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Shiller

Portfolio Charts

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Shiller
Posted · Edited by Shiller

Möchte gerne, einer meiner Meinung nach "coolsten" kostenlosen Tools bzgl. Asset Allocation und real historischer Renditen, mit euch im WPF teilen.

Es werden im wesentlichen real historische Renditen einzelner Assets aufgezeigt bei unterschiedlicher Haltedauer (ähnlich dem Renditedreieck), im Zeitverlauf, etc.

 

Ansatz ist passive buy & hold

 

Man findet u.a.:

US Stocks (Total Stock Market, Large, Mid, Small Caps - meist nach value, blend, growth)

International Stocks (EM, Pacific, Europe, Int. Value, Int. Small, ...)

Bonds (Treasury, TIPS, ...)

Other (Commodities, Gold, REITs)

 

Alles mit Angaben der Datenquelle.

 

Bei dem Tool ist es möglich die einzelnen Assets beliebig zu kombinieren und zu gewichten, um z.B. hist. Portfolios zu kreieren.

Auch werden bekannte Portfolios aufgezeigt (All Season, Bernstein, 60/40, Coffeehouse, Swenson, usw. ) und eben ihre hist. reale Rendite bei unterschiedlicher Haltedauer.

Das ganze wird u.a. von Meb Faber und Finanzwesir empfohlen.

 

Hier der Link: Portfolio Charts

 

Zum Berechnungsansatz:

1) Alle Returns sind vom 31. Dezember

3) Returns sind inkl. Dividende

2) Portfolios werden jährlich rebalanced

4) Returns sind inflationsbereinigt (CPI-U)

5) Die Returns von den Tools mit Cash-Flows (Einzahlungen) sind konstant und jährlich um die Inflation adjustiert.

6) Es werden keine Steuern berücksichtigt.

7) Returns berücksichtigen die Kostenquote von den verwendeten Underlying. Transaktionskosten und Management Fees sind unberücksichtigt.

 

Bevor jetzt fälschlicherweise mit dem Tool versucht wird, die "optimale" Asset Allocation zu finden - noch ein Zitat vom Entwickler:

Always do your own research when selecting a fund to invest your own money. I am not a financial adviser, and the funds listed here are for educational purposes only.

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ImperatoM
Posted

Danke für den Tipp, ist tatsächlich interessant, sich mal durchzuklicken.

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lescht
Posted

Sehr interessante Website. Leider ist es wohl nicht allzu einfach einen MSCI World nachzubilden. Dazu muss man wohl den US/EU Anteil im MSCI World rausrechnen und ebenso Large Cap/Midcap anteil in US. Hat das jemand schonmal gemacht? Wird wohl sonst ein wenig Arbeit bedeuten ;)

LG

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