. erfolgreichsten Untergruppe - den Reverses - betragen die Schwellen (ausschließlich DAX) 10.600 ( gerissen) 10.800 ( gerissen) 11.000 11.200 11.400 11.600 11.800 12.200 12.400 12.600 Share this post Link to post
Gast240416 Posted December 30, 2016 · Edited December 30, 2016 by Cef Moin Otto, bei Deinem Einstieg in die Welt der Anleihen bin ich Dir ja in respektvollem Abstand gefolgt. Aus diesem Bereich hier lass ich besser die Finger raus. Deine trockenen und schonungslosen Auswertungen ( in allen Bereichen ) sind immer eine Bereicherung. Machst Du mit Derivaten weiter? Edit: Falls Du in diesem Faden keine Fremdbeiträge haben willst bitte einfach löschen. Share this post Link to post
otto03 Posted December 30, 2016 Moin Otto, bei Deinem Einstieg in die Welt der Anleihen bin ich Dir ja in respektvollem Abstand gefolgt. Aus diesem Bereich hier lass ich besser die Finger raus. Deine trockenen und schonungslosen Auswertungen ( in allen Bereichen ) sind immer eine Bereicherung. Machst Du mit Derivaten weiter? Edit: Falls Du in diesem Faden keine Fremdbeiträge haben willst bitte einfach löschen. Vielen Dank für dein Lob. Ja, ich werde weitermachen - zumindest solange bis die ordentlichen Verluste der Reverses aus Dezember steuertechnisch abgearbeitet sind. Die Reverses haben im Dezember die wirklich schöne Jahresperformance der Derivate völlig zerstört (Ende November > 10%). Aber so ist das eben - es geht unverdrossen weiter. Share this post Link to post
otto03 Posted February 28, 2017 · Edited February 28, 2017 by otto03 PS Bezeichnung sollte natürlich 2017/02 sein Share this post Link to post
odensee Posted March 1, 2017 Rendite von -89% nun ja. Bist mit den reversen wahrscheinlich Trump-Opfer geworden. Mit wieviel % Sicherheitspuffer arbeitest du denn da? Ich vermute, du setzt bei den reverse bonus auch auf DAX und Eurostoxx 50 wie bei der irgendwo mal beschriebenen Discount- und Bonustrategie? Share this post Link to post
otto03 Posted March 1, 2017 vor 2 Minuten schrieb odensee: Rendite von -89% nun ja. Bist mit den reversen wahrscheinlich Trump-Opfer geworden. Mit wieviel % Sicherheitspuffer arbeitest du denn da? Ich vermute, du setzt bei den reverse bonus auch auf DAX und Eurostoxx 50 wie bei der irgendwo mal beschriebenen Discount- und Bonustrategie? Man beachte minus 89,53% p.a., Rendite minus 6,96% Beim Kauf unterschiedlich, in der Regel zwischen 10% und 20%, im Bestand bisher ein Schwellenbruch, noch ist nicht aller Tage Abend. Share this post Link to post
